Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Игра на Кубок

Бушуев Кирилл, Журнал D` (Д-штрих) №20 (80), 26 октября 2009 года

Редакция D вступила в борьбу за Кубок ММВБ. Пока мы в плюсе, который обеспечили краткосрочные операции

Пятого октября стартовал турнир по трейдингу на Кубок ММВБ. Игрокам предстоит соревноваться в течение двух месяцев с главным призом 1 млн руб. Торговать можно фьючерсными контрактами на акции «ЛУКойла», «Газпрома», Сбербанка, «Норильского никеля», а также на индекс ММВБ. D` также принимает участие в конкурсе. Брокерская компания «Церих кэпитал менеджмент» предоставила нам торговый счет с объемом средств 30 тыс. руб. За нашими действиями можно следить на сайте Fincake.ru. А самые интересные моменты мы будем описывать в журнале.

Правилами конкурса торговые недели разделены на квалификационные и основные. Чтобы стать участником, нужно показать положительный результат на квалификационной неделе и попасть в число 50 лучших игроков, которые продолжат соревнования на основной неделе. По итогам основных недель участники получат баллы, а набравший максимальное количество получит главный приз.

Кто такие скальперы и почему они всегда впереди

Скальпинг — это стратегия самой быстрой торговли. По сути, скальпирование можно определить как совершение краткосрочных сделок. Нахождение в открытой позиции, как правило, не превышает двух-трех минут. Это предполагает небольшую последовательную прибыль от сделок. Метод скальпирования должен отвечать задаче — высокая вероятность сделок с чрезвычайно маленьким риском и предопределенными целями по прибыли. Говоря словами успешных трейдеров, это заключение 1000 сделок, чтобы сделать 1000 пунктов прибыли. Соотношение прибыльных и убыточных сделок должно быть не ниже 70%.

Трейдеры называют это «правилом трех»: три сделки из четырех должны иметь положительный финансовый результат, соотношение ожидаемая доходность / риск должно составлять 3/1, нахождение в позиции — не более трех минут.

Правила управления рисками — самая важная составляющая скальпинга. Чтобы успеть своевременно закрыть позицию с целью ограничения потерь, трейдер должен быть или очень быстрым при выходе, или уже иметь ордера, размещенные на рынке после входа. Потери, оказавшиеся больше, чем должны быть, значительно влияют на общую прибыль. И для исключения влияния человеческого фактора трейдеры создают торговых роботов. Путем автоматизации принятия торговых решений выигрываются доли секунды, столь важные в скальпировании.

Не менее важным является и выбор инструмента. По типу движения инструменты можно разделить на быстрые, умеренные и медленные. В течение торговой сессии скальперы совмещают торги по быстрым и медленным инструментам или берут несколько умеренных. Это связано с наличием прогнозируемой динамики котировок вкупе с необходимым соотношением риск / доходность. Иными словами, скальперы ищут инструмент, который в текущих условиях удовлетворяет торговой стратегии. Важно отметить, что зацикливание на одном-единственном инструменте, по статистике, ведет к «лосям» (от англ. loss — «убыток»).

Далее мы разберем простейшую стратегию скальпера на рынке, где есть маркетмейкеры, которые поддерживают двусторонние котировки.

Исходные условия: умеренной скорости инструмент, рынок находится в боковом движении. В условиях «боковика» спреды между bid и ask обычно сужаются, а рынок ходит как пила. Позиции маркетмейкеров видны из-за крупных лотов. Суть стратегии — выставлять заявки перед ними, ожидая небольшого отскока в противоположную сторону. Стоп-лосс же следует выставлять сразу за заявками маркетмейкера, чтобы успеть перевернуть позицию в случае сильного движения. Одновременно с входом в рынок выставляется тейк-профит.

Наша стратегия

Задача, которая стоит перед редакцией журнала D`, — пройти квалификацию и стать участником основной сессии. Поэтому сейчас мы стараемся не совершать большого количества сделок и соблюдать строгие правила риск-менеджмента. За нашими успехами вы можете следить на официальном сайте конкурса (micex.ru/markets/futures/cupmmvb/results), наш ник — D-TRAZO. Все сделки мы совершаем с одним контрактом фьючерса на индекс ММВБ. Рынок сейчас находится возле своих локальных максимумов, поэтому играть на повышение мы рискуем только внутри дня.

Основная стратегия — это отбой вниз от сильных уровней сопротивления. Сильные уровни сопротивления по индексу ММВБ — 1370, 1390 пунктов. Перед началом торговой сессии мы обращаем внимание на фьючерсы на американские индексы. Они задают динамику на открытие российских площадок. Следующий фактор, который стал влиять на фондовые рынки, — слабеющий доллар. Это означает, что экономика продолжает наполняться ликвидностью и фондовые площадки идут вверх.


Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR73,72+2,0829.02
USD66,99+1,3829.02
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12