Записи друзей пользователя Сергей Еремин

Закономерности в динамике рынка акций, найденные в 1999 году

Являясь читателем журнала "Эксперт" с 1998 года, я запомнил несколько заметок о российском фондовом рынке, опубликованных в 1999–2000 годах, которые также содержали и прогноз дальнейшей динамики рынка. Мне отчетливо запомнилась статья, опубликованная в начале 2000 года, в которой прогнозировался сильный спад на российском рынке акций. Также запомнился тот факт, что прогноз сбылся, а автор прогнозов умер. Об этом был некролог в журнале "Эксперт". Бумажных номеров журналов тех лет у меня не осталось, но перечитать запомнившиеся статьи хотелось. На сайте журнала "Эксперт" присутствует только последняя статья из этого цикла (10 апреля 2000 года), одним из авторов которой является математик Игорь Горелов. Однако и эта публикация не полная: в ней отсутствуют графики, которые являются неотъемлемой частью заметки "Осторожно, кризис! Осенью 2000 года нас ожидает сильнейший обвал котировок акций".

Но недавно, разбираясь в электронных непубличных архивах сайта expert.ru, мне удалось найти все четыре статьи цикла с графиками, почти в том виде, в котором они были опубликованы. Я решил их разместить на http://algoritmus.ru, так как это одно из первых исследований фондового рынка, которые проводили и публиковали СМИ.

Эти статьи являются частью истории нашего фондового рынка. Замечу также, что за прошедшие более чем десять лет большая часть финансовых и экономических СМИ так и не вышла за пределы "цена на нефть – динамика S&P500 – плохой инвестиционный климат". Заметки сегодняшнего дня в СМИ основаны на цитатах сторонних экспертов-аналитиков, которым отдается на откуп все, включая аргументы и выводы. Здесь я привожу найденный мной в архиве график прогноза динамики индекса РТС и график фактического изменения индекса РТС построенный в программе MetaStock.

Фактические значения индекса РТС 1997-2002 годы

Публиковать все четыре статьи, одним из авторов которых является Игорь Горелов, я буду по отдельности в виде четырех записей на сайте Algoritmus.ru в хронологическом порядке: от первой к последней. Но в самом начале – текст некролога.

Читать далее

Впервые в России проводится конференция по конъюнктуре на финансовых рынках для широкого круга людей. Организатор - фондовая биржа РТС. Участие бесплатно. Дата проведения - 21 апреля. Время: 12.00 - 18.00 Место: Место проведения: Holliday Inn Moscow Lesnaya (Конференц-зал), г. Москва, ул. Лесная, д.15 (метро Белорусская). Кофе-брейки и фуршет. 

Секция 1. Отрасли и эмитенты – "фавориты" 2011 года
Секция 2. Эффективные способы реализации торговых идей: стратегии и продукты.
Секция 3. Круглый стол "Как использовать: аналитики и их потребители"

Подробнее о конференции и регистрация на участие на сайте биржи РТС http://www.rts.ru/ru/events/?e=865
Зарегистрироваться необходимо до 19 апреля

Конкурс "Алгоритмус" завершился. Результаты по основной номинации приведены в таблице ниже. А 12 июля состоится награждение победителей и круглый стол "Роботы против людей". В дискуссии примут участие разработчики механических торговых систем Эдуард Ланчев, Павел Видов, а также Александр Герчик, Феникс (fenix_fx), Сергей Гаврилов (barbarian), Дмитрий Сухов (plan.ru). Место проведения: Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, конференц-зал ММВБ.

Дата: 12 июля 2010, начало в 18.00 мск.

Приглашаются все желающие. Зарегистрироваться можно вот здесь. Подробности о конкурсе на сайте www.algoritmus.ru.

  Прием заявок на конкурс алгоритмов заканчивается в 23.59 по московскому времени 30 мая. 

Цель конкурса – создать в одной из программ для технического анализа цен MetaStock, Wealth-Lab или AmiBroker торговую систему, адаптированную под фьючерс на индекс ММВБ. 

В конкурсе несколько номинаций, призовой фонд более 100 000 рублей. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:

- зарегистрироваться на сайте Algoritmus.ru;

- скачать историю цен по фьючерсному контракту на индекс ММВБ;

- ознакомиться с параметрами тестирования стратегий и правилами конкурса;

- в программе для технического анализа создать торговую систему;

- прислать код системы организаторам конкурса.

Редакция журнала D-Штрих вместе с биржей ММВБ начинают конкурс торговых алгоритмов "Алгоритмус". 
Соревноваться между собой будут формулы механических торговых систем, созданные в популярных программах для технического анализа цен MetaStock, Wealth-Lab и AmiBroker. Победят в конкурсе те игроки, чьи алгоритмы покажут наибольшую доходность на ценовых данных фьючерса на индекс ММВБ. Тестируется мартовский фьючерс, который перестал торговаться, и текущий июньский. 

Призовой фонд предварительно составляет более 100 000 руб. Время проведения: 5-30 мая. 

Подробности на сайте конкурса: http://algoritmus.ru/. Сейчас выложили статьи из журнала по этой теме, инструкции к программам, графики фьюча на индекс ММВБ, примеры торговых стратегий. Примеры стратегий выложу еще. Несколько книжек. 

Возможно, введем специальную номинацию в конкурсе "Халява" для тех участников, которые будут хитрить и совершать сделки по известному будущему.

       Клуб "Золотая свеча"

В журнале D’ (Д-Штрих) мы интервьюируем успешных биржевых трейдеров. Нашими собеседниками стали такие известные люди, как Mehanizator и Александр Горчаков. А также скальпер Юрий Усаченко (http://www.expert.ru/printissues/d/2009/17/interview_usachenko/) и управляющий инвесткомпании Сергей Дорогавцев (http://www.expert.ru/printissues/d/2009/18/interview_put_k_sebe/).

В разговоре с Александром Горчаковым принял участие goblin_warchief, вопросы Александру передал по электронной почте руководитель компании Algomarkets и наш замечательный автор Денис Колодин. Как мне кажется, этот опыт оказался удачным, так как присутствие заинтересованных людей вносит разнообразие в вопросах и создает особую атмосферу.

К нам приезжал друг нашей редакции Дмитрий Тимофеев (http://khapuga.livejournal.com), интервью с которым мы опубликовали в D', но анонсировать встречу с ним мы не успели, так как с Урала самолеты задерживались по погодным условиям.

Некоторым наверняка интересно пообщаться лично с героями наших материалов, либо хотелось бы задать кому-то вопросы, либо предложить своего кандидата для беседы. Разговариваем мы в редакции на улице Правды (район метро "Белорусская"), вечером, после окончания торгов. Чай, кофе, пепельницы. Заседание клуба "Золотая свеча".

Но сегодня в 15.00 (нарушив традицию – вечером интереснее) мы будем общаться с Driver 50 – победителем конкурса биржи РТС "Лучший частный инвестор 2009" в номинации "трейдер-миллионер". Миллионер – это тот, кто торговал более чем на 1 млн рублей.

Человек со стартовым капиталом в 2,15 млн рублей за два месяца получил доход в 5,8 млн рублей, оперируя фьючерсом на индекс РТС и фьючерсом на курс рубль-доллар. Ссылка на него вот тут: investor.rts.ru/ru/statistics/2009/default.aspx.

Первый вопрос: это реально? это живой человек?

Второй вопрос: как? По телефону Driver 50 мне сказал, что не использует МТС (механическую торговую систему). Мы будем с ним – его зовут Лев Григорьевич – говорить о его стратегии.

Вопросы Driver 50 можно задавать здесь, в комментариях. Если кто-то рвется принять участие во встрече и приехать к нам – пишите мне в личку.

Слева – Роман Горюнов (РТС), в центре с красным галстуком – Анатолий Григорьевич Гавриленко ("Алор"), крайний справа – Driver 50. Остальных людей не знаю. Фото с церемонии награждении победителей. Источник фото: http://finparty.livejournal.com/.

Update: 

На этой фотке тоже Driver 50. О том, что это за человек - читайте в ближайшем номере журнала D', который выйдет в понедельник 18 января 

Год назад мы опубликовали в D' статью образовательного характера на длинные новогодние выходные. Мне кажется что ее уместно вывесить и сейчас. 

В пятницу закончился последний день Кубка ММВБ по срочному рынку. Результаты сию минуту не известны. Это был пятый этап турнира. Известно, что по итогам четырех этапов лидеры были такими: 

D-Trazo - это редакция журнала D' - Константин Илющенко, Кирилл Бушуев, Евгения Обухова (все сторонняя и комплексная поддержка).

Trazo – по-испански ШТРИХ  

За прошедшую неделю я заходил в рынок 1 раз (Кирилл, это ты внес в копилку  плюс 130 рублей, хотя должен был защищать диссертацию?) - плюс 250 рублей. Все вместе это не много, но примерно 3 000 рублей мы у Цериха заберем. Может быть купим пряников или 100 кг сахара, что в общем удобно.  

Пару дней назад по радио Finam.FM Анатолий Григорьевич Гавриленко ("Алор-инвест") сказал в контексте разговора о "Законе об инсайде ... " :

«Я достаточно много общаюсь с журналистами и не знаю ни одного журналиста, который одновременно еще играл бы и на рынке. Потому что эти люди настолько вовлечены в свою профессию, настолько они живут этим, что ни на что другое у них уже практически не остается времени. Более того, у них и денег ни на что другое нет, они, в основном, занимаются этим. "Пианист играет, как умеет", поэтому если журналист что-то и приврал, чаще всего это для того, чтобы его больше читали. Он, может быть, даже выдает желаемое за действительное – то есть он как артист в этом случае! Поэтому я бы их вычеркнул (из закона об инсайде). Но раз уж пошла такая игра, я за то, чтобы они были в нашем законе, потому что это единственный поплавок, который нас вытянет» 

Кажется, нам придется спасать всех как поплавкам. И играть, и пряники покупать. В ближайшем номере журнала D' который выйдет 21 декабря мы подведем итоги конкурса. Поэтому не прощаемся.

А будет опять же в номере от 21 декабря статья о том. как компания "НЕОКОН", созданная Михаилом Хазиным (!) и Денисом Ракшей (!), консультирует малый и средний бизнес. 

Мы откроем новую тему в блоге.

Подводил предварительные итоги Кубка ММВБ Константин Илющенко

Мы продолжаем участвовать в турнире на Кубок ММВБ. Сейчас идет последняя неделя. Мы не вылетели – это уже хорошо, все подробности в этом блоге. Результаты турнира по ссылке: http://www.micex.ru/markets/futures/cupmmvb/results .

Результаты конкурса мы узнаем в понедельник на следующей неделе.

Сегодня я увидел классическую картину на графике индекса ММВБ. Купил фьючерс на пробой линии тренда, продал его через 10 минут. Доход – 250 руб. Эту стратегию мы советовали Диме Ланину, а что у него получилось – см. в статье последнего номера D' "Игра в четыре руки".

Собирался посчитать, сколько и какого пива можно купить на эти деньги, но…

Сегодня появилась новость о том, что закрывается журнал "Компьютерра". Сообщение ожидаемое – в этом году он стал тоньше, рекламы мало. Издательский дом "Компьютерра" работает в полностью рыночных условиях. То есть такого, как "Газпром" давал рекламу на НТВ, нет.

Журнал принадлежал другой эпохе. Не являясь экономистом по образованию, я узнал о циклах Кондратьева из статьи в КТ в 2003 году, из КТ я также узнал, что в кино сюжет должен меняться на 17 минуте, а кидалты – это взрослые дети, которых сейчас все больше и больше (развелся с женой, которая мешала играть в DOOM и не давала носить канареечный галстук).

Понятное дело, что я узнавал, какой процессор лучше разгоняется (Pentium III с частотой 366 КГц гнался до 550, он должен был быть произведен в Коста-Рике и специальным образом отмаркирован) и всякое другое. В 2000 году редакция КТ провела чат с Борисом Стругацким: http://www.rusf.ru/abs/chat01.htm . Это сейчас онлайн-конференция – обыденность, тогда это была фишка.

В общем, из журнала я узнавал много нового. Если посмотреть отзывы о КТ, то часто можно встретить фразу о том, что "журнал предлагал (заставлял) думать / давал пищу для ума и так далее". Одним изданием, статьи которого были построены не на комментариях аналитиков, стало меньше.

Некоторое время назад бывший главред КТ Георгий Кузнецов (http://ru.wikipedia.org/wiki/Кузнецов,_Георгий_Борисович) написал в D' несколько колонок. На одну из статей в D' стоит ссылка в статье Википедии.

По данным TNS Gallup, количество читателей одного номера КТ было 250 000 человек. Вот такой второй пробой за день.

Торговал и писал пост Константин Илющенко.