Как гласит всеми любимая и давно стоящая вне критики поговорка участников фондового рынка, trend is my friend. Во многом соглашусь с этим, но, тем не менее, большинство используемых мной игровых ситуаций – это игра именно против среднесрочного тренда. В идеале я играю против тренда на дневных графиках, но по направлению тренда на недельных. Хотя при красивой картинке запросто могу и сыграть против обоих.

Что такое тренд? Вроде бы все ясно. Но когда Вы торгуете, ясность быстро исчезает. Все красиво по теории Доу, когда каждая последующая вершина выше предыдущей и каждое последующее дно также выше. Восходящий тренд сломан, когда нарушены обе этих последовательности. Но как только Вы увидите это на дневных графиках, от максимума рынок отойдет более 20-30%. И очень часто как раз здесь и начинается обратное движение наверх.

Для себя эту проблему я сильно упростил: для меня тренд – это наклон 21-периодной экспоненциальной скользящей средней на дневных графиках и 26-периодной на недельных. Надеюсь, нетрудно догадаться, почему выбраны именно эти значения.

Ложный пробой очень многие игроки считают одной их самых значимых торговых ситуаций. Он достаточно часто возникает, причем дает очень точное и близкое к точке входа значение стоп-лосса. Мои наблюдения показывают, что приблизительно шесть раз из десяти он срабатывает в плюс.

Ложный пробой (который после окончательного формирования теоретики от трейдинга называют двойной вершиной или двойным основанием) я отрабатываю следующим образом (речь пойдет об игре на понижение, для повышения все наоборот):

При прохождении предыдущего значимого максимума на сорок минимальных движений цены (на сленге – пипсов) я открываю позицию на понижение, после того как цена вернется обратно и пробьет вниз максимум предыдущей вершины на пять пипсов. Если же цена не поднялась на сорок пипсов над предыдущей вершиной, но превысила ее хотя бы на один, то открываюсь вниз при значении цены на сорок пипсов ниже максимума предыдущей вершины.

Стоп-лосс ставится на пять пипсов выше максимального значения новой вершины, и объем сделки выбирается таким, чтобы в случае фиксации убытка он не превышал 2% от торгового счета. Тейк-профит минимум в 2,5 раза длиннее стоп-лосса. Очень часто я фиксирую прибыль при касании цен скользящей средней. Ведь приходится играть против тренда, а эта линия часто служит хорошей поддержкой-сопротивлением.

Чтобы не уподобляться теоретикам, покажу здесь две мои последние сделки. Обе они успешные, а неудачные на понижение легко можно найти на дневных графиках Сбербанка и Сбербанка привилегированного. За исключением двух сделок все они в 2009 году оказались для меня убыточными.

При достижении цены 1769 руб. 12 ноября 2009 года (точка 2) за акцию "Полюс Золота" был превышен предыдущий максимум 1745 руб. от 20 октября 2009 года (точка 1). При прохождении сверху вниз этого значения была открыта позиция на понижение с точкой фиксации прибыли по 1521 руб. (точка 3) и убытка по 1774 руб. Прошу обратить внимание на дивергенции MACD-линий, MACD-гистограммы, осцилляторов RSI и MFI. Это делает игровой момент еще более привлекательным, и такие возможности я не пропускаю.

График "Полюс Золота", недельный слева, дневной справа.

27 ноября 2009 цены на ЛУКОЙЛ опускаются до 1607,10 руб. за акцию (точка 1). Потом они идут вверх, и, как это часто бывает, находят на 21-периодной скользящей средней сильное сопротивление. 10 декабря (точка 2) цены опускаются до 1586 руб. и при возвратном движении пробивают вверх значение предыдущего минимума 1607,10 руб. По цене 1608 руб. открывается позиция на повышение со стоп-лоссом 1579 руб. и тейк-профитом по 1765 руб. К сожалению, я закрылся до нового года, так как боялся возможного гэпа вниз после окончания десятидневных каникул. И, как это бывает у меня почти в 100% случаев преждевременной фиксации прибыли, рынок достиг заранее запланированного тейк-профита.

График ЛУКОЙЛа, недельный слева, дневной справа.

Продолжение следует...

А. Мишин

investitor@mail.ru