Sequential Trading System Томаса ДеМарка

Sequential Trading System Томаса ДеМарка (STS) – алгоритм технического анализа, предназначенный для открытия позиций против краткосрочной и среднесрочной рыночных тенденций. Предназначен для контртрендовых стратегий.

Алгоритм эффективен для торговли в игровом диапазоне на активном рынке в преддверии возможных переломов тенденций, которым часто предшествует движение котировок вбок и высокая волатильность дневных колебаний цены. Сам ДеМарк советует применять свой метод к дневным графикам. Но, как показывает практика, STS с успехом можно использовать для анализа краткосрочных изменений цены и на меньших промежутках времени, исходя из анализа часовых или двухчасовых интервалов.

Поскольку игра идет против сильных движений рынка, алгоритм ДеМарка предполагает тщательный выбор точки входа в позицию. Перед входом в позицию STS предлагает осуществить три последовательных процедуры, в результате которых четко определяется момент времени открытия длинной или короткой позиции. Идея алгоритма состоит в следующем.

На первом этапе (Set Up; далее будем называть этот этап Подготовительным) регистрируется сильное движение котировок анализируемого актива вверх или вниз. В результате этого действия на графике (см. рис. 1) отмечаются точки A и B.

На втором этапе (Count Down — счет или Пауза), соответствующем интервалу времени BC, делается пауза для того, чтобы выждать время, в течение которого тенденция может быть продолжена с той же силой и в том же направлении. Это необходимо, чтобы избежать потерь немедленного открытия позиции в точке B.

На третьем заключительном этапе (Entry; будем далее называть этот этап Вход) открывается короткая или длинная позиция по ценной бумаге.

Интервал времени CD самый короткий. Длиннее всего интервал BC, соответствующий Паузе, продолжительность которой может варьировать от двух недель до месяца в зависимости от ситуации. Более того, во время этой Паузы движение наверх (или вниз) может быть настолько сильным, что возникнет очередной сигнал, который отменяет предыдущую установку на открытие позиции. Иными словами, Пауза не всегда завершается точками C и D.

Подробно алгоритм расчета моментов времени A, B, C и D, а также техника использования системы изложены, в частности, в книге Владимира Твардовского и Сергея Паршикова «Секреты биржевой торговли». Также подробную информацию о применении техники STS можно найти в публикации Тома Хартла (Hartle, 1993).