Записи друзей пользователя Константин Илющенко

Что это начало "Конца" или начало "Начало"?

Оптимизация – это настройка торговой системы на рынок. Если взглянуть широко, то по сути весь процесс построения системы – это оптимизация. Однако в настоящей заметке я бы хотел продемонстрировать свои текущие подходы к оптимизации в классическом понимании этого слова.

Если следовать классическому подходу, то процесс построения системы можно условно разбить на следующие этапы:

1) Наблюдения за рынком,

2) Формулировка какого-то количества грубых закономерностей,

3) Выбор некоего множества этих закономерностей и сведение их в единый алгоритм,

4) Подбор параметров (это оптимизация в общепринятом смысле).

Этапы 1 и 2 – это в большей мере искусство, и эта часть определяется в основном опытом и знаниями трейдера. Этапы же 3 и 4 поддаются формализации, причем одновременно, нет необходимости разделять 3 и 4. Вот как это может быть выполнено. Допустим, есть две грубых закономерности (Они приведены ниже, но это модельные вещи, а в реальном рынке к поиску закономерностей следует относиться серьезно. Еще раз подчеркну: поиск закономерностей – это искусство):

а) Если цена выше длиннопериодной средней, то рынок настроен на рост,

б) Если короткопериодная средняя ниже среднепериодной, то рынок настроен на разворот вверх.

Задача – слепить из этих закономерностей систему. Зададимся вопросом – сколько здесь параметров? Прежде всего, это периоды средних – их три. Кроме того, можно включать или не включать саму закономерность – это еще два параметра со значениями 1 или 0 (используем или не используем закономерность). Нам необходимо выбрать из всех возможных вариантов некий один, устраивающий нас. Вопрос – как это сделать?

Первый вариант – перебрать все возможности. К сожалению, экспоненциальный рост числа возможностей от числа параметров делает эту идею при большом числе параметров безнадежной. Это то же самое, что угадать многозначный пароль. Посчитаем общее число вариантов в нашей задаче. Пусть период короткой средней лежит от 1 до 10, среднепериодной – от 11 до 50, длиннопериодной – от 51 до 200. Тогда общее число вариантов составит 10*40*150*2*2=240 000. Даже в нашем небольшом наборе правил четверть миллиона возможностей. Если тестер тратит 0,01 секунды на прогон (что быстро), то даже при этом будет потрачено 2400 секунд, то есть 40 минут. При увеличении числа параметров это время растет экспоненциально и для систем средней сложности может достигать веков и тысячелетий. Поэтому прямой перебор применим лишь для простейших систем.

Как же быть? Для нахождения оптимальных параметров в многокритериальных задачах человечеством давно уже придуманы мощные и быстрые методы. Основный из них – это генетическая оптимизация. Однако, поскольку я ею в настоящее время в трейдинге не пользуюсь, то про нее рассказывать здесь не буду. Опишу то, чем пользуюсь я. Это так называемый метод Монте-Карло (в физике его еще называют методом отжига). Фактически, это весьма усеченная версия генетики. Его суть такова: случайным образом выбирается точка в пространстве параметров. Затем от нее в некоторой окрестности радиуса R1 также случайным образом выбираются другие точки и смотрится, в какой из них целевая функция наилучшая (назовем эту точку A). Затем от точки A в радиусе R1 опять случайно выбираются точки и смотрится наилучшая. И такой процесс повторяется много раз, причем R1 сравним с размером всей области параметров. Назовем все вышеописанное фазой 1. После окончания фазы 1 наступает фаза 2. Она совпадает с первой фазой, единственное отличие – в радиусе. Для фазы 2 радиус R2 меньше R1. После фазы 2 проводится фаза 3 с R3<R2<R1, и так далее. На некотором числе фаз процесс останавливается.

Вся эта процедура приводит к тому, что точка в пространстве параметров в среднем двигается в направлении максимума целевой функции (но не факт, что глобального, в этом недостаток и Монте-Карло, и генетики). При этом число прогонов тестера равно “число фаз*число процессов*число точек в процессе”. Видно, что число прогонов тестера не зависит от числа параметров вообще, и в этом огромное преимущество метода. Хорошей физической моделью метода Монте-Карло является неровная поверхность с песком. Если ее потрясти, то песок скопится в наинизшей точке, то есть найдет оптимальную наинизшую точку неровной поверхности.

Таким образом, пользуясь современными методами поиска экстремумов, можно весьма упростить процесс системостроительства по сравнению с “индикаторной эрой”.

Анатолий Уткин

Нетерпимость большинства людей к признанию своих ошибок приводит к тому, что одной из весьма рапространенных стратегий в трейдинге является стратегия “мелкого отжима”. Она заключается в том, что любой ценой не допускаются убыточные сделки. Самый простой способ достичь огромного процента прибыльных сделок – поставить близкий "тэйк-профит" и не пользоваться "стопом". Вот эквити и отчет простейшей системы на эту тему:

Здесь смоделирована такая система: "стопа" нет, "тэйк-профит" – на уровне +1% от цены входа. Вход – на закрытии, если цена сегодня меньше цены пять дней назад. Обратите внимание на процент выигрышных сделок! Не правда ли, неплохая система? Постоянно отжимаем от рынка по капельке – красота! Плечо небольшое – всего 1:1, то есть берем у брокера столько же, сколько у нас есть. Никаких ошибок не допускаем – мы всегда правы! Кругом лохи – теряют деньги зачем-то, а у нас все тип-топ !

А вот работа той же системы дальше:

Видно, что всего лишь одна из почти двухсот сделок приводит нас к полному разорению. Одна из 186!!!

Смоделированная ситуация не является чем-то искусственным – наоборот, это очень распространенная модель поведения людей на бирже и в жизни. Люди ведут себя аналогичным образом:

1) На дороге – пытаются отжать по мелочи, приехать чуть быстрее, кого-нибудь обогнать. В итоге получают разбитую машину или смерть. И вокруг все удивляются – такой хороший водитель был, круто ездил. И как его угораздило?

2) В семейной жизни – пусть сегодня будет по-моему, а завтра хоть трава не расти. Этим особенно грешат женщины, а итог – развод. Причем отжимающая сторона не понимает, почему с ней разводятся: ведь все шло как обычно!

3) В очередях – "пронырну-ка я, а эти лохи пусть стоят дальше!". Итог – нарвешься однажды на сильную грубость по лбу .

Не признавать своих ошибок чревато в любой области жизни, но на бирже это чревато особенно. Это неминуемо приведет к краху, причем очень болезненному, поскольку до краха на протяжении долгого времени все идет хорошо. Поэтому признавайте свои ошибки, пользуйтесь "стопами" в трейдинге и в жизни.

Всем привет!
Что посоветуете сегодня купить? А то в пятницу наконец вышел в кэш с ВТБ.

В пятницу закончился последний день Кубка ММВБ по срочному рынку. Результаты сию минуту не известны. Это был пятый этап турнира. Известно, что по итогам четырех этапов лидеры были такими: 

D-Trazo - это редакция журнала D' - Константин Илющенко, Кирилл Бушуев, Евгения Обухова (все сторонняя и комплексная поддержка).

Trazo – по-испански ШТРИХ  

За прошедшую неделю я заходил в рынок 1 раз (Кирилл, это ты внес в копилку  плюс 130 рублей, хотя должен был защищать диссертацию?) - плюс 250 рублей. Все вместе это не много, но примерно 3 000 рублей мы у Цериха заберем. Может быть купим пряников или 100 кг сахара, что в общем удобно.  

Пару дней назад по радио Finam.FM Анатолий Григорьевич Гавриленко ("Алор-инвест") сказал в контексте разговора о "Законе об инсайде ... " :

«Я достаточно много общаюсь с журналистами и не знаю ни одного журналиста, который одновременно еще играл бы и на рынке. Потому что эти люди настолько вовлечены в свою профессию, настолько они живут этим, что ни на что другое у них уже практически не остается времени. Более того, у них и денег ни на что другое нет, они, в основном, занимаются этим. "Пианист играет, как умеет", поэтому если журналист что-то и приврал, чаще всего это для того, чтобы его больше читали. Он, может быть, даже выдает желаемое за действительное – то есть он как артист в этом случае! Поэтому я бы их вычеркнул (из закона об инсайде). Но раз уж пошла такая игра, я за то, чтобы они были в нашем законе, потому что это единственный поплавок, который нас вытянет» 

Кажется, нам придется спасать всех как поплавкам. И играть, и пряники покупать. В ближайшем номере журнала D' который выйдет 21 декабря мы подведем итоги конкурса. Поэтому не прощаемся.

А будет опять же в номере от 21 декабря статья о том. как компания "НЕОКОН", созданная Михаилом Хазиным (!) и Денисом Ракшей (!), консультирует малый и средний бизнес. 

Мы откроем новую тему в блоге.

Подводил предварительные итоги Кубка ММВБ Константин Илющенко

Мы продолжаем участвовать в турнире на Кубок ММВБ. Сейчас идет последняя неделя. Мы не вылетели – это уже хорошо, все подробности в этом блоге. Результаты турнира по ссылке: http://www.micex.ru/markets/futures/cupmmvb/results .

Результаты конкурса мы узнаем в понедельник на следующей неделе.

Сегодня я увидел классическую картину на графике индекса ММВБ. Купил фьючерс на пробой линии тренда, продал его через 10 минут. Доход – 250 руб. Эту стратегию мы советовали Диме Ланину, а что у него получилось – см. в статье последнего номера D' "Игра в четыре руки".

Собирался посчитать, сколько и какого пива можно купить на эти деньги, но…

Сегодня появилась новость о том, что закрывается журнал "Компьютерра". Сообщение ожидаемое – в этом году он стал тоньше, рекламы мало. Издательский дом "Компьютерра" работает в полностью рыночных условиях. То есть такого, как "Газпром" давал рекламу на НТВ, нет.

Журнал принадлежал другой эпохе. Не являясь экономистом по образованию, я узнал о циклах Кондратьева из статьи в КТ в 2003 году, из КТ я также узнал, что в кино сюжет должен меняться на 17 минуте, а кидалты – это взрослые дети, которых сейчас все больше и больше (развелся с женой, которая мешала играть в DOOM и не давала носить канареечный галстук).

Понятное дело, что я узнавал, какой процессор лучше разгоняется (Pentium III с частотой 366 КГц гнался до 550, он должен был быть произведен в Коста-Рике и специальным образом отмаркирован) и всякое другое. В 2000 году редакция КТ провела чат с Борисом Стругацким: http://www.rusf.ru/abs/chat01.htm . Это сейчас онлайн-конференция – обыденность, тогда это была фишка.

В общем, из журнала я узнавал много нового. Если посмотреть отзывы о КТ, то часто можно встретить фразу о том, что "журнал предлагал (заставлял) думать / давал пищу для ума и так далее". Одним изданием, статьи которого были построены не на комментариях аналитиков, стало меньше.

Некоторое время назад бывший главред КТ Георгий Кузнецов (http://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнецов,_Георгий_Борисович) написал в D' несколько колонок. На одну из статей в D' стоит ссылка в статье Википедии.

По данным TNS Gallup, количество читателей одного номера КТ было 250 000 человек. Вот такой второй пробой за день.

Торговал и писал пост Константин Илющенко.

Наступило время считать волны Элиота. Сейчас на графике индекса ММВБ отчетливо просматривается и просчитывается законченная волновая формация. График выкладывать пока не буду. 

Вывод - ждем падения индекса ММВБ к 900 пунктам. Подробности будут в свежем номере журнала D' (Д-Штрих), который выйдет в понедельник. Не определился только как назвать статью.... "Медведо-кролик" или "Занимательное кролиководство"  или "Медвежий прогноз по кроликам Фибоначчи". В этом же номере интервью с Михаилом Хазиным и очерень занимательный материал Стагирита - создателя сайта Stagirit.org 

Однако написано - сделано. Уже несколько дней мы имеем короткую позицию по фьючерсу на индекс ММВБ по 1309 пунктов. 

Немного лирики: 

Вчера, 3 декабря 2009 года на ММВБ состоялся "День шлюза" посвященный 10-летию интернет-трейдинга на ММВБ.Собрались разработчики систем интернет-трейдинга, биржи, брокерские компании. 

Совершенно неожиданно пришло много людей. Вспоминали былое, поздравляли друг друга, и отмечали подарками людей и компании, которые внесли вклад в развитие интернет-трейдинга. 

Я не пошел, так как запарка, сдаем очередной номер журнала D' (Д-Штрих). Но как оказалось, Константина Илющенко тоже отметили как трейдера-брокера и представителя СМИ. Чертовски приятно, сказали про журнал Д-Штрих, который пользуется популярностью (дали аудиозапись мероприятия). 

Я помню, что поначалу в период маркетинга 10 лет назад биржа давала шлюзы бесплатно. Мы под шумок "взяли две", посадили их на разные каналы связи "Комстара" и "Реллайна" и кажется были первыми, кто это сделал. Также помню как сдавал в эксплуатацию представителям биржи систему "Инист" для торгов на срочном рынке ММВБ + шлюз.

Мне биржа подарила большого робота с дистанционным управлением.

Считал кроликов, продавал фьючерс и удивлялся тому как быстро летит время Константин Илющенко 

Дело №1

Редакция журнала D' и сайта Fincake.ru в лице Дмитрия Ланина продолжает участвовать в Кубке ММВБ. 

За прошедшую квалификационную неделю мы не заработали ни одного балла. Но удержались в Кубке, что уже неплохо. Цель на эту недею – показать положительный результат по счету. За неделю с 23 по 27 ноября наш убыток составил 3511 руб. 

Результаты полностью на сайте ММВБ http://www.micex.ru/markets/futures/cupmmvb/results. 

Как мы дошли до жизни такой в посте "Новый курс" http://fincake.ru/blogs/Cup/posts/197.html.

Дело №2

Сегодня на радиостанции Finam FM в программе "Сухой остаток" встретятся Сергей Васин (ИФК "Метрополь"); Илья Федотов, (ИК "Велес Капитал"); Михаил Шамолин, президент МТС (эксклюзивное интервью); Константин Илющенко (журнала "Д-Штрих").

Тема передачи: "Связная стабильность: в условиях кризиса основные игроки чувствуют себя уверенно, что может изменить ситуацию?"

Здесь и на сайте радиостанции можно задать вопрос гостям программы. 

Программа "Сухой остаток" – аналитическая программа, в которой говорят о политике, экономике, финансах с точки зрения фондового рынка. Эксперты в прямом эфире комментируют текущую ситуацию на ведущих торговых площадках и высказывают свои соображения на перспективу. 50 минут откровенного разговора о ценных бумагах, их котировках, о финансах государства и личных сбережениях простых граждан.

Писал пост, успокаивал Дмитрия Ланина и думал о том, как закрыть убыточную позицию по фьючерсу на индекс ММВБ, Константин Илющенко.

Редакция журнала D' и сайта Fincake.ru продолжает участвовать в конкурсе на Кубок ММВБ. Сегодня заканчивается "зачетная" неделя, в которой нужно было заработать как можно больше денег.

У меня две новости. Плохая - за уходящую неделю наш счет совсем не вырос. Хорошая – он совсем не похудел. Причина этому – переход игры в новые руки. 

Закончилась очередная "квалификационная" неделя на Кубке ММВБ, и мы получили "зачет". Доход по счету за неделю составил 190 руб. Программа минимум выполнена. Теперь началась "основная" неделя, где нужно заработать как можно больше, а не просто показать положительный результат.

Полностью итоги биржа публикует на своем сайте: http://www.micex.ru/markets/futures/cupmmvb/results.

Наш ник в конкурсе – D-Trazo.

Теперь мы решили передать управление счетом Дмитрию Ланину, корреспонденту сайта Fincake.ru.

QUIK мы ему поставили, правила купли-продажи показали. Он вовсе не блондинка, а даже прочитал книгу Шарпа "Основы инвестирования".

Теперь мы и сами с нетерпением будем ждать результатов выступлений Дмитрия. Как ему написали в письме, "ты, Дима, торгуй, ничего не бойся, если проиграешь, то ничего страшного, деньги – тлен, просто получишь в ...." – в этом месте письмо оказалось забрызгано какой-то влагой, буквы расползлись и окончание невозможно разобрать.

Писал ночной комментарий и отряхивал капли с письма Константин Илющенко. Все записи о нашем участии в конкурсе можно прочитать вот здесь.

P.S. В последнем номере D' мы благодарим Сергея Прядильникова за поддержку нашей команды и дарим книгу от ФК "Открытие".

Номер журнала в PDF выложим позже.