Записи друзей пользователя Эд Взбыковский

Доброе утро , Америка нарисовала две зеленые свечки подряд, впервые с конца апреля, правда рост получился нервным и неуверенным, но все же вверх!

На Российском рынке утром продолжался шортокрыл, контанга достигала 10 пунктов, но по мере расторговки накал страстей угас и рынок стал медленно сползать к уровням поддержки, контанга на фьючерс ушла в ноль.

Смотрим за Евро, которое околачивает дно уже вторую неделю, и на рубль, который потихоньку ослабевает к корзине.

Вчерашний день начинался с уже привычного сценария, следования за Америкой в пучину экономического кризиса, Евро после интервенций ЦБ пытавшееся встать с колен, было придавлено Иранскими заявлениями о продаже 45 млрд. из запасов.

 После отчетности Лукойла рынок стал неторопливо расти, а после выхода позитивных данных из Америки рост начал ускоряться. К вечеру пошли истеричные покупки и закрытие шортов. Роботы снова куражились в стакане, двигая фьючерс на 0,5% в обе стороны. Бэквардация сменилась контангой до 10 пунктов.

Сегодня продолжение бычьего пира, кто не купил ЛУКОЙЛ вчера, будут делать это сегодня, в помощь быками  по чуть-чуть начинающийся отскок евро.

stockme.ru/rus/blogs/document1983.phtml

У трейдера есть три варианта действий (не будем брать арбитражные стратегии, опционы):

купить дешево – продать дорого
продать дорого – откупить дешево
пропустить сделку

В любом случае, надо определить, что в данный момент есть дешево, что есть дорого, или почему стоит пропустить сделку.

Существует много стилей торговли.
Человек, только пришедший на биржу, старается заработать много, заработать сразу, используя весь счет, плюс, используя маржинальное кредитование (деньги, которые дает  брокер), или используя возможности срочного рынка, по торговле фьючерсами. Фьючерсный контракт по умолчанию дает вам возможность торговать с плечом ( на Российском рынке до 1 к 25 по валютным парам, золоту и нефти). Срочный рынок в России представлен на биржах РТС и ММВБ.

И такая тактика приносит свои плоды, достаточно посмотреть на результаты конкурса РТС за прошлые годы. Те, кто торговал быстро, кликая мышкой по заявкам, совершая тысячи сделок в день – лидеры конкурса. Некоторые из них до конкурса практически не имели опыта торговли.

много текста

stockme.ru/rus/training/first_steps/document499.phtml

В последние недели очень много шумихи, всевозможных заявлений о перспективах единой европейской валюты. И как полагается, чем сильнее движение цены актива на рынке, тем насыщеннее и истеричнее информационный фон. Но давайте, как сказал Джим Крамер… “Stop worrying about Europe's debt crisis and start profiting from it”.

Итак, перед нами график курса доллара к евро за всю его историю:

.как мы видим, исторические минимумы по паре находятся на уровне 0,80, максимумы – у отметки 1,60 доллара за евро; т.е. с точки зрения простой статистики исторически равновесная цена находится в районе 1,20. Видимо в МВФ смотрели на тот же график, перед тем как сделать заявление о том, что курс евро справедливо на данный момент оценен. По паритету покупательной способности,  соотношение евро к доллару 1,17.

все обзоры и рекомендации stockme.ru/rus/blogs/document1908.phtml

Вот такая история приключилась со мной после конкурса ЛЧИ 2007, когда я решил поменять брокера:

1.во вторник 18.12.2007 открыл счет в компании *****

2.в пятницу 21.12.2007 внес деньги на счет. Сказали, что на торговом счете они появятся только в понедельник. Все это время я торговал через "квик бкс", но так как интересно сравнить скорость - открыл рядом квик компании *****,

на движении в пятницу открываю шорт по индексу (30 контрактов), и по ошибке делаю это в терминале компании ***** - где на счету НОЛЬ.

Сначала я даже не понял что сделал это именно в терминале *****, т.к. помню , что там НОЛЬ, но став смотреть вариационную маржу – в графах торговые лимиты стоит НОЛЬ, понимая что , что-то не так, закрываю через 200 пипсов - т.е. профит 200 пипсов на 30 контрактов...

На счету по прежнему НОЛЬ, ни входящего остатка, ни вариационной маржи ничего - НОЛЬ.

звоню в компанию ***** - там говорят что вообще не видят моего счета - он на бирже еще не прописан!!!

В целях изучения сего феномена ставлю пробную заявку, будучи абсолютно уверен, что она будет отклонена на этапе выставления, на продажу 1 000 контрактов по краю стакана 243 500 - и система позволяет это сделать – я вижу свою заявку в стакане, затем ставлю 5 000 контрактов ! - тоже в стакане!

Причем вижу не только я, но люди с других терминалов, и в этот момент изменилось соотношение заявок на покупку / продажу.

на счету по прежнему НОЛЬ

т.е. система позволяла мне открыть позицию требующую ГО около 40 млн.рублей при нулевом балансе счета

3. снимаю заявки, прошу заблокировать счет

через 30 минут на счете появился плюс - вариационная маржа

все мои истории stockme.ru

В gamblesome.livejournal.com был опубликован пост «Что нам мешает зарабатывать на бирже» про стереотипы:
Один стереотип, который очень здорово влияет на результативность новичков, это что на рынке можно зарабатывать каждый месяц. Пусть немного 3-5%, но каждый месяц. Наверное, опытным трейдерам этого не понять, но я сталкиваюсь с большим количеством клиентов, которые хотят видеть прибыль каждый месяц — и именно этот стереотип мешает им зарабатывать по 30-50% годовых, а надо-то всего посмотреть чуть под другим углом и понять, что прибыль рыночных активов или стратегии распределена очень неравномерно, есть зоны локального снижения и есть зоны бурного роста.
******************************
Я немного развил мысль:

Постоянство заработка, конечно, зависит от стратегии управляющего. У Талеба, вроде бы, написано, что все колебания счета, которые происходят в интервале менее одной недели это шум, который сбивает психологический настрой и вносит в торговлю хаос.

Мой опыт торговли всего 6 лет, начинал торговать, наверное, как большинство, прислушиваясь к мнению аналитиков, каждое утро начинал с просмотра канала РБК.
Первый счет просел на 50% менее чем за два месяца.

Второй счет торговал без заемных средств, и за полгода он просел на 6% — тогда я торговал идею Газпрома, покупал по 66 рублей, но так как не обладал никакими знаниями, а только жаждой наживы, не заработал ничего, а только потерял. После этого был процесс поиска своего метода.

Благодаря случаю встретился с опытным товарищем, который посоветовал мне перейти к системной торговле. Обложившись книжками, а затем, скопировав систему следования за трендом Копыркина, постепенно стал зарабатывать на бирже, неделя за неделей, месяц за месяцем.

Одно из знаний приобретенных тогда – что торгуя по системе ты зависишь от математического ожидания, которое основано на прошлом поведении рынка, т.е. по сути, ставишь на то каким был рынок в прошлом перенося это на будущее.

Тогда я смотрел на свой счет раз в неделю, записывая профит/ убыток. Волнений не было, был спокоен как скала. Счет прибавлял по 80 % в год.

Первый звоночек насчет предположения, что рынки будут себя вести постоянно по твоим правилам, прозвенел весной 2006 года.

Тогда по удачному стечению обстоятельств я стал интересоваться методами защиты своих вложений в акции (хеджированием). Постепенно полностью перейдя на краткосрочные интервалы торговли.

С переходом на интрадей торговлю изменились и правила подсчета прибыли, так как использовалось большое кредитное плечо, то размер позиции менялся ежедневно. Системная торговля, так хорошо работавшая на длинных интервалах (часовки, дневки) и с использованием плеча 1 к 2, на интервале 5 минут – 1 час с плечом 1 к 10 оказалась бесполезной и даже вредной.

И концепция о том, что зарабатывать можно только на долгосрочных движениях рынка реинвестируя прибыль, поменялась на другую. Каждую неделю нужно закрывать в плюс. Торговать только тем количеством денег, которые можно провернуть на рынке в текущий момент, прибыль выводить.

Поменялся и взгляд на рынок – технически движения рынка меняются, психологически нет. Роботы торгуют на рынке, создавая эффективность, толпа в панике сметает барьеры, сея неэффективность. Предсказать будущее на основании механического тестинга прошлого можно, но нужно постоянно вносить изменения в систему, совершенствуя ее, оптимизируя параметры. Для меня проще следить за психологией рынка и искать неэффективности в текущем моменте.

stockme.ru

Рынок эволюционировал, более 50% сделок на рынке принадлежит роботам.
Наверное, каждый краткосрочный трейдер проходит в своем развитии стадию скальпинга и роботостроения.
Есть мнение, что роботы и скальпинг, в конечном счете, ведут к краху мелкого инвестора. Ведь банковский робот создают профессионалы, и стоит он миллионы и миллионы долларов, а что может противопоставить ему физическое лицо, часто не только далекое от азов системного программирования, но и ограниченное в средствах…

Конечно, гений-одиночка возможен в любой области, в том числе и в роботостроении и скальпинге, но и это ловушка для толпы. Гении остаются в тени, и их никто не видел, а вопли о слитых депо слышны повсеместно
Но есть и противоположное мнение: итак, роботы — это плохо, они перестают работать. Любая стратегия работы на рынке привязана к параметрам этого рынка, ликвидности, волатильности, комиссии.
При изменении любого параметра система может перестать работать прибыльно, факт, не поспоришь. Оптимизация параметров может спасти, но не всегда. Да, системы не вечны, нужно постоянно модернизироваться, прокачивать скорость, шлюзы ставить если надо, переписывать бота под С++.

Постоянно нужно искать преимущество в рынке. Сама по себе стратегия должна иметь смысл, почему вы должны зарабатывать, а те, кто вам проигрывают — будут вам проигрывать и дальше.
Торговать можно да хоть по скользящей средней, если, конечно, вы знаете, где и как ее натянуть. А вот система трех экранов, психологический настрой и талисман на столе вам точно при торговле никак не поможет.

stockme.ru торговые роботы в наступлении

Ночное падение рынка еще раз показало, что фондовые рынки – это виртуальный мир, не имеющий ничего общего с реальностью. С течением времени рынки становятся все более иррациональны, а новые технологии, которые, по идее, должны сглаживать эту иррациональность, сами становятся источником хаоса.

Фундаментальная торговля дискредитирована полностью. Справедливую стоимость акции знают лишь инсайдеры. И пример Баффета лишь подтверждает это.

Ровный строй аналитиков и управляющих, имеющих дипломы, могут грамотно обосновать, почему получилось, что "он купил, а все упало", или почему индекс вырос на 200%, а портфель – на 50%. Или объяснить ваши потери неэффективностью рынков, при этом живя на проценты от управляемого капитала, независимо от результатов управления.

Когда рынок идет в одном направлении, эти "халифы на час" становятся реальными звездами, к мнению которых прислушиваются, а при ошибочности своей позиции всегда есть отговорка "рынок иррационален". А так как рынок интересует большинство в периоды резкого роста или падения, то в 50% времени эти "звезды" востребованы, сменяя друг друга по направлению тренда.

К чему я все это? А к тому, что каждый может стать трейдером, вне зависимости от количества дипломов или специального образования, рынок – это не тяжкий труд, а лишь тяжелое испытание для психики.

Чтобы зарабатывать постоянно, не надо каких-то особых талантов, нужно или хорошо торговать, или уметь работать языком, а возможно быть талантливым продавцом с навыками программирования.

Но называть это тяжелой работой для сильных мужчин? Это работа для халявщиков, возможность быть дома со своей семьей, позволить себе управлять своим временем так, как это хочется тебе.

Сидеть целыми днями у монитора общаясь в чате, и чтобы все вокруг ходили на цыпочках… Тсс, у него тяжелая работа… Да ладно вам, мы сами выбрали этот "тяжкий" труд :)

ПС. да, начало и конец не связаны, мысль вильнула :) но ведь на то она и пятница!

stockme.ru/rus/training/first_steps/document506.phtml

www.forbesrussia.ru/karera/rynok-truda/48522-strah-i-zhadnost-glavnye-vragi-treidera

______________________________________________________________

www.svep.livejournal.com

американский друг рассказывает, что ходил на бесплатный семинар по фондовому рынку, там их грамотно лечили пройти семинар стоимостью в 500 долларов, который будет ступенью для пропуска на семинар стоимостью 20 000 долларов,левая компания купила лицензию "богатый папа, бедный папа" и косит бабосы.
вот репортаж об этом:

http://www.cbc.ca/marketplace/2010/road_to_rich_dad/main.html

реальная секта

______________________________

svep.livejournal.com/138402.html