Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Стохастик (Stochastic Oscillator)

Стохастик является одним из популярнейших инструментов технического анализа, имеет многочисленные вариации и позволяет строить различные торговые системы на своей основе.

Наиболее распространенным стохастическим индикатором является %K. Эта величина, вычисляемая в процентах, показывает, где находится текущая цена по отношению к диапазону цен за n предыдущих периодов. Соответственно формула для вычисления %K следующая:

%K(n) = 100 · (Price — LowestLow)/(HighestHigh — LowestLow),

где Price — текущая цена, LowestLow — наинизшая цена за последние n периодов, HighestHigh — наивысшая цена за последние n периодов. Умножение на 100 приводит значения индикатора к процентному интервалу от 0 до 100.

Смысл стохастического индикатора %K достаточно прост: %K показывает местонахождение текущей цены относительно максимума и минимума последних n интервалов времени. Изменение %K во времени показывает, куда направлено движение цены. Если, например, за последние 10 дней максимум был равен 100, минимум — 80, а текущая цена — 90, т.е. цена лежит в середине интервала 80–100, то соответственно %K = 50%. Если текущая цена вырастет до 95, то значение %K изменится до величины 100% · 15/20 = 75%.

Значение %K = 0 показывает, что цена имеет минимальное значение за все n периодов, и, наоборот, значение %K = 100 говорит о том, что цена поднялась до максимума за последние n периодов.

Единственным параметром индикатора %K является число периодов n. По умолчанию это число равно 14, но часто могут использоваться и другие величины, например 21 и 11. Чем больше параметр n, тем большая фаза движения рынка вовлекается в рассмотрение. Но одновременно и снижается чувствительность индикатора. Чем меньше величина n, тем более чувствительным инструментом становится Стохастик, но одновременно тем больше ложных сигналов он вырабатывает. При использовании n > 25 чувствительность индикатора существенно снижается. При подборе нужного значения n можно использовать следующее правило, которое хорошо зарекомендовало себя на циклических рынках. Если период движения цены от верхней границы коридора и обратно составляет m, то в качестве значения n наиболее адекватно выбрать величину, близкую к половине значения m.

Стохастик %K обычно используется в паре со значением %D, которое определяется осреднением числителя и знаменателя в формуле за несколько периодов m:

%D(m) = 100 SMA(Price — LowestLow, m)/SMA(HighestHigh — LowestLow, m).

В качестве периода осреднения m выбирается число, меньшее n. Обычно выбирается m = 3, 4 или 5 при n = 11, 14 либо m = 11 при n = 21 и выше, но могут использоваться и другие значения.

Совокупность графиков этих двух значений показывается в отдельном окне с диапазоном от 0 до 100 и называется Быстрым стохастическим осциллятором (Fast Stochastic Oscillator) или просто Стохастиком. На рис. 1 показан пример Стохастика для часовых баров акций НК ЮКОС. Тонкой линией показан график %K, соответственно толстой — %D.

Кроме кривых %K и %D, здесь показаны еще две опорные линии, соответствующие уровням 20 и 80. Значения опорных линий отделяют области перепроданности (0–20) и перекупленности (80–100) от остального диапазона. Так же как и при построении RSI, пользователь может сам определить уровни перекупленности и перепроданности.

Толкование Быстрого Стохастика

Существуют четыре распространенных толкования сигналов Стохастика.

Первый состоит в том, что когда осциллятор %D (либо %K) падает ниже уровня перепроданности, а потом поднимается наверх, следует покупать. И наоборот, когда осциллятор поднимается в зону перекупленности, а затем разворачивается вниз, следует продавать.

Для того чтобы воспользоваться этим методом торговли, необходимо убедиться, что тренд рынка на выбранном для торговли временном интервале отсутствует или близок к нулю. В случае трендового рынка из-за большого количества ложных сигналов использование этого метода даст разрушительные результаты.

Второй способ использования Стохастика состоит в поиске минимумов и максимумов индикатора %D вблизи или внутри зон перекупленности и перепроданности. Этот сигнал имеет опережающее свойство и при правильном его использовании способен привести к получению значительных прибылей. Недостатком его является большая вероятность выработки ложных сигналов и трудности, связанные с их фильтрацией. Для более точной идентификации этого сигнала используют предшествующий ему сигнал пересечения графиком %K графика %D. Таким образом, второй способ использования Стохастика можно сформулировать так. Для бумаги, находящейся в боковом движении, следует готовиться к покупке, когда график %K пересекает график %D снизу вверх, и открывать длинную позицию в момент, близкий к минимуму %D. Точно так же следует готовиться к продаже в момент, когда график %K пересекает график %D сверху вниз, и закрывать длинную позицию (открывать короткую) в момент, близкий к максимуму %D.

Третий способ использования Стохастика состоит в поиске расхождений между экстремумами графика цен и графика Стохастика. Этот способ вполне аналогичен использованию расхождений других осцилляторов, например RSI или Момента, рассмотренных выше. При этом принято выделять медвежью дивергенцию, указывающую на близость максимума цен, и бычью дивергенцию, определяющую близость минимума цен на рынке.

Четвертый способ использования Стохастика состоит в его свойстве подтверждать трендовый рынок. Это происходит, когда Стохастик устойчиво движется либо вблизи верхней части своего диапазона (60–100) в случае восходящего тренда, либо в нижней части диапазона (0–40) при нисходящем тренде. Естественно, при этом он регулярно показывает точки выхода из длинной позиции (в случае восходящего тренда) и точки входа в длинную позицию (в случае нисходящего тренда). Еще раз подчеркнем, что верить таким обманным движениям Стохастика в случае наличия тренда нельзя.

Следует высказать еще одно замечание относительно использования Стохастика. График %K(n) при малых n довольно сильно осциллирует. Это приводит к появлению значительного количества ложных сигналов и создает определенные трудности для пользования этим индикатором, особенно для неискушенных пользователей.

Для устранения этих недостатков во многих пакетах технического анализа помимо классического Стохастика (называемого Быстрым Стохастиком и описанного выше) возможно использование медленного Стохастика (Slow Stochastic Oscillator, %S). Медленный Стохастик — это, как правило, пятипериодная простая скользящая средняя Быстрого Стохастика %D. Использование медленного Стохастика не сопряжено с трудностями фильтрации ложных сигналов Быстрого Стохастика. С другой стороны, как всякий индикатор, использующий фильтрацию, он генерирует свои сигналы с задержкой.





Новости и статьи

8 августа

2–3 июня в Москве в Arbat Hall прошел Smart Business Forum

Smart Business Forum считается одним из важных бизнес-событий Москвы

6 августа

Конференция о технологиях блокчейн: чего ожидать от мероприятия

25 августа в Москве пройдет конференция о технологиях блокчейн. Что обсудят участники этой встречи.

2 августа

Оформление займа в день обращения: достаточно только паспорта

Микрокредитование – хороший вариант, когда нужно оперативно решить финансовые затруднения, получить деньги в долг без долговременных бюрократических процедур и проволочек

2 августа

Ежедневный прогноз рынка Форекс – это лучшее начало дня после кофе

Профессионалы, новички, опытные трейдеры испытывают определенные трудности при анализе прогноза валютных пар. Существуют специальные аналитические сервисы, позволяющие точно предсказать развитие ситуации на финансовом рынке Форекс.

19 июля

Как новичку в трейдинге выбрать подходящего брокера

Если хотите открыть для себя возможности трейдинга, тогда вам нужен хороший брокер. На что ориентироваться, выбирая компанию для сотрудничества.

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. Grand Capital, Вчера, 21:47

    Рынок акций РФ закончил торги в пятницу со снижением. На российский рынок по-прежнему оказывает негативное влияние ожидание объявления…
  2. AMarkets Finance, 17 августа, 11:05

    Китай и США: ложная надежда на переговоры. Артем Деев 17.08.2018 О нефти, решении ОПЕК+ увеличить нефтедобычу, о рубле,…
  3. Grand Capital, 16 августа, 19:29

    Рынок акций РФ закончил торги в среду разнонаправленно. «Рублевый» индекс ММВБ закрылся в минусе, а «долларовый» РТС на…
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR76,18+0,1318.08
USD66,88–0,0218.08
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12