Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Блог пользователя Константин Илющенко

  1. Стратегия 1999 года

    Закономерности в динамике рынка акций, найденные в 1999 году

    Являясь читателем журнала "Эксперт" с 1998 года, я запомнил несколько заметок о российском фондовом рынке, опубликованных в 1999–2000 годах, которые также содержали и прогноз дальнейшей динамики рынка. Мне отчетливо запомнилась статья, опубликованная в начале 2000 года, в которой прогнозировался сильный спад на российском рынке акций. Также запомнился тот факт, что прогноз сбылся, а автор прогнозов умер. Об этом был некролог в журнале "Эксперт". Бумажных номеров журналов тех лет у меня не осталось, но перечитать запомнившиеся статьи хотелось. На сайте журнала "Эксперт" присутствует только последняя статья из этого цикла (10 апреля 2000 года), одним из авторов которой является математик Игорь Горелов. Однако и эта публикация не полная: в ней отсутствуют графики, которые являются неотъемлемой частью заметки "Осторожно, кризис! Осенью 2000 года нас ожидает сильнейший обвал котировок акций".

    Но недавно, разбираясь в электронных непубличных архивах сайта expert.ru, мне удалось найти все четыре статьи цикла с графиками, почти в том виде, в котором они были опубликованы. Я решил их разместить на http://algoritmus.ru, так как это одно из первых исследований фондового рынка, которые проводили и публиковали СМИ.

    Эти статьи являются частью истории нашего фондового рынка. Замечу также, что за прошедшие более чем десять лет большая часть финансовых и экономических СМИ так и не вышла за пределы "цена на нефть – динамика S&P500 – плохой инвестиционный климат". Заметки сегодняшнего дня в СМИ основаны на цитатах сторонних экспертов-аналитиков, которым отдается на откуп все, включая аргументы и выводы. Здесь я привожу найденный мной в архиве график прогноза динамики индекса РТС и график фактического изменения индекса РТС построенный в программе MetaStock.

    Фактические значения индекса РТС 1997-2002 годы

    Публиковать все четыре статьи, одним из авторов которых является Игорь Горелов, я буду по отдельности в виде четырех записей на сайте Algoritmus.ru в хронологическом порядке: от первой к последней. Но в самом начале – текст некролога.

    Читать далее

  2. Инвестиционные идеи и тренды в 2011 году

    Впервые в России проводится конференция по конъюнктуре на финансовых рынках для широкого круга людей. Организатор - фондовая биржа РТС. Участие бесплатно. Дата проведения - 21 апреля. Время: 12.00 - 18.00 Место: Место проведения: Holliday Inn Moscow Lesnaya (Конференц-зал), г. Москва, ул. Лесная, д.15 (метро Белорусская). Кофе-брейки и фуршет. 

    Секция 1. Отрасли и эмитенты – "фавориты" 2011 года
    Секция 2. Эффективные способы реализации торговых идей: стратегии и продукты.
    Секция 3. Круглый стол "Как использовать: аналитики и их потребители"

    Подробнее о конференции и регистрация на участие на сайте биржи РТС http://www.rts.ru/ru/events/?e=865
    Зарегистрироваться необходимо до 19 апреля

  3. Итоги "Алгоритмуса": роботы против людей

    Конкурс "Алгоритмус" завершился. Результаты по основной номинации приведены в таблице ниже. А 12 июля состоится награждение победителей и круглый стол "Роботы против людей". В дискуссии примут участие разработчики механических торговых систем Эдуард ЛанчевПавел Видов, а также Александр Герчик, Феникс (fenix_fx), Сергей Гаврилов (barbarian), Дмитрий Сухов (plan.ru). Место проведения: Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, конференц-зал ММВБ.

    Дата: 12 июля 2010, начало в 18.00 мск.

    Приглашаются все желающие. Зарегистрироваться можно вот здесь. Подробности о конкурсе на сайте www.algoritmus.ru.

  4. Заявки на конкурс "Алгоритмус" принимаются до поненельника

      Прием заявок на конкурс алгоритмов заканчивается в 23.59 по московскому времени 30 мая. 

    Цель конкурса – создать в одной из программ для технического анализа цен MetaStock, Wealth-Lab или AmiBroker торговую систему, адаптированную под фьючерс на индекс ММВБ. 

    В конкурсе несколько номинаций, призовой фонд более 100 000 рублей. 

    ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:

    зарегистрироваться на сайте Algoritmus.ru;

    скачать историю цен по фьючерсному контракту на индекс ММВБ;

    - ознакомиться с параметрами тестирования стратегий и правилами конкурса;

    - в программе для технического анализа создать торговую систему;

    прислать код системы организаторам конкурса.

  5. Лучшие алгоритмисты учились в МАИ

    Продолжается конкурс торговых алгоритмов "Алгоритмус" организованный журналом D-Штрих и ММВБ. 
    Соревнуются между собой формулы механических торговых систем, созданные в популярных программах для технического анализа цен MetaStock, Wealth-Lab и AmiBroker

    Победят в конкурсе те игроки, чьи алгоритмы покажут наибольшую доходность на ценовых данных фьючерса на индекс ММВБ. Тестируется мартовский фьючерс, который перестал торговаться, и текущий июньский.

    Среди призов:

    - Пожизненное бесплатное брокерское обслуживание от компании "Интраст"

    - Bookreader (букридеры) от IT Invest 

    - Лизензионный Wealth-Lab от ИК "Церих" 

    - 10 000 рублей на счет от ФК "Открытие" 

    - Ноутбук, нетбук и коммуникатор от ММВБ. 

    Подробности на сайте конкурса: http://algoritmus.ru/

    Также на сайте опубликованы статьи из журнала D-Штрих от 17 мая, тема которого -  Алгоритмический трейдинг. 

    Интервью с Андреем Масаловичем директором компании «Тора-центр», который привез в Россию компьютерные программы для технического анализа цен, в частности MetaStock и TradeStation. Редакции D-Штрих он рассказал о том, что за 15 лет через него прошло много трейдеров, из которых кто-то разбогател, а кто-то проиграл десятки миллионов долларов. Статья "История Метастока в России" 

    Интервью с Виталием Курбаковским, который придумал формулу для автоматической торговли опционами, более удобную, чем формула Блэка-Шоулза, совершает операции быстрее конкурентов и не использует полиномов для предсказания будущего. Виталия также можно назвать Robot-Lorap, который занял первое место в конкурсе ЛЧИ-2009, но к сожалению был дисквалифицирован в пользу Driver50. Статья "Алгоритмический трейдинг без квадратов" 

    Интервью с Эдуардом Ланчевым, который работал над созданием сервиса "Атон-Навигатор" - трансляцией клиентам брокерской компании сигналов механической торговой системы. В интервью Эдуардом рассказал о том, что для создания надежной системы игры на бирже следует умерить свою жадность, и это важный этап в открытии Грааля. А сами системы не являются секретом, и их можно найти в интернете. Статья "Раскодирование Грааля". 

    Из трех собеседников журнала, двое закончили Московский авиационный институт (МАИ). Вот такой вот интересный факт. 

  6. Конкурс торговых алгоритмов

    Редакция журнала D-Штрих вместе с биржей ММВБ начинают конкурс торговых алгоритмов "Алгоритмус". 
    Соревноваться между собой будут формулы механических торговых систем, созданные в популярных программах для технического анализа цен MetaStock, Wealth-Lab и AmiBroker. Победят в конкурсе те игроки, чьи алгоритмы покажут наибольшую доходность на ценовых данных фьючерса на индекс ММВБ. Тестируется мартовский фьючерс, который перестал торговаться, и текущий июньский. 

    Призовой фонд предварительно составляет более 100 000 руб. Время проведения: 5-30 мая. 

    Подробности на сайте конкурса: http://algoritmus.ru/. Сейчас выложили статьи из журнала по этой теме, инструкции к программам, графики фьюча на индекс ММВБ, примеры торговых стратегий. Примеры стратегий выложу еще. Несколько книжек. 

    Возможно, введем специальную номинацию в конкурсе "Халява" для тех участников, которые будут хитрить и совершать сделки по известному будущему.

  7. Driver 50 ответит за миллионы

     

           Клуб "Золотая свеча"

     

     

    В журнале D’ (Д-Штрих) мы интервьюируем успешных биржевых трейдеров. Нашими собеседниками стали такие известные люди, как Mehanizator и Александр Горчаков. А также скальпер Юрий Усаченко (http://www.expert.ru/printissues/d/2009/17/interview_usachenko/) и управляющий инвесткомпании Сергей Дорогавцев (http://www.expert.ru/printissues/d/2009/18/interview_put_k_sebe/).

    В разговоре с Александром Горчаковым принял участие goblin_warchief, вопросы Александру передал по электронной почте руководитель компании Algomarkets и наш замечательный автор Денис Колодин. Как мне кажется, этот опыт оказался удачным, так как присутствие заинтересованных людей вносит разнообразие в вопросах и создает особую атмосферу.

    К нам приезжал друг нашей редакции Дмитрий Тимофеев (http://khapuga.livejournal.com), интервью с которым мы опубликовали в D', но анонсировать встречу с ним мы не успели, так как с Урала самолеты задерживались по погодным условиям.

    Некоторым наверняка интересно пообщаться лично с героями наших материалов, либо хотелось бы задать кому-то вопросы, либо предложить своего кандидата для беседы. Разговариваем мы в редакции на улице Правды (район метро "Белорусская"), вечером, после окончания торгов. Чай, кофе, пепельницы. Заседание клуба "Золотая свеча".

    Но сегодня в 15.00 (нарушив традицию – вечером интереснее) мы будем общаться с Driver 50 – победителем конкурса биржи РТС "Лучший частный инвестор 2009" в номинации "трейдер-миллионер". Миллионер – это тот, кто торговал более чем на 1 млн рублей.

    Человек со стартовым капиталом в 2,15 млн рублей за два месяца получил доход в 5,8 млн рублей, оперируя фьючерсом на индекс РТС и фьючерсом на курс рубль-доллар. Ссылка на него вот тут: investor.rts.ru/ru/statistics/2009/default.aspx.

    Первый вопрос: это реально? это живой человек?

    Второй вопрос: как? По телефону Driver 50 мне сказал, что не использует МТС (механическую торговую систему). Мы будем с ним – его зовут Лев Григорьевич – говорить о его стратегии.

    Вопросы Driver 50 можно задавать здесь, в комментариях. Если кто-то рвется принять участие во встрече и приехать к нам – пишите мне в личку.

    Слева – Роман Горюнов (РТС), в центре с красным галстуком – Анатолий Григорьевич Гавриленко ("Алор"), крайний справа – Driver 50. Остальных людей не знаю. Фото с церемонии награждении победителей. Источник фото: http://finparty.livejournal.com/.

     

     

     

    Update: 

     

    На этой фотке тоже Driver 50. О том, что это за человек - читайте в ближайшем номере журнала D', который выйдет в понедельник 18 января 

     

     

  8. Спекулятивная механика

    Год назад мы опубликовали в D' статью образовательного характера на длинные новогодние выходные. Мне кажется что ее уместно вывесить и сейчас. 


     
    Журнал D' №24 от 15 декабря 2008 года. 
    СПЕКУЛЯТИВНАЯ МЕХАНИКА
    Как создавать торговые стратегии в программе MetaStock 
     
    Впереди длинные новогодние выходные, и для деятельного человека хороший способ занять себя — изучить программу для анализа графиков цен. Сидеть за салатом оливье и телевизором с «Иронией судьбы...» надоест, а уехавшим из страны может наскучить слоняться по улицам, к примеру, Рио-де-Жанейро. Цель себе можно поставить самую высокую: определить признаки разворота российских биржевых индексов и наступления момента для покупок акций.
    В системах интернет-трейдинга (QUIK, NetInvestor, TRANSAQ, Alfa-Direct и прочих) можно подходить к графикам творчески: накладывать на них линии, математические индикаторы, проводить анализ. Но существуют и специальные программы, обладающие намного большими возможностями. Помимо того что они содержат инструменты для применения популярных методов анализа, в них встроены языки программирования, с помощью которых вы можете создать свою механическую торговую систему (МТС). Если пойти еще дальше, то можно создать биржевого робота, который будет действовать в соответствии с заложенным вами алгоритмом и самостоятельно совершать сделки.
     
    В России наиболее распространены программы MetaStock (Equis.com), Omega TradeStation (Tradestation.
    com), Wealth-Lab (Wealth-lab.com), AmiBroker (Amibroker.com). Ниже мы опишем некоторые возможности программы MetaStock.
     
    Скачать статью в формате PDF можно по ссылке вот здесь 
     
     
  9. Новый журнал D'

    Выпустили очередной номер журнала D' 

    Выкладываю сокращенный вариант в виде PDF файла - почти в таком виде мы сдаем материалы в типографию. 

    В этот промо выпуск не вошло интервью с Механизатором (Mehanizator), создателем Russian-trader.ru

    Не вошла интересная статья про то, как ПИФЫ будут использовать деривативы. 

    Зато в сокращенный D' я включил интервью с Геннадием Марголитом о секторе инноваций, есть статья о том, как Сорос, Баффет Мобиус провели последний год - на чем заработали и где потеряли. Есть статья про бизнес - об организации вечеринок. Есть статья про акции нефтянки второго эшелона. 

     

    Вообще насколько удобно / и читабельно в PDF формате?

    Журнал D'

     

    Скачать PDF файл можно вот отсюда: http://narod.ru/disk/14068193000/D'_19-promo-mini.pdf.html

     

     

  10. Поармагеддоню

    Примерно месяц - полтора назад я говорил про 800 пунктов индекса ММВБ. Сходили на 850, ниже не пошли. На уровне выше 900 пунктов я перевернулся, и сказал про тыщу. Увидели и тыщу 100 по ММВБ, и тыщу по S&P500. Пора и совесть иметь. Сегодня объем торгов на ММВБ был не ахти какой большой, что вообще говоря настораживает. И наверху гэп остался. И вообще не все парни успели продать. 

    Сейчас 800 пунктов вступили в силу. Логика простая как комментарий аналитика о цене на нефть. Но с другой стороны и аналитики ВТБ Капитала на 200-дневную смотрят с серьезным видом и по ней строят рекомендации. 

     


Зарабатывайте на акциях мировых компаний!
Открыть брокерский счет.
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR70,36–0,3418.11
USD59,63–0,3618.11
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12