Этот игровой момент я использую не более трех – четырех раз в год, т.е. во много раз реже, чем ложный пробой. Имеет это только одну причину – он и встречается всего несколько раз за год. Его формирование начинается мне видеться уже за несколько недель, и жду его с нетерпением. В чем я абсолютно уверен – это одна из самых надежных разворотных стратегий.

Суть ее заключается в дивергенции нескольких индикаторов–осцилляторов с графиком  цен, при нахождении последних у границ конверта.

Сразу оговорюсь, конверт я настраиваю не правильно. Общепринято, что его параметры должны быть такими, чтобы во внутрь конверта попадало бы около 90-95 процентов всех цен. Моя же настройка сводится к тому, чтобы наиболее критические точки касались и отскакивали от границ конверта. Т.е. это чем-то напоминает построение линий поддержек/сопротивлений по экстремальным точкам на ценовом графике.

В прошлом году этот игровой момент возникал всего три раза, причем два раза подряд. Это было в июне – июле 2009 года на акциях Газпрома.

Рис. Газпром, недельный график слева, дневной справа

 

Второго июня (точка 2) цены на акции Газпром достигают 195,84 рубля за акцию. Цены находятся у верхнего конверта и превышают многомесячный максимум 186,28 (точка 1), достигнутый 13 мая. 21-периодная скользящая средняя направлена вверх (зеленая стрелочка), что говорит о среднесрочном восходящем тренде, а MACD – линии и гистограмма, осцилляторы RSI и  MFI направлены вниз (красные стрелочки). Причем выходят они из зоны «перепроданности».

Термин «перепроданность» я использую только для индикаторов. Что касается самих цен, то «нет таких высоких цен, по которым поздно начинать игру на повышение, и нет таких низких цен, по которым нельзя начинать продавать».

3 июня цены с самого утра устремляются вниз. На уровне 190 рублей мы видим почти сформировавшуюся вершину и открываем короткую позицию. Стоп–лосс естественно чуть выше максимума 195,84, прибыль можно фиксировать при приближении цен к нижнему конверту. Но можно и установить заранее точную цифру – 139,10, т.е. чуть выше минимума 28 апреля.

Как правило, при такой комбинации цен и рассмотренных индикаторов, движение в противоположном от первоначально-развивающего тренда значительно. И действительно, мы наблюдаем сильную распродажу.

Аналогичный момент, только на покупку мы видим 14 июля (точка 5). За день до этого цены на акции Газпром опустились до уровня 130,57 рублей.  Это дно значительно ниже предыдущего 143,01 от 23 июня (точка 4),  и цены находятся у границ нижнего конверта. Скользящая средняя направлена вниз (красная стрелочка) и мы наблюдаем дивергенцию к среднесрочному понижательному тренду осцилляторов MACD-гистограммы и RSI (зеленые стрелочки).

14 июля, как только мы увидели начало формирования впадины – совершаем покупку по 136 рублей со стоп-лоссом в районе 128 и тейк-профитом при приближении к верхнему конверту. Можно начинать фиксацию прибыли при достижении предыдущего локального максимума 166,5 рублей и даже попытаться сыграть на понижение от него по ранее рассмотренной модели «ложный пробой».

Описанный в этой статье игровой момент представляется мне самой надежной разворотной моделью, и хотя он очень редко меня подводил, тем не менее, еще до открытия позиции я определил не только цены, по которым  собираюсь фиксировать прибыль, но и те, по которым прекращу игру, ограничивая убытки.

Продолжение следует...

А. Мишин

investitor@mail.ru