Вот у меня есть такая картинка: на графике отображен ММВБ красным и композитный индикатор сантимента (тм) не красным. Как видно, индикатор сантимента можно с поправкой на сдвиги использовать как опережающий индикатор.

Если интересно, как построить такой график, велком.

Откуда брать исходные данные?

Из яндекса!

В яндексе есть такая штука как "пульс блогосферы"(ссылка), он рисует график исходя из количества упоминаний слов в блогах. Вот например сравнительный график слов "лонг", "шорт". 

Слово "шорт" нам не очень интересно, так как оно имеет вполне объяснимую аномалию в летний период, не связанную с фондовым рынком. А вот слово "лонг" отдаленно напоминает график индекса ММВБ.

Для получения графика, продемонстрированного в начале топика, я зашел в "яндекс-поиск по блогам" (ссылка) и получил данные по упоминанию количества слова "лонг" в блогах на каждый день. Дальше я сделал из него 10-дневный мувинг эверейдж, наложил на него график ММВБ, со сдвигом на 15 дней назад и получил искомый график. Кому интересен сентимент, пользуйтесь на здоровье.

Для торгующих S&P500 можно воспользоваться аналогичным сервисом гугла. Вот он рисует графики по словам bear short, bull long. Я с графиком S&P не сравнивал, надо пробовать правильные слова подобрать.

Тему сантимента и ММВБ планирую развивать дальше, если интересно, подробности будут записаны здесь: композитный инидикатор сентимента