Блог пользователя Павел Анисимов

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, свеча "альпинист", тренд боковой. Еще чуть-чуть проползли вверх. От свечей сигналов нет.

Рынок упорствует и карабкается кверху, оставаясь выше розовой и оранжевой линий. Налицо дивергенции на 15-, 30-минутках и часовых графиках.

http://www.imageup.ru/img89/ris-1622193.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Напомню, что розовая линия у нас защищает волну ((v)). Если рынок ее пересечет, волна ((v)) завершена. Оранжевая линия – это линия 0–((ii)), она сейчас слишком близко к розовой и тоже будет пересечена при коррекции.

Завершение волны ((v)) есть завершение волны (v). Эту волну защищает синяя линия (ii)-(iv). Расстояние между оранжевой и синей линией сейчас около 25 пунктов. Одна из возможных торговых идей: при пробое оранжевой линии открыть краткосрочную короткую позицию с минимальной целью на синюю линию. Черную линию 0–[ii] рынок также может пересечь.

http://www.imageup.ru/img89/ris-2622194.gif

Рис.2. 5-минутный график индекса ММВБ

Похоже, что рынок остановился в волне -4-. Вероятно открытие вверх (не должны пересечь на открытии розовую линию) с обновлением максимума.

http://www.imageup.ru/img89/ris-3622195.gif

Рис. 3. Часовой график индекса ММВБ

У меня были некоторые сомнения относительно определения волнового уровня [x], то есть правильно ли мы полагаем, что сейчас заканчивает свое формирование волна [iii], а не [v]. Взглянем на 4-часовые графики.

http://www.imageup.ru/img89/ris-4622196.gif

Рис. 4. 4-часовой график индекса ММВБ

АО поднялся выше нуля на волне [i], сделал максимум на волне (iii), сформировал небольшую дивергенцию на волне (v). Таким образом, АО старшего временного интервала повторяет движения младшего. Принимаю это как подтверждающий сигнал.

Пробой первых сигнальных линий – очень сильный сигнал. Кто до сих пор в "лонге", тот молодец, но при пробое розовой и оранжевой линий я бы порекомендовал выйти полностью (для тех, кто целился на вершину волны (v)), – вероятно, она скоро завершится.

Перед торгами 6 апреля 2011 года

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является фальшивой, формально – "бродягой", тренд боковой.

С точки зрения свечного анализа, это классическая "дожи" – открылись и закрылись приблизительно посередине свечи, расширили диапазон волатильности по сравнению со вторником. Свечной анализ также скажет, что это, возможно, "дожи" на вершине.

http://www.imageup.ru/img96/ris-1621297.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

С учетом маленького бугорка на АО, мы пересмотрели разметку 15-минутных графиков и считаем, что волна ((iii)) завершилась на уровне 1863 пунктов.

http://www.imageup.ru/img96/ris-2621299.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

Проведена обновленная розовая линия ((ii))-((iv)). Она будет защищать предполагаемую волну ((v)).

http://www.imageup.ru/img96/ris-3621301.gif

Рис. 3. 5-минутный график индекса ММВБ

Движение только началось, но, судя по АО, похоже на пятиволновое движение. Ориентируемся на розовую линию.

Что нас может ждать сегодня:

– Рынок с открытия уйдет вверх, не задев розовую линию, превысит свой вчерашний максимум, сформирует дивергенции на 15-минутных, 30-минутных, часовых графиках. После этого возможно начало отката в зону розовой, оранжевой, синей линий. Это будет означать формирование волн ((v)), что есть завершение волны (v) и уход в коррекцию в волне [iv]. Отсюда обязательное пересечение синей линии.

– Уход с открытия вниз с пробитием розовой и оранжевой линий, а также синей линии, но без пробития черной линии. Отскок от черной линии вверх. Предположение основано на том, что волна (v), возможно, сформировалась уже вчера, а сейчас идет коррекция в волне [iv].

– Уход вниз с пробитием розовой и оранжевой линий без пробития синей линии. Волна ((iv)) не завершена. После завершения уходим в волне ((v))? Пробивая вчерашний максимум.

Сценарии на рисунке 2. С учетом позитивного внешнего фона перед торгами более вероятным считаю сценарий 1.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, тренд направлен вверх.

С точки зрения свечного анализа имеем пока не подтвержденную разворотную модель "звезда".

http://www.imageup.ru/img11/ris-1620167.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

Показания АО на часовиках и 30-минутках, а также затяжной характер восходящей тенденции, пожалуй, свидетельствует о необходимости изменения волновой разметки текущей волны (v).

http://www.imageup.ru/img11/ris-2620169.gif

Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

Мы полагаем, что имеем дело с подволной ((iii)), несмотря на заскок АО на 15-минутном графике в самом начале движения. Это первоначально и натолкнуло на мысль о короткой волне ((i)) и волне ((iii))).

Пик 1 на АО максимален. Пик 2 небольшой и намного ниже первого, а пик 3 выше второго, но ниже первого. Пик 1 – волна (iii), пик 2 – волна ((i)), пик 3 – волна ((iii)) и в будущем волна ((v)).

http://www.imageup.ru/img11/ris-3620171.gif

Рис. 3. 15-минутный график индекса ММВБ

Таким образом, оранжевая линия превращается в сигнальную линию 0-((ii)). АО вчера зашел в отрицательную зону – это может означать волну ((iv)).

Вполне вероятно, что рынок с открытия может продолжить рост и улучшить вчерашние достижения в рамках волны ((v)).

Если график размечен верно, то последует пробой вершины ((iii)), затем пересечение розовой сигнальной линии.

Если рынок с открытия пересечет сигнальную линию, то волна ((iv)) еще не завершена.

При пересечении розовой и оранжевой линии следует сокращать длинные позиции, но оставить небольшую часть портфеля в рынке до пересечения индексом синей линии, что покажет окончание волны (v).

Возможные сценарии представлены на рисунке 3.

Индекс ММВБ

Неделю рынок завершил на мажорной ноте, нарисовав красивую белую типично "бычью" свечу-"альпиниста". Выросли как обороты, так и волатильность – свеча зеленая, тренд вверх.

Недельная же свеча в целом получилась увядающей, хотя и "альпинистом", тренд вверх. Предыдущая неделя была "фальшивой". На этом основании можно сделать вывод, что тренд начинает себя исчерпывать.

http://www.imageup.ru/img179/ris-1619096.gif

Рис. 1. Дневной график индекса ММВБ

В пятницу выполнился критерий отбоя вверх по тренду на основе канала ТААЧ. Покупки возможны выше 1850 с целью на 1900 пунктов. Полагаю, что сигнал даст прибыль, но вероятно, что рынок сначала захочет немного остыть.

В пятницу рынок буквально с первых минут потребовал корректировки оранжевой сигнальной линии. С открытия было ее пересечение, но не произошло пересечения нижележащих синей и черной линий, поэтому после пробоя максимума четверга было принято решение о повторном открытии "лонгов".

http://www.imageup.ru/img179/ris-2619098.gif

Рис. 2. Часовой график индекса ММВБ

На АО сохраняется возможность формирования дивергенции. Подчеркнут момент, когда рынок рисовал, предположительно, подволну ((iv)), что нашло отражение на часовом графике.

http://www.imageup.ru/img179/ris-3619100.gif

Рис. 3. 30-минутный график индекса ММВБ

Здесь также видна дивергенция между (iii) и (v). Проведена верхняя граница канала – параллельно линии (ii)–(v) через вершину (iii). Видно, что волна (v) выполнила свои цели вверху.

http://www.imageup.ru/img179/ris-4619102.gif

Рис. 4. 5-минутный график индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img179/ris-5619103.gif

Рис. 5. 15-минутный график индекса ММВБ

Есть дивергенция между волнами ((iii)) и ((v)), а также внутри волны ((v)) на пятиминутке.

Пока цена выше оранжевой линии – есть потенциал для роста.

Пересечение ценой оранжевой сигнальной линии ((ii))–((iv)) будем считать окончанием волны (v). Цель коррекции – пересечение синей линии (ii)–(iv) – район 1805 пунктов.

В случае продолжения роста рынка стоит следить, не начнут ли отменяться дивергенции – это будет сигналом к тому, что коррекции пока откладываются до худших времен.

Индекс ММВБ

Какую шутку выкинет рынок сегодня?

Вчера не было существенного изменения объема – 51 млрд против 54 за среду. Тренд боковой, формально свеча – «бродяга», свечной анализ указывает, что это «вечерняя звезда» да еще и после сильной белой свечи. А наш рынок любит схватить звезду и после этого спуститься с небес на землю…

http://www.imageup.ru/img34/ris-1615909.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Рынок практически с открытия показал, что оранжевая линия - весьма сомнительное построение. Немного меняем разметку пятиминуток на основе этой информации.

http://www.imageup.ru/img34/ris-2615911.gif

Рис. 2. 5-минутный график Индекса ММВБ

Рынок оттолкнулся вверх от уровня 1802 пункта. То, что началось после, если посмотреть на минутный график, похоже на развитие пятиволновки.

http://www.imageup.ru/img34/ris-3615912.gif

Рис. 3. 1-минутный график Индекса ММВБ

Здесь еще не хватает завершенной пятой. А потому сегодня может повториться сценарий предыдущих нескольких дней – рывок вверх на открытии чуть выше вчерашнего максимума и уход вниз.

Желательно, чтобы рынок смог на открытии чуть обновить максимум – это придаст уверенности в дальнейшем развитии событий. Если разметка графика верна, то...

Оранжевая линия защищает сейчас волну ((v)). Когда она закончится, что должна быть пересечена ценой.

Одновременно с волной ((v)) завершится и волна (v), после которой цена должна пересечь синюю линию (ii)-(iv).

Одновременно с волной (v) завершится волна [iii]. Линию 0-[ii] цена может и не пересечь. Таким образом, минимум по коррекции в волне [iv] есть уровень синей линии. Сейчас это приблизительно 1795 пунктов.

Полагаю, что длинные позиции пора начинать сокращать, так как рынок стал уже тяжел для того, чтобы ползти вверх. Это актуально для тех, кто играет на волнах уровня (x).

http://www.imageup.ru/img34/ris-4615913.gif

Рис. 4. 30-минутный график Индекса ММВБ

Для полноты картины приведу этот график. Обратим внимание на показания АО. Классическая пятиволновка. Поэтому здесь есть некоторая неопределенность: заканчиваются волны (v) и [iii] или (v) и [v]? Завершение волны [v] есть завершение волны (5) и [3]. Это существенно ограничивает потенциал рынка и наводит на мысль о весьма существенной коррекции. Я рассматриваю этот сценарий как маловероятный, но тем, кто играет на уровнях [x], пожалуй, стоит также сократить позиции.

Индекс ММВБ

Вчера не произошло существенного изменения объема торгов, тренд боковой, свеча – типично "бычий" "альпинист".

Мы еще чуть-чуть продвинулись вверх за первые три часа торгов, но потом решили, что на сегодня подвигов хватит, и болтались в узком диапазоне до самого вечера.

http://s001.radikal.ru/i194/1103/65/7478994efa87.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

АО снова выше нуля, формирует дивергенцию, указывая на пятую волну. Предположительно – уровня (x).

Долгое и нудное топтание в узком диапазоне – это верный признак четвертой волны.

http://s014.radikal.ru/i329/1103/08/8fe7b29b74dc.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

Волна ((iv)) напоминает по структуре подволн "треугольник". Проведены сигнальные линии. Оранжевая линия – это линия ((ii))–((iv)). Если в последние полчаса торгов началась волна ((v)), то рынок должен открыться вверх и не пересекать ее на открытии. Если же будет пересечение, то потребуется корректировка точки окончания волны ((iv)).

Я полагаю, что у рынка есть еще порох для небольшого рывка вверх, но счет волн скоро снова заканчивается, и новая коррекция в рамках волны [iv] весьма близка.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является медвежьим «зеленым бродягой», тренд вниз. Свечная модель торможения реализовалась.

http://www.imageup.ru/img168/ris-1613740.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Есть критерий отбоя вниз по методу ТААЧ. Продажа ниже вчерашнего low с целью на 1720-1730 пунктов. Лично мне этот сигнал представляется сомнительным – не считаю, что рынок дойдет до этих уровней на текущей коррекции.

Рынок с открытия показал, пробив синюю линию поддержки, что он будет корректироваться. Вчера мы были в четвертой волне. Нужно определиться, какого порядка.

http://www.imageup.ru/img168/ris-2613741.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

Хоть на часовиках и загнали АО в минус, я пока придерживаюсь мнения, что мы имеем дело с волной (iv), а не [iv]. Изменить мое мнение сможет пробой сигнальной линии 0-[ii] – с этим уже будет не поспорить. Пока проведена обновленная синяя линия (ii)-(iv).

http://www.imageup.ru/img168/ris-3613743.gif

Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ

В конце торгового дня рынок все же стал отскакивать вверх. Пока цена выше синей линии считаю, что начался импульс вверх.

Пока цена выше синей и черной линий желающие могут закупаться после коррекции, подтягивая стопы. В случае ухода Индекса под линию возможны краткосрочные короткие позиции.

Индекс ММВБ

Вчерашняя свеча является «фальшивым альпинистом», сформировавшим очередной максимум. Тренд боковой. Такая свечка не очень радует и может стать последней свечой в свечной модели «торможение».

Кроме того, в зависимости от сегодняшних торгов, на дневном графике может образоваться сигнал отбоя вниз внутрь канала ТААЧ.

http://www.imageup.ru/img143/ris-1612717.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Обратимся к 10-минутным графикам.

http://www.imageup.ru/img143/ris-2612719.gif

Рис. 2. 10-минутный график Индекса ММВБ

Цена пересекла красную сигнальную линию 0-(ii), что означает завершение волны (iii). На этом же таймфрейме АО побывал в отрицательной зоне. Проведена синяя предполагаемая линия (ii)-(iv). Цена не должна ее пересечь, пока не будет сформирована волна (v).

http://www.imageup.ru/img143/ris-3612720.gif

Рис. 3. 1-минутный график Индекса ММВБ

Здесь мы видим, что АО ведет себя как при классической пятиволновке, считая с предполагаемой точки начала волны (v). Черная линия – это сигнальная линия ((ii))-((iv)). По волновой теории после окончания пятиволнового цикла на коррекционном цикле цена должна пересекать линию 2-4.

Вместе с тем всего на 3 пункта ниже расположена сигнальная синяя линия, которую цена может пересечь только после завершения волны (v).

http://www.imageup.ru/img143/ris-4612721.gif

Рис. 4. Часовой график Индекса ММВБ

Видно, что АО снижается выше нуля, показывая вложенные коррекционные движения, что в принципе согласуется с анализом младших таймфреймов.

В принципе, предположение о завершении волны (iv) имеет право на существование, так как выполнено даже правило чередования: 23% от волны (iii) против 38% от волны (i).

Думаю, что ситуация прояснится прямо с открытия. Если синяя линия устоит, то нас ожидает рост в рамках волны (v). Если линия в начале торгов будет прорвана, то волна (iv) еще не завершена и нас ждет снижение, по крайней мере, в первой половине дня, а после потребуется корректировка синей сигнальной линии.

Индекс ММВБ

В пятницу была успешно и, на первый взгляд, бодро и весело взята «высота» в 1800 пунктов. Праздник может подпортить только тот факт, что пятничный бар хоть и бескомпромиссно бычий и тренд вверх, но «фальшивый».

Недельный бар также бычий, но снова «фальшивый», второй подряд.

Последние три дневные свечи также образуют вариацию модели «торможение» - каждая следующая свеча хоть и растущая, но волатильность снижается, рынок начинает замедлять ход.

http://www.imageup.ru/img25/ris-1611862.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

http://www.imageup.ru/img25/ris-2611863.gif

Рис. 2. Недельный график Индекса ММВБ

Смотрим на часовой график. Судя по показаниям индикатора АО волна (iii) еще продолжается, хотя уже и намечается дивергенция. Проведена красная линия 0-(ii) – ориентир по коррекции на волне (iv). Так как рынок идет под довольно большим углом вверх, то эта линия будет почти наверняка пересечена ценой во время корректирования. И на графике видно, что 25 марта цена оттолкнулась от этой линии.

http://www.imageup.ru/img25/ris-3611864.gif

Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ

На 15-минутках отчетливо проявляется дивергенция без захода за ноль – заканчивается счет волн в волне (iii).

http://www.imageup.ru/img25/ris-4611865.gif

Рис. 4. 15-минутный график Индекса ММВБ

На пятиминутках видно, что уже был заход за ноль и есть сильная дивергенция, но вероятнее, что это волны более мелкого уровня, чем ((х)) – мне пока не удается провести линию ((ii))-((iv)).

http://www.imageup.ru/img25/ris-5611866.gif

Рис. 5. 5-минутный график Индекса ММВБ

Таким образом, имеем запас хода вверх еще даже на волне (iii), не говоря уже о волне старшего порядка [iii]. Ближайшие коррекции при движении не должны быть значительными, так как это пока вложенные коррекционные волны.

«Северсталь»

Рынок показал необходимость несколько уточнить разметку. Начнем с дневных графиков. Мы обновили сигнальную линию 2-4. Предполагаю, что волна 4 развивалась в форме неправильной коррекции и завершилась в середине марта. Иначе провести сигнальную линию не получится, график будет цеплять цену.

http://www.imageup.ru/img25/ris-6611867.gif

Рис. 6. Дневной график акций «Северстали»

Если мы последовательно посмотрим на 4-, 2- и часовые графики, то увидим, что АО показывает текущую волну (iii) – один бугорок, снижение до нуля и рост выше предыдущего максимума.

http://www.imageup.ru/img25/ris-7611868.gif

Рис. 7. Часовой график акций «Северстали»

Чтобы хоть что-то понять в этой волне углубляемся вплоть до 10-минутных графиков.

http://www.imageup.ru/img25/ris-8611869.gif

Рис. 8. 10-минутный график акций «Северстали»

Небольшой заход за 0 идентифицируем как волну ((ii)), затем виден вложенный волновой уровень -х-. Вероятно, мы завершаем волну ((iii)). Поведение АО на 5-минутках также подтверждает наши предположения. Пересечение черной линии покажет окончание волны ((iii)) и развитие волны ((iv)) – ориентир розовая сигнальная линия 0-((ii)), но если разметка верна, то цена не должна зайти в зону волны ((i)), т.е. ниже 541,7 руб.

Индекс ММВБ

Вчерашний бар является «приседающим» - обороты увеличились на 23 млрд. руб. Бар типично бычий «альпинист», тренд вверх. Вчера же мы на 2 пункта смогли превысить максимум от начала года. Рассматривать эту свечу как «приседающую на вершине» я бы не стал. «Приседающие» встречаются и в третьих волнах Эллиотта, а мы как раз сейчас в третьей волне.

Свечной анализ не дает каких-либо сигналов, кроме подтверждения формации «пинцет», о которой я писал вчера.

http://www.imageup.ru/img94/ris-1608979.gif

Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ

Дивергенции вчера стали отменяться буквально с первых минут торгов – сначала на 1-минутном графике и далее вплоть до часовых. Все это показало, что коррекционная волна откладывается и волновую разметку стоит пересмотреть. Коррекцией сейчас пугают все, но рынок идет «на своей волне».

http://www.imageup.ru/img94/ris-2608982.gif

Рис. 2. 30-минутный график Индекса ММВБ

Таким образом, сейчас рынок находится в волне [iii].

http://www.imageup.ru/img94/ris-3608983.gif

Рис. 3. 15-минутный график Индекса ММВБ

Рассмотрим волну [iii] ближе. Завершены волны (i) и (ii). Насчет волн (iii) и (iv) пока не уверен – АО все же не опустился в минус.

Что имеем в итоге. Запас хода вверх еще имеется. Уровень в 1800 пунктов в этот раз должен сдаться. Но в скором времени нас ожидает коррекционная волна [iv] – рынку нужна передышка.

На 15-минутном графике проведена зеленым будущая линия [ii]-[iv] с максимально возможным наклоном – это и будет минимальный ориентир по коррекции в данной волне.