Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Риск-девелопмент

Журнал D` (Д-штрих) №09 (69), 11 мая 2009 года

В конце апреля фондовая биржа ММВБ запустила новую систему управления рисками на срочном рынке, в основе которой лежит разработка Chicago Mercantile Exchange — PAN (стандарт де-факто для бирж). Внедрение этой системы влечет за собой изменения во многих аспектах, но вкратце можно сказать, что теперь ценовые планки по инструментам будут раздвигаться более оперативно, а сумма гарантийного обеспечения будет учитывать совокупную позицию.

После этого биржа запустила торговлю поставочными фьючерсными контрактами на акции «Газпрома» и Сбербанка, кроме того, на площадке обращаются фьючерсы на индекс ММВБ, доллар США и евро, которые также торгуются с новой системой управления рисками. Котировки поддерживают маркетмейкеры, но пока количество сделок в день по каждому инструменту не превышает сотни.


Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR68,78+0,4928.01
USD62,34+0,5328.01
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12