По итогам торгов в пятницу на New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI ближайшего месяца поставки повысилась на $1,23 - до $77,28 за баррель. Цена фьючерсов ближайшего месяца поставки на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на Inter Continental Exchange по итогам торгов в понедельник повысилась до 78,47 долл./барр., на 1,29 долл. На бирже New York Merchantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet Crude Oil с ближайшим месяцем истечения повысилась до 77,28 долл./барр., то есть 1,23 долл. Фьючерс на природный газ с ближайшей поставкой понизился до 4,830 долл., падение составило 0,362 долл.

Причины

В последнее время стало довольно много новостей выходить из стран Персидского залива, на этот раз в центре внимания оказался Иран. Стало известно, что военно-морские силы страны задержали яхту с британцами на борту, которая заплыла в иранские территориальные воды. Ещё большее беспокойство вызвало желание страны построить десять заводов для обогащения урана. На прошлой недели Иран провел воздушные учения, которые активно обсуждались в блоке НАТО. Подобные действия всегда беспокоят импортеров, поэтому они постарались впрок закупить контракты. Если рынок немного успокоится, то они в дальнейшем могут быть выставлены на продажу. Активизировались сейчас и сомалийские пираты, которые захватили греческий танкер.

Американский доллар вчера показывал слабовосходящую динамику против корзины основных мировых валют. Ситуация с государственной инвестиционной компанией Dubai World продолжает беспокоить инвесторов. Весь внешний долг Дубая оценивается в 88 млрд. долл., а долг инвестиционной компании перед американским банком Bank of America оценивается в 67% от общего объема. Капитал Ближнего Востока весьма серьезно влияет на всю европейскую и американскую финансовую систему. Инвесторы, не оценив правильно дубайские риски, не побегут с оголенными шашками скупать энергетические контракты. Волатильность рынков перед Рождеством вырастет, а крупные капиталы будут оставаться вне рынка. Поэтому можно ожидать очень большой волатильности, дельты у рынка на небольших торговых объемах.

Макроэкономические данные оказались в целом лучше прогнозов, хотя и не вызвали бурю эмоций у трейдеров. Чикагский индекс PMI повысился с 54,2 до 56,1 относительно предыдущего месяца.

Ожидания

Сейчас довольно интересно наблюдать за поведением Центробанков Азиатско-тихоокеанского региона. Австралийский ЦБ накануне пересмотрел учетную ставку в сторону повышения, а Япония продолжает накачивать свою экономику практически бесплатной ликвидностью.

Сейчас торговые ориентиры у инвесторов будут в полной корреляции с данными по запасам коммерческого сырья в США. Аналитики, опрошенные Reuters, не ожидают существенного изменения запасов сырой нефти, а также снижение запасов бензина и дистиллятов.

Продаем марку WTI от 78,76 с целью 76,12 и стопом 79,75. Альтернативно покупаем WTI от 76,04 с целью 78,49 и стопом 75,34. По марке Brent видится хорошая возможность закрытия длинных позиций выше 79, тем более, что пока дальнейших ориентиров для роста не видно. Продаем CL от 80,0 с целью 77,6 и стопом 80,85. Из-за импорта крупного танкера с газом цена контракта на NG обрушилась на 6%, а у нас открылась длинная позиция по инструменту. Будем удерживать стоп по 4,2 и цель ставить на 6,79.

Дмитрий Степанов, аналитик ГК Broco