Блог пользователя Павел Анисимов

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, тренд боковой. Рынок топчется на одних и тех же уровнях. Во вторник свеча белая, вчера – черная.

Дивергенция присутствует на часовых графиках, но рынок упорно держится выше красной сигнальной линии. Последний значимый фрактал на часовиках – 1699,97.

http://www.imageup.ru/img148/ris-1699790.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Если мы имеем дело с пятиволновкой, то после пересечения рынком красной линии он может сделать еще один рывок вверх перед тем, как опуститься ниже зеленой линии.

Пока индекс выше этих линий, считаем, что думать о коротких позициях рано.

Если посмотреть на АО, то сейчас он ниже, чем когда рынок был на уровнях 1653–1667 – формируется более существенная коррекция, и пробой красной линии может быть ложным.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар снова является "зеленым альпинистом", но тренд боковой и в целом конфигурация свечи не дает четкого представления о том, чья активность преобладала на торгах.

Рынок коснулся 50%-ного уровня коррекции от нисходящего движения 1865–1569.

На дневном графике также АО превысил свой предыдущий максимум – дивергенции нет. Дивергенция присутствует на часовом графике – вложенные подволны начинают заканчиваться.

http://www.imageup.ru/img147/ris-1699001.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Последний значимый фрактал на часовиках – 1697,55, на 15-минутках – 1704,42. Несмотря на близость значимого фрактала от понедельника (1695,74), рынок его не задел, а прошел вблизи.

Волна (3) продолжает формироваться, но постепенно затухает, и напрашивается коррекция. Думаю, что "стопы" по длинным позициям можно поджать, ориентируясь на значимые фракталы или сигнальные линии. Волна (3) будет считаться завершенной, если будет преодолена зеленая сигнальная линия. Еще "симптомы" близкой коррекции: "зеленый" бар неопределенной конфигурации и 50% коррекции.

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является "увядающим альпинистом", тренд боковой. Имеем модель "торможения" – малая свеча после свечи с длинным телом.

На четырехчасовом графике АО превысил свой предыдущий максимум – дивергенции нет. На часовике начинает формироваться дивергенция.

http://www.imageup.ru/img27/ris-1698282.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Сейчас формируются подволны волны (3). Ожидаем скорого снижения в район красной и зеленой линии, после чего возможен отскок наверх с небольшим обновлением максимума, если имеем дело с пятиволновкой. Если будет пересечена не только красная, но и зеленая линия, то волна (3) завершена. Если будет пересечена только красная, то формируется новая подволна волны (3).

Индекс ММВБ

Пятничный бар является "зеленым альпинистом", тренд вверх. Недельный бар также "зеленый" и "альпинист", но здесь тренд боковой.

Ситуация сложилась следующая. MFI указывает на возможность роста вверх. Вместе с тем первая подволна 1601–1642 не преодолела вершину предыдущей волны вниз, что указывало на то, что волна коррекционная по отношению к движению 1704–1601.

В пятницу мы не дотянули двух пунктов по вершины 1704.

Текущие ориентиры – это значимые фракталы на 15-минутке 1692 и на часовике – 1656 плюс красная сигнальная линия. Ее пересечение укажет на окончание волны (3).

http://www.imageup.ru/img129/ris-1697640.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Преодоление максимума 1704 укажет на то, что мы имеем дело с волной не менее чем дневного порядка. При преодолении сопротивления 1700 следующие сопротивления лежат на уровнях 1720 (50%), 1750 (61,8%), 1800–1810 пунктов.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "фальшивым альпинистом", тренд боковой. Рынок нарисовал красивую зеркальную комбинацию из двух свечей, обе из которых уперлись в уровень 1670 пунктов. MFI указывает на возможность снижения.

http://www.imageup.ru/img180/ris-1695600.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Здесь на АО уже есть дивергенция, но это дивергенция между вложенной "тройкой" и "пятеркой". АО слишком высоко, намного выше нуля, поэтому мы считаем, что сейчас продолжается волна (3), волны (4) еще не было.

http://www.imageup.ru/img180/ris-2695603.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

На данный момент предполагается, что после пробоя вниз красной сигнальной линии и фрактала 1653,79 целью рынка будет зеленая сигнальная линия. До пробоя фрактала возможно удлинение волны вверх.

С учетом MFI, а также того, что рынок второй день проторговывает 61-й уровень коррекции к длинным внутридневным позициям, следует быть осторожными, несмотря на благоприятный внешний фон.

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – "альпинист", тренд вверх.

С утра рынок рванул наверх, оставив гэп, но на отметке 1666 призадумался и отполз до конца торгов назад.

http://www.imageup.ru/img77/ris-1694851.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Смотрим сигнальные линии. Волна (3) завершена. До зеленой сигнальной линии возможно удлинение волны (3). Пересечение ценой зеленой линии покажет завершение всей волны 1601–1666.

Как я уже писал, на данном этапе считаю, что мы имеем дело с коррекционным отскоком вверх. Вчера рынок остановился на 61,8% коррекции от движения вниз 1704–1601. Последний значимый фрактал на м15 – 1659,66 – был пробит в конце торгов.

Пробой вверх вчерашнего максимума покажет удлинение волны вверх. Здесь возможны краткосрочные внутридневные "лонги". При открытии рынка вниз потенциальная цель движения – зеленая сигнальная линия.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "зеленым альпинистом", тренд вверх. Рынок смог прорвать торговый диапазон последних трех дней вверх.

Вместе с тем, с учетом особенностей формирования импульса вверх, пока настроен несколько скептически относительно перспектив движения – по стилю формирования это движение более сходно с коррекционным, нежели с трендовым.

http://www.imageup.ru/img21/ris-1694026.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

После пробоя фрактала 1643,77 можно провести временную синюю сигнальную линию по основаниям 1569,61 и 1601,12.

Следующий ориентир – зеленая сигнальная линия 0–(2). Ее пересечение покажет окончание формирования волны (3).

Если углубиться в графики, то можно провести и красную сигнальную линию внутри волны (3).

На часовом графике последний значимый фрактал – 1616, на 15-минутках – 1644.

В случае продолжения восходящего движения ближайшее и важное для рынка сопротивление – 1700 пунктов.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "увядающим бродягой", тренд боковой. Второй день подряд мы наблюдали сужение диапазона, сжатие пружины. Обороты вновь упали – 37 млрд против 51.

Рынок за вчера снизился, уровень 1643,77 – вершину волны b – мы так и не преодолели. На данный момент индекс сделал 61,8%-ную коррекцию по отношению к своему росту 23-24 июня.

С учетом того, что фрактал 1643 устоял, можно сделать вывод о том, что волны 1601–1642 и 1642–1616 пусть и не меньшего порядка, чем a, b, c, но такие конфигурации обычно говорят о том, что движение коррекционное, а не трендовое.

http://www.imageup.ru/img51/ris-1693116.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Говорить о переломе нисходящей тенденции, стартовавшей 15 июня, можно только после пробоя вверх фрактала 1643,77, плюс хорошо бы дождаться подтверждения. В этом случае можно будет предположить развитие еще одной волны вверх, старшего порядка, с целями выше 1700 пунктов.

В противном случае нас, вероятнее всего, ждет снижение ниже 1600 и затем – 1570 пунктов.

http://www.imageup.ru/img51/ris-2693117.gif

Рис. 2. Дневной график индекса ММВБ

Также обратим внимание на АО на дневных графиках – последний провал АО был значительно больше, чем предыдущие, которое имели место на восходящем тренде.

Индекс ММВБ

В пятницу не было существенного изменения объема торгов, свеча – "альпинист", тренд – боковой.

На прошедшей неделе также не было существенного изменения в объемах, но свеча с открытием и закрытием в верхней трети – потенциально разворотный сигнал, хоть и ослабленный низкими объемами, сформировавшийся на уровне 1600 пунктов.

Кроме того этот уровень есть 76,4%-ная коррекция от движения 1570–1704.

http://www.imageup.ru/img157/ris-1692063.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

В пятницу была пробита сигнальная линия. Вершина волны b находится на уровне 1643,77. При преодолении этого уровня можно сказать, что нисходящая волна 1704–1601 завершена, идет новая волна наверх. На графике АО поднялся достаточно высоко. Для подтверждения можно дождаться снижения АО под ноль, при этом индекс не должен преодолеть уровень 1600 и при развороте на более мелких таймфреймах найти точку входа вверх с перспективой пробоя 1643 и выше.

Без подтверждения возможно удлинение волны вниз более высокого порядка. Например, на четырехчасовом графике АО снижается вслед за рынком, не формируя дивергенций.

Внешний фон перед торгами негативный, вероятно снижение в начале торгов. Следим за индикаторами и уровнем 1600 – возможно, что это будет всего лишь корректировка предыдущего восходящего движения.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является "зеленым бродягой", обороты выросли до почти 48 млрд, тренд вниз.

На дневном графике АО опустился ниже нуля. Таким образом считаем, что идет волна вниз приблизительно дневного порядка.

http://www.imageup.ru/img62/ris-1689681.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Сегодня вновь пришлось перенести сигнальную линию. Теперь она проходит через точки 1704 и 1643. На часовом графике видим, что АО максимально приблизился к нулевому уровню. Корректировка вверх 1620–1643 более высокого порядка, чем предыдущие. В пользу этого говорит также пробой (слабый, но пробой) фрактала 1642,05 вверх.

Также смотрим на четырехчасовом графике, что АО отреагировал на этот краткосрочный рост кратковременным повышением.

Последние значимые фракталы сейчас – это 1643,77 (вершина волны b) и 1635,48, если смотреть АО на часовом и 15-минутном графиках.

Итак, сейчас основной вопрос: текущее снижение – это коррекция ап-волны 1570–1704 или новая волна тренда вниз? Ответом будет пробой или непробой уровня 1570. Но АО выше нуля на днях сделал максимум ниже предыдущего, поэтому считаю более вероятным продолжение тренда вниз на третьей волне дневного порядка.