Блог пользователя Павел Анисимов

Вчерашняя свеча является "увядающей" свечой – "длиннохвостым дожи", открытие и закрытие свечи было в верхней трети, что позволяет в скором времени ждать разворота рынка.

Коррекция вниз продолжилась, и индекс четко отработал 61-й уровень коррекции, пробив сигнальную линию. Думаю, что поддержка 1610 пунктов обозначена.

http://www.imageup.ru/img132/ris-1675185.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

АО зашел выше нуля, а пятиминутки четко реагируют на трехволновую последовательность от уровня 1611, хотя на 15-минутках АО пока не показал коррекции.

В целом по длинным позициям оставляю уровни прежними: 1675 – вершина 1 волны; оранжевая сигнальная линия; и более рисковый уровень 1650 – вершина волны b в третьей волне снижения.

http://www.imageup.ru/img132/ris-2675186.gif

Рис. 2. 4-часовой график индекса ММВБ

АО подошел близко к нулю, также реагируя на коррекционную волну 2. В случае реализации "бычьего" сценария вполне вероятно, что мы будем иметь в итоге дело с довольно крупным импульсным движением.

Внешний фон перед торгами негативный. С открытия рынок снова будет тестировать поддержку 1610, следующая – 1590. Если рынок продавит вниз, то "бычий" сценарий отложится и уровни, вероятно, постепенно снизятся.

Пятничная дневная свеча является "зеленым бродягой", но тренд боковой. Тело белой свечи полностью внутри черного – "медвежья" модель поглощения.

Недельная свеча "дожи", вместе с предыдущей образуют разворотную модель "дожи-звезды". Существенного изменения объема торгов не было, тренд вверх.

http://www.imageup.ru/img100/ris-1674352.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Для упрощения восприятия на основании показаний АО предлагаю считать рост 1569–1675 первой волной наверх. Затем АО опустился ниже нуля – новая волна вниз.

Таким образом, длинные позиции возможны при преодолении максимума волны 1 и пробое оранжевой сигнальной линии.

Индекс сейчас зажат между двумя сигнальными линиями. Пробой нижней будет означать продолжение коррекционной волны. Пока предполагаем, что корректироваться будет волна 1, сейчас коррекция составляет около 50%.

Внешний фон перед торгами негативный, вероятно снижение индекса на открытии. Ближайшая поддержка – 61,8% на уровне 1610 пунктов.

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – "альпинист", но тренд вниз.

Продавцы с утра продавили котировки, но поддержка 1625 устояла, от нее перехватили инициативу покупатели, отбили потери во второй половине дня и завершили день белой свечой.

http://www.imageup.ru/img137/ris-1672318.gif

Рис. 1. Часовой график индекса ММВБ

Здесь АО побывал ниже нуля, но впадина меньше предыдущей.

Четырехчасовой график также отреагировал на коррекцию – АО чуть снизился.

http://www.imageup.ru/img137/ris-2672319.gif

Рис. 2. 15-минутный график индекса ММВБ

Здесь АО поднялся выше нуля, сделав достаточно глубокий заход в минус.

http://www.imageup.ru/img137/ris-3672320.gif

Рис. 3. 5-минутный график индекса ММВБ

Здесь вторая вершина АО выше первой, что является хорошим сигналом. Пробой фрактала 1646 (вершина первой младшей вверх) указал на развитие младшей третьей с перспективой пробоя максимума 1675 и оранжевой сигнальной линии.

Хотя корректировки вниз не исключены и вероятны (в район 1635–1640 пунктов), так как на 15-минутках коррекции еще не было. Сейчас идет третья волна младшего порядка, за которой смотрим на 5-минутках.

Классическая цель – 61,8% от 0–(3) лежит в районе 1685–1690 пунктов. Ближайшая поддержка – 1625 пунктов.

Индекс ММВБ

Вчера не было существенного изменения объема торгов, свеча – "бродяга", тренд боковой.

С точки зрения свечного анализа, имеем "медвежью" модель "завесы из темных облаков".

http://www.imageup.ru/img53/ris-1671635.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Рынок не смог обновить максимум вторника и пробил последний значимый фрактал 1653. АО ушел в минус и пробил свой уровень коррекции в волне 2. Кроме того, мы пока не смогли дотянуться до оранжевой сигнальной линии, зато пробили зеленую. В связи с этим пока нам будет удобнее считать волну 3 трехволновой и завершенной. Если мы имеем дело с волной (4), а не более крупного порядка, то предел снижения рынка – это максимум волны (1), то есть 1625 пунктов. Но АО эту гипотезу не подтверждает.

В случае пробоя максимума 1675 и оранжевой сигнальной линии можно будет констатировать, что волна 3 продолжается.

http://www.imageup.ru/img53/ris-2671636.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

А вот на 5-минутках пики АО расходятся с 15-минутным графиком. И здесь вчерашний провал АО выше, чем на волне (2) и 2, поэтому окончательно вариант волны (4) пока не списываем.

Внешний фон перед торгами негативен, с открытия вероятно снижение котировок. Обращаем внимание на сигнальные линии и уровень поддержки 1625.

Индекс ММВБ

Обороты составили около 50 млрд. руб., бар «зеленый альпинист», тренд вверх. Так что с точки зрения MFI все очень даже радужно.

На часовом графике АО продолжает вслед за рынком обновлять максимумы, указывая на удлинение волны.

http://www.imageup.ru/img119/ris-1670837.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

Основной сигнальной линией считаю зеленую. Если проводить линии ближе, то видим ложные пробои – это тоже из-за удлинений. Волна развивается, начинается коррекция и пробивается розовый канал, пробоя зеленой линии нет, а дальше идет обновление максимума – порядок волны чуть повышен и начинается развитие новой восходящей волны чуть более высокого порядка и т.д.

АО опустился ниже нуля, но пока он выше, чем на коррекции в волне (2). Можно предполагать, что вчерашняя консолидация является корректировкой одной из вложенных волн и у тренда есть еще потенциал.

Удлинения будут продолжаться до пробоя последнего значимого фрактала. Последний из них на текущий момент это фрактал 1653.

http://www.imageup.ru/img119/ris-2670838.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

Рынок подходит к очередному значимому сопротивлению в виде оранжевой сигнальной линии, ограничивающей волну 1865 – 1570. Ее преодоление покажет, что трехволновка (а)-(b)-(c) завершена и подтвердит, что идет волна уровня старше, чем ((х)), вероятнее всего (х), в обратную сторону. До пробоя канала возможно удлинение волны на уровне (х).

Но если смотреть на АО, то видно, что уже сейчас пик индикатора выше, чем максимум на волне (b), что является первым сигналом того, что текущий рост «дорос» до уровня (х).

Внешний фон благоприятен, ожидаем открытия рынка вверх и удлинения волны далее.

Индекс ММВБ

Вчера обороты были сильно снижены,что было вполне предсказуемо, и составили чуть больше 20 млрд. Вчерашний бар является увядающим "альпинистом", тренд вверх. Думаю, не стоит уделять много внимания "увядающему" бару – так получилось только из-за вялых торгов.

На графиках АО показывает затяжную дивергенцию. Для тех, кто держит "лонги", оптимальным уровнем для установки "стопа" может быть уровень фрактала 1640. Выделить в этом флетообразном движении подволны довольно проблематично, но можно придерживаться метода трейлинг-стопа.

http://www.imageup.ru/img130/ris-1669978.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

На часовиках  АО еще достаточно высоко над нулевой отметкой. На четырехчасовых графиках АО растет выше нуля, показывая продолжение формирования "бычьей" волны.

Не забываем также и о зеленой сигнальной линии – это один из ориентиров по завершению волны 3.

Кроме того, вчера мы смогли проколоть на полпункта уровень фрактала – окончания волны ((b)), что является довольно важным "бычьим" сигналом. Идет волна уровня ((х)) или выше.

Внешний фон благоприятен, ожидаем открытия рынка вверх и отмену дивергенции на графиках младших таймфреймов.

Индекс ММВБ

Существенного изменения объема торгов в пятницу по-прежнему не наблюдалось, свеча – "альпинист", тренд вверх.

На недельных графиках имеем модель "бычьего поглощения". С учетом длинной нижней тени эта свеча напоминает по виду "молот", хоть и далеко не идеальный.

Смотрим на графики.

http://www.imageup.ru/img133/ris-1669138.gif

Рис. 1. 15-минутный график индекса ММВБ

Гипотеза о формировании "треугольника" в четверг вечером в пятницу подтвердилась, но показания АО требуют внести в разметку корректировки. АО обновил свой максимум. Интерпретируем это как волну (3) в волне 3.

http://www.imageup.ru/img133/ris-2669140.gif

Рис. 2. 5-минутный график индекса ММВБ

Если смотреть на этот график, то возникают сомнения относительно подволны (1) – АО не показывает, что это пятиволновка, нет дивергенции между третьей и пятой волной.

На волне (3) видим затяжную дивергенцию.

http://www.imageup.ru/img133/ris-3669141.gif

Рис. 3. Часовой график индекса ММВБ

Второй максимум АО выше предыдущего, а снижение АО указало на подволну (2). В связи с этим допустим еще и такой вариант интерпретации: волна 2 является последней волной коррекции, а волну вверх нужно отсчитывать с точки 1578.

На 4-часовом графике АО поднялся выше нуля.

Сейчас мы видим, что на часовом графике мы снова имеем три волны уровня 1, 2 и 3 с вложенными подволнами, то есть пока не ясно, будет ли этот импульс пятиволновым, плюс – волна 1 больше смахивает на трехволновку.

Ориентиры по длинным позициям: это зеленая сигнальная линия 0–(2), ждем пробоя фрактала 1647.

http://www.imageup.ru/img133/ris-4669143.gif

Рис. 4. 5-минутный график индекса ММВБ – подволна (3)

Для тех, кто стоит в краткосрочных "лонгах". Внутренние каналы уже пробивались, но цена продолжала идти вверх. В этом случае стоит ориентироваться на основания волн. Эти основания – фракталы 1620 и 1632.

Пока неизвестно, что представляет собой первая "бычья" волна – трех- или пятиволновку, – лучше придерживаться тактики краткосрочных внутридневных сделок.

Индекс ММВБ

В четверг не было существенного изменения объема торгов, свеча-«бродяга», тренд боковой.

С позиций свечного анализа видим разворотную модель «завесы из темных облаков».

http://www.imageup.ru/img76/ris-1667100.gif

Рис. 1. Часовой график Индекса ММВБ

На часовом графике АО выше нуля, но снижается. Новый максимум АО стал чуть выше предыдущего, что является еще одним очком в пользу быков.

http://www.imageup.ru/img76/ris-2667101.gif

Рис. 2. 15-минутный график Индекса ММВБ

С начала торгов была завершена третья волна отскока. Далее началось коррекционное движение.

Вполне вероятно, что это четвертая волна. Она зашла в зону волны 1, но в первой волне старшего порядка это допустимо. Но в этом случае она может пересечь сигнальную линию, но не опустится ниже фрактала 1578.

Коррекция, похоже, принимает форму треугольника. Его границы – это фракталы 1612 и 1598. В случае пробоя верхней границы начнется волна 5, которая обновит вчерашний максимум. Классическая цель 61,8% от движения 0-3 лежит в районе 1630-1635 пунктов, но также весьма вероятно взятие фрактала 1646. В пользу этого варианта говорит и АО: сейчас он ближе к нулю, чем на волне 2. В случае превышения уровня волны 3, можно будет провести сигнальную линию 2-4 и ориентироваться на нее при сопровождении позиций. На часовом графике АО будет показывать дивергенцию. Внешний фон с утра благоприятен для открытия вверх. Однако, во второй половине дня не исключен разворот рынка вниз на коррекционной волне.

В случае медвежьего сценария мы имеем дело с коррекционной волной более высокого порядка и сигнальная линия 0-2 будет пробита и рынок снова попробует на прочность поддержку 1570.

Индекс ММВБ

Вчера по-прежнему не было существенного изменения объема торгов, последние дни он варьируется в пределах 43-47 млрд. руб. Свеча «альпинист», тренд боковой.

http://www.imageup.ru/img198/ris-1666441.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

На данный момент мы имеем третью волну отскока рынка вверх. Несмотря на внешний негатив, рынок удержался выше уровня 1570, подтвердив поддержку первый раз, а затем пробил максимум вторника и продвинулся чуть выше. Проведена сигнальная линия 0-2.

Сигнальная линия 0-Х пробита, но об этом далее.

http://www.imageup.ru/img198/ris-2666442.gif

Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ

На часовом графике АО поднялся выше нуля, что также является хорошим сигналом.

Однако, пока на часовике текущая вершина АО ниже предыдущей. Если вершина будет пробита, это покажет более высокий уровень отскока, что будет являтся подтверждающим сигналом бычьего настроя.

До пробоя фрактала 1647 возможно еще удлинение волны.

http://www.imageup.ru/img198/ris-3666443.gif

Рис. 3. 4-часовой график Индекса ММВБ

Столкнулся сегодня с другой интерпретацией двойных и тройных зигзагов. Согласно ей сигнальная линия проводится не через вершины 0 и Х, а через вершины волн В. В этом случае, провести сигнальную линию мы пока не можем. Но есть одно свойство – каким бы сложным не вырисовывался зигзаг, вершина волны В не превышает вершину волны-связки. В нашем случае это вершина 1647. До ее пробоя возможно развитие второго зигзага вниз, т.е. удлинение волны.

Так как коррекция оказалась весьма внушительной, то следует получить бычьи сигналы от старших таймфреймов (часовой, 4-часовой график). Желательно дождаться подтверждения прочности поддержки 1570 от более крупной волны. Поэтому пока длинные сделки желательно проводить внутри дня.

Индекс ММВБ

Во вторник не было существенного изменения объема торгов, свеча-«альпинист», тренд боковой. Свечной анализ указывает, что нарисовалась бычья разворотная модель «харами».

http://www.imageup.ru/img196/ris-1665452.gif

Рис. 1. 15-минутный график Индекса ММВБ

Имеем волну вверх – АО поднялся выше нуля. На часовых графиках АО также растет, но еще ниже нуля. Полагаю, что стоит дождаться зигзага на 15-минутном графике. Сейчас идет первая волна наверх, ждем коррекционную волну вниз (АО должен приблизиться к нулю или уйти в минус). До коррекции возможно пробитие канала или фрактала 1646 – это усилит потенциал растущей волны. Если корректировка подтвердит прочность поддержки 1570, то можно будет открыть краткосрочные длинные позиции при пробое максимума первой волны.

Обратимся еще раз к 4-часовому графику.

http://www.imageup.ru/img196/ris-2665453.gif

Рис. 2. 4-часовой график Индекса ММВБ

Существует коррекционная модель двойной зигзаг. Она состоит из тройки, волны-связки Х и еще одной тройки.

Сказать, что все снижение от 1865 пунктов это двойной зигзаг не получится, потому что не удастся провести сигнальную линию так, чтобы цена ее не пересекала. А вот в случае с волной (с), которая берет начало от фрактала  1814 это вполне допустимо.

В этом случае наша волна ((а)) превращается в первую тройку. Волна ((b)) становится волной-связкой Х. В понедельник предположительно завершилась волна а второй тройки, а вчера пошла волна наверх b. Но в этом случае должна быть и волна с вниз с пробоем минимума.

По критерию сигнальной линии этот вариант проходит – она проводится между началом модели и волной-связкой. Если наше предположение о двойном зигзаге верно, то цена не должна пробить сигнальную линию 0-Х и пробить свою поддержку вниз.

Если этот сценарий реализуется, то мы получим очень сильный сигнал о возможном развороте рынка вверх. Но, однако, есть еще и модель тройного зигзага с двумя связками, то есть все то же самое еще раз, на бис J

С учетом внешнего негатива предполагаю открытие рынка вниз.