Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Недокументированные возможности биржевой игры

Бушуев Кирилл, Илющенко Константин, Журнал D` (Д-штрих) №20 (80), 26 октября 2009 года

Какими программными средствами пользоваться активному игроку на срочном рынке

Схема

В связи с тем что редакция D` принимает участие в конкурсе трейдеров на срочном рынке ММВБ, нам понадобились для торговли некоторые компьютерные программы и недокументированные возможности QUIK.

FastTrade

Программа FastTrade (   www.fasttrade.narod.ru ) — это приложение, которое является «примочкой» для QUIK и предназначено для быстрого и удобного выставления торговой заявки. Оно было написано трейдером-энтузиастом в 2007 году, и Павел, разработчик FastTrade, адаптировал свою программу специально под нас.

Программа представляет собой окно с четырьмя закладками. На первой закладке «Работа» выбирается инструмент срочного рынка FORTS или ММВБ. Далее количество лотов, которыми будем торговать. Программа отображает наличие активного подключения к QUIK. Ниже транслируются котировки лучшей цены покупки и продажи, взятые из «стакана».

Вторая закладка — «Настройки». В ней нужно прописать торговые счета срочных рынков различных секций. А также путь к самой программе QUIK. Далее вариант выбора: брать котировки из «стакана» или из таблицы. Если выбрать первый, то в QUIK должен быть открыт «стакан» с соответствующим инструментом.

Третья — «Настройка г. к.» («горячих клавиш»). Здесь пользователь назначает клавиши для быстрого выставления заявок.

«Купить по оффер + отступ» и «Продать по бид – отступ»

Об авторе

Все началось с того, что Павел работал в инвестиционной компании программистом, которая занималась активными операциями на срочном рынке FORTS. Ликвидность несколько лет назад была невелика. В «стаканах» котировок на индекс РТС стояли в основном маркетмейкеры с объемом по 100–200 лотов. Трейдеры, скальпируя внутри спреда, показывали хорошую доходность. Павел долго присматривался к их работе, а затем решил попробовать и свои силы. Когда начал торговать, говорит он, рынок уже поменялся, народу стало больше, маркетмейкеры шустрее, догонять рынок вручную становилось все сложнее. Сначала обратил внимание на встроенный в QUIK язык программирования QPILE, написал на нем несколько скриптов и решил, что он годен в основном для отображения данных, а не для создания торговых алгоритмов.

Чтобы не отставать от рынка, необходимо было создать более скоростной способ введения заявок. Так появилась четко сформулированная идея создания «горячих клавиш», которая впоследствии была реализована в приложении FastTrade.

В то время в QUIK не существовало API для взаимодействия с внешними приложениями. Был только механизм передачи заявок через текстовый файл, что тоже не нравилось Павлу. Плотное изучение QUIK заняло у него неделю. «Оказалось, очень увлекательно и познавательно, — отмечает он. — Спал по четыре часа в сутки, но к концу недели все заработало. Приложение при запуске само находит QUIK, получает нужные данные из памяти и по горячим клавишам ставит заявки. Не нужно настраивать и запускать никаких экспортов таблиц и прочих процессов. Включил — и работай. И я работал». Таким образом, приложение использует недокументированные возможности QUIK.

Изначально продавать разработку не планировалось, чтобы не терять преимущество. Но прошло время. Менялся рынок, на FORTS приходило все больше людей, появлялись роботы, и стало понятно, что конкуренты будут. Торговать в свободное время становилось все сложнее и сложнее. Так FastTrade пошел в массы.

Павел всегда прислушивается к предложениям по изменению и дополнению функционала. Для многих пользователей разрабатываются дополнительные функции под заказ, иногда довольно экзотические, некоторые из них потом применялись в собственной торговле. Сейчас Павел переходит от скальпинга к внутридневной торговле и плотно занимается разработкой торгового робота. «Техническая часть готова, — говорит он. — Идет процесс отработки торговой стратегии. FastTrade пока никак не модернизирую, но, если кто-то предложит что-то удачное, непременно добавлю».

Эта операция необходима на динамичном рынке, когда идет сильное движение и котировки меняются мгновенно. Выставляется заявка на покупку (продажу) по лучшей цене продажи плюс (минус) отступ. Отступ в данном случае необходим, чтобы опередить проскальзывание. Во время выставления заявки котировки могут уйти от текущей цены, а отступ нивелирует это расхождение. То есть заявка выполняется мгновенно, а не попадает в «стакан».

«Поставить покупку бид + отступ» и «Поставить продажу оффер – отступ»

Выставить заявку на покупку (продажу) по лучшей цене плюс (минус) отступ. Отступ в данном случае следует брать меньше величины спреда, чтобы заявка попала в «стакан» и была первой.

«Закрыть позицию по лучшей цене +/– отступ»

Выставляется заявка, противоположная текущей позиции, с некоторым отступом от текущей цены.

«Перевернуть позицию по лучшей цене +/– отступ»

То же самое, что закрыть позицию по лучшей цене, только с дополнительным открытием противоположной.

Четвертая вкладка — «Автостоп». Предусматривает автоматическое выставление заявок тейк-профит и стоп-лосс при появлении позиции у трейдера. Параметры тейк-профита задаются в пунктах как абсолютная величина. Например, мы купили всего три контракта: два по 50 100 пунктов и один по 50 150. Таким образом, средняя цена покупки — 50 115 пунктов. Если в «Автостопе» задать параметр для закрытия позиции в размере 50 пунктов, то на закрытие позиции выставится заявка на продажу трех контрактов по средней цене (50 115 + 50 = 50 165 пунктов). Стоп-лосс задается параметрами «активация» и «пункты стопа».

Например, купили три контракта, два по 50 100 и один по 50 150, средняя цена — 50 115. Ставим значение активации 50, а «пунктов стопа» — 100. Тогда как только лучший bid станет <= 50 115 – 50 (50 065), программа выставит заявку на продажу по цене 50 115 – 100 (50 015). Соответственно, если текущая позиция короткая, проверка активации проводится по офферу.

В случае активации стоп-лосс и тейк-профит заявки не поступают сразу в QUIK, а хранятся в FastTrade и передаются только при выполнении условий. Важно помнить, что в случае отключения программы или потери связи заявки выставлены не будут.

Что хотят трейдеры

Инвестиционная компания «Финам» подвела итоги конкурса «Твой FinamTrade». Частные инвесторы предлагали свои идеи для развития торгового веб-терминала FinamTrade. Лучшие из них будут реализованы. На первом этапе профессиональное жюри при участии журнала D` определило тройку победителей. Затем народное голосование на сайте определило второго победителя. Вот некоторые предложения участников конкурса.

1. Очень интересно было бы иметь в программе информатор, который на основе некоторых событий выдавал бы сигнал пользователю — звуковой или подсвечивая свернутое окошко. Например, значения сигнала могли бы быть такими:

при достижении бумагой определенной цены терминал напоминал бы пользователю, что можно посмотреть на рыночную ситуацию для анализа; сигнал на такое событие, как отклонение цены на определенный процент; появление на графике разрывов (гэпов); появление на графике белой или черной свечи определенного размера; превышение заданного уровня по объему сделок; достижение ценой каких-либо границ, линий, индикаторов; появление дивергенции — например, между осциллятором Чайкина и ценой.

2. Ввести дневник трейдера, чтобы все сделки сохранялись для дальнейшего анализа: что привело к убытку, что — к прибыли.

3. Иметь, как в MetaTrader, возможность загрузить свои сделки за выбранный период, а затем проанализировать результаты торговли — количество прибыльных / убыточных сделок, график доходности, общая прибыль.

4. Получить сигнал (алерт) по факту появления новости в ленте новостей по определенной ценной бумаге.

Микрофишки

QUIK: «Торгуем индексами»

Если вы торгуете фьючерсами на индекс ММВБ (или РТС), то наверняка обращали внимание на формат отображения котировок. Например, индекс ММВБ составляет 1361,75 пункта, а фьючерс на него выглядит как 136 175 руб. Чтобы сопоставить эти величины в одних и тех же числовых разрядах, в QUIK можно воспользоваться функцией «Объединенные котировки» с помощью пунктов меню «Торговля» => «Объединенные котировки» => «Создать».

Далее в окошке «Набор бумаг» выбираем инструмент, например FSMICXZ9 (декабрьский фьючерс на индекс ММВБ). В графе «Коэффициент пересчета цены» значение 1.0 следует заменить на 0.01. При этом нужно не забыть в графе «Показывать цены с точностью» поставить число 2.


Скриншот


Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR73,72+2,0829.02
USD66,99+1,3829.02
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12