Перед торгами – 18 января 2011

Индекс ММВБ

Свеча за понедельник: существенного изменения объема не произошло, «альпинист», тренд вверх.

http://www.imageup.ru/img34/ris-1544549.gif

Рис. 1. 30-минутный график Индекса ММВБ

На АО явно видна дивергенция, что подтверждает, что рынок находится в волне v.

Для анализа волны v используем 10-минутные бары, что дает нам 84 бара для предварительного (так как недолет) анализа.

http://www.imageup.ru/img34/ris-2544553.gif

Рис. 2. 10-минутный график Индекса ММВБ

АО около нуля – если уйдет в минус, значит, коррекция в волне -4- продолжается, если нет – завершается четвертая подволна волны -3-, после чего наступит откат.

http://www.imageup.ru/img34/ris-3544555.gif

Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

Здесь у нас около 170 баров (перелет), но здесь АО вышел снова в плюс. С учетом глубокой волны -2-, вполне вероятна неглубокая волна (18% от волны -3-) -4-. Но, если рынок начнет расти в волне -5-, то на 10-минутках АО так и не уйдет в минус, а должен сходить. Если на 10-минутках АО пойдет вверх, значит, мы имеем дело с еще одним вложенным уровнем.

В любом случае, потенциал роста на ближайшие пару дней у рынка сохраняется – нужно завершать «пятерки».

Банк «Возрождение»: «А ты говорил, что 1500 не сделает…»

«Возрождение» я явно недооценил в прошлый раз. Пришло время обновить разметку. Начнем с месячного графика.

http://www.imageup.ru/img34/ris-4544558.gif

Рис.4. Банк «Возрождение»-ао, месячный график.

Месячный график изначально мы не рассматривали, а здесь есть кое-что интересное. Волну [3] определить легко, а вот где волна [2]? И глубокая просадка на волне [4] тоже обращает на себя внимание. Ситуация похоже на графики КАМАЗа, которые мы разбирали недавно. Следовательно, максимум волны [3] обязательно должен быть превышен? На АО также видно, что в декабре и январе его пики превышают предыдущий максимум за апрель 2010. Таймфрейм крупный, но АО реагирует на вложенные волны, т.е. такое поведение можно расценить, как обозначение волны (3). Альтернативная разметка представлена синими символами.

http://www.imageup.ru/img34/ris-5544559.gif

Рис. 5. Банк «Возрождение»-ао, недельный график.

На недельный график нанесено 2 варианта разметки. Красный – классический вариант, ориентируемся на провал в минус как на четвертую волну. Синий – альтернативный вариант.

В любом случае, сейчас мы находимся в импульсной волне вверх. Цель волны (5) составляет 1620 руб. (61,8% от 0-(3)). Цель волны (3) – 161,8% от (1) – равна 2900. Но так как волна (1) получилась далеко не короткой (1300 руб.), то длину волны (3) примем такой же. Таким образом, цель получится на уровне 2100 руб.

http://www.imageup.ru/img34/ris-6544561.gif

Рис. 6. Банк «Возрождение»-ао, дневной график.

Буквально вчера АО превысил свой предыдущий максимум, что позволяет с большой долей уверенности говорит о волне 3. Плюс к этому цена пробила вверх канал 0-1-2 (тонкие зеленые линии), что бывает на третьей волне.

На недельном графике как раз в зоне волны 2 мы видим откат индикатора (три красных бара). Хоть и недели – достаточно крупный таймфрейм, но АО реагирует на вложенные волны более мелкого порядка, что может служить подсказкой.

http://www.imageup.ru/img34/ris-7544563.gif

Рис. 7. Банк «Возрождение»-ао, 2-часовой график.

Мы имеем около 100 баров для анализа волны 3. Судя по показаниям АО, имеем вложенные волны уровней [x] и (x). Предположительно, завершена (iii) волна, идет откат. Классические цели отката волны (ii) ожидаем более сильной коррекции на волне (iv): 1500; 1475; 1450. Предполагаемая длина волны (v) составит 61,8% от 0-(iii) – 215 руб.

Цель волны (5) – 1620, а волны (3) – 2100. Держим это в голове, но сейчас более целесообразно отслеживать мелкие таймфреймы – 2-4-часовые и дневные графики. Ввиду некоторой неопределенности разметки старших таймфреймов цели движений рассчитываем по младшим.

На 2-часовых графиках загнать сейчас АО в минус навряд ли получится, так как есть запас хода вверх в рамках волны [iii].

Стоим вверх, следим за индикаторами.