Стохастический подход к решению задач алгоритмической торговли
Журнал D`
11 ноября 2010 года, 10:08
Для правильного тестирования торговых стратегий недостаточно только исторических данных: нужно уметь генерировать псевдоряды котировок. Сделать это позволяют математические модели класса ARFIMA
12 августа 2022 года
12 августа 2022 года
5 августа 2022 года
5 августа 2022 года
1 июля 2022 года
Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет
Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.
Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ
В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.
ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ
Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.
Кит Финанс брокер: День Х для рынка нефти. Мечел PDF, 624 КБ
AMarkets Your online broker, 13 января 2021 года, 12:47
Сегодня у нас в гостях трейдер и создатель проекта FX Coach Александр Котин. Смотрите видео, ставьте лайки и…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 21 декабря 2020 года, 12:19
Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка пары EURUSD. Трейдер открыл длинную позицию и всего за 4…- нет ответов
AMarkets Your online broker, 20 декабря 2020 года, 12:38
Уважаемые трейдеры! Рады сообщить, что теперь Cashback распространяется не только на долларовые счета MetaTrader 4, но также на…- нет ответов
student student
11 ноября 2010 года, 10:08
Пожалуйста подскажите когда опубликуют продолжение.
Alexander Amus
4 марта 2011 года, 10:22
Статья оставляет хорошее впечатление. Профессиональна и значительно математически корректнее аналогов. Однако:
1. Для тестирования торговых стратегий и роботов имеется огромное количество многолетних архивов, которые очевидным образом более “реальны” любой модели.
Это не значит, что модели не нужны. Но для других целей – анализа, понимания, адаптации (если она вообще возожна).
2. Пропущен большой набор промежуточных моделей временных рядов (ARMA, ARIMA).
3. Полностью отсутствует доказательная база адекватности: критерии и метрики адекватности,
численный анализ подобия, философия подобия (очень неоднозначный вопрос!). Все на уровне декларации.
Тем не менее: статья полезна и интересна.