Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сбербанк и фьючерсы Si-03.11, ED-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции Сургнфгз по 31.61, Роснефть, ФСК ЕЭС, ГАЗПРОМ, ЛУКОЙЛ, СевСт-ао и фьючерсы RTS-03.11, GOLD-03.11, SBRF-03.11, LKOH-03.11, GAZR-03.11, ROSN-03.11. Торги акциями РусГидро, ГМКНорНик, ВТБ и фьючерсами GMKR-03.11, VTBR-03.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.
Записи друзей пользователя Роман Богатырев
22 февраля 2011 года, 11:29
- нет ответов
22 февраля 2011 года, 09:58
Индекс ММВБ
Вчера не произошло существенного увеличения объемов, наторговали 44 млрд. против 45 за пятницу. Формально тренд боковой. Формально, так как середина вчерашней свечи лишь на несколько сотых пункта меньше максимума пятничного бара.
Увеличение волатильности на малом объеме не внушает особого доверия.
http://www.imageup.ru/img68/ris-1579373.gif
Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ
Рынок находится в торговом диапазоне 1675-1735 пунктов. Предположительно, коррекционная волна не завершена. Мы говорили о том, что в волне не удается выделить 5 вложенных волн – следовательно, идет коррекционная последовательность. Если первая волна «тройка», то коррекция может быть в форме треугольника или плоскости.
http://www.imageup.ru/img68/ris-2579375.gif
Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ
Рассмотрим волну -с- поближе, на 5-минутках.
http://www.imageup.ru/img68/ris-3579378.gif
Рис. 3. 5-минутный график Индекса ММВБ
Пока мы видим череду волн 5-3-5. Если мы имеем дело с треугольником, то он будет состоять из «троек»-зигзагов (вот, предположительно, одна из них). Если же это плоскость, то волна -с- будет иметь пятиволновую структуру – то есть после коррекции рынок обновит вчерашний максимум – 1717 пунктов.
Полагаю, пока рынок торгуется в указанном диапазоне краткосрочные сделки лучше сопровождать стопами с переворотом.
- нет ответов
21 февраля 2011 года, 10:44
Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сургнфгз, Роснефть, ГАЗПРОМ, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, СевСт-ао и фьючерсы RTS-03.11 по 186065, Si-03.11, ED-03.11, LKOH-03.11, GAZR-03.11, ROSN-03.11, SBRF-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ФСК ЕЭС и фьючерсы RTS-03.11, GOLD-03.11, SBRF-03.11, LKOH-03.11, GAZR-03.11. Торги акциями РусГидро, ГМКНорНик, ВТБ и фьючерсами GMKR-03.11, VTBR-03.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.
- нет ответов
21 февраля 2011 года, 09:58
Индекс ММВБ
Недельный бар и бар за пятницу являются «увядающими бродягами». На неделях тренд боковой, на днях – вниз.
Candlestick Forecaster увидел некую сильную медвежью формацию из двух последних свечей на недельном графике. У Стива Нисона такой формации не обнаружено.
Критерий пробоая канала против тренда вверх на неделях по методу ТААЧ не реализован. На дневном графике сигнал сработал.
http://www.imageup.ru/img33/ris-1578364.gif
Рис. 1. Недельный график Индекса ММВБ
http://www.imageup.ru/img33/ris-2578365.gif
Рис. 2. Дневной график Индекса ММВБ
Ждем прояснения ситуации с предполагаемым треугольником. Более уверенно говорить о продолжении коррекции можно будет после пробоя уровня 1675 пунктов.
http://www.imageup.ru/img33/ris-3578366.gif
Рис. 3. Часовой график Индекса ММВБ
Если треугольник завершен, то рынок не должен подняться выше уровня волны -е- - 1701 пункт.
Смешанный внешний фон не дает каких-либо подсказок перед открытием.
- нет ответов
20 февраля 2011 года, 11:13
21 февраля
Вербицкий и Сидоров: "АнтиТильт" программа контроля своих эмоций
23 февраля выходной!
25 февраля
ресторан «Цвет Ночи», встреча с Навальным , всего за 500 рублей узнаете все про коррупцию в высших эшелонах власти. Небольшая цена за чемодан компромата.
1 марта
1 день Живого Скальпинга бесплатная возможность посмотреть на живого скальпера рубящего стакан ордерами.
2 марта
РЭШ в Политехе: Экономика: просто о сложном - «Финансовые рынки» как обычно по средам бесплатные лекции от экономистов. Идет прямая трансляция в сети.
Конференция-выставка «Новинки финансового и биржевого софта», в свете объединения бирж достаточно интересное мероприятие проводимое под патронажем ММВБ.
8 марта
для всех олигархов, торгующих на российском рынке, будет возможность присмотреть себе виллу на Лазурном берегу. Открытие ежегодной выставки недвижимости во Франции. MIPIM 2011 – 22-я международная выставка коммерческой недвижимости
Режим работы РТС в период праздничных дней
В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ в период февральских праздников Фондовая биржа РТС работает в следующем режиме:
- 23 февраля 2011 года – нерабочий праздничный день
Также в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ и Постановлением Правительства от 5 августа 2010 года N 600 "О переносе выходных дней в 2011 году", в период мартовских праздников Фондовая биржа РТС будет работать в следующем режиме:
- 5 марта 2011 года – рабочий день
- 6, 7, 8 марта 2011 года – нерабочие праздничные дни
- нет ответов
18 февраля 2011 года, 11:17
Если цены будут повышаться, то я буду покупать акции Сургнфгз, Роснефть, Сбербанк, ЛУКОЙЛ и фьючерсы RTS-03.11, LKOH-03.11, GAZR-03.11, ROSN-03.11, SBRF-03.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции СевСт-ао, ВТБ, ФСК ЕЭС по 0,403 и фьючерсы RTS-03.11, Si-03.11, ED-03.11, GOLD-03.11, ROSN-03.11, SBRF-03.11, LKOH-03.11. Торги акциями РусГидро, ГМКНорНик, ГАЗПРОМ и фьючерсами GMKR-03.11, VTBR-03.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.
- нет ответов
18 февраля 2011 года, 10:01
Индекс ММВБ
Бар за четверг является «фальшивым бродягой» - на снижении возросла волатильность, объемы уменьшились. Тренд боковой.
Свечной анализ указывает на медвежье поглощение – сигнал к снижению.
http://www.imageup.ru/img155/ris-1575198.gif
Рис. 1. Дневной график Индекса ММВБ
На часовой график нанес предполагаемые вложенные волновые уровни. Сигнальная линия -2- - -4- обновлена.
То, что мы наблюдаем сейчас очень похоже на незавершенный симметричный треугольник.
http://www.imageup.ru/img155/ris-2575200.gif
Рис. 2. Часовой график Индекса ММВБ
Мы знаем, что такой треугольник состоит из 5 волн и может быть предпоследней фигурой в волне старшего порядка. В нашем случае предположительно сформировано 4 волны в рамках волны -4-, а четвертая волна – предпоследняя.
Чтобы предположение о треугольнике было верно, рынок не должен открыться ниже 1688 пунктов. Но и не должен подняться выше 1722-х. Предполагаемое движение отмечено красным пунктиром.
После пробоя треугольника цена стремится пройти расстояние, равное высоте треугольника. Высота 57 пунктов, цель около 1640 пунктов.
Расстояние 0- -3- равно 98 пунктам. Берем классические 0,618 и получаем 60 пунктов. Цель волны -5- будет в районе 1630 пунктов.
http://www.imageup.ru/img155/ris-3575201.gif
Рис. 3. Дневной график Индекса ММВБ – новый канал ТААЧ
Нарисован новый нисходящий канал по последним двум фракталам вверх. Имеем отбой от верхней границы канала по тренду вниз. Ширина канала 65 пунктов. Продажа ниже минимума вчерашней свечи. Цель по прибыли – 1660 пунктов.
В случае реализации указанного сценария буду играть на понижение.
- нет ответов
17 февраля 2011 года, 16:49
(SIC TRANSIT GLORIA MUNDI)
ТАК ПРОХОДИТ СЛАВА МИРА
После того, как в начале 70-х годов мировая валютная система окончательно отказалась от золотого обеспечения, т.е. стало невозможным по первому же требованию обменять денежные единицы (в частности, доллары) на соответствующее количество золота, деньги фактически превратились в бутафорию. С этого момента любые дензнаки, эмитируемые Центральными Банками, имеют какую-то ценность лишь до того момента, пока есть вера в экономическую надежность и ответственность государства, которое выпускает эти деньги. И вот в последние несколько лет с этой самой «верой» возникли серьезные проблемы.
В попытке выйти из кризиса большинство государств, в т.ч. в лице монетарных властей, активно прибегали к программам эмиссионного стимулирования – вкачивали в финансовую систему ничем необеспеченные («свеженапечатанные») деньги. Конечно, больше всего в этом деле преуспели США, которые общими усилиями ФРС (аналог ЦБ) и Минфина с конца 2008 года влили в собственную экономику около 5 трлн. долларов (за счет государственных программ поддержки и огромных бюджетных дефицитов, а также непосредственной эмиссии долларов со стороны ФРС для скупки госдолга). В подобных условиях, когда экономика сокращается (падает объем производимых товаров и услуг) и одновременно растет количество денег в экономике (пока только в финансовой системе, но через кредитные механизмы скоро они могут вылиться и в другие сектора) говорить об устойчивости курса доллара и доверии к этой валюте не приходится. После отмены привязки доллара к золоту и ввода плавающих курсов принято было считать, что денежные единицы должны быть обеспечены производимыми в стране товарами и услугами, т.е. валюта конкретного государства должна быть подкреплена ВВП страны, а рост денег в экономике должен быть обусловлен ростом Валового Продукта. Когда же денежная масса не соответствует товарной (т.е. увеличение денег в экономике не подкреплено ростом ВВП), государство сталкивается с проблемой инфляции (обесцениванием валюты). Подобное справедливо для любой страны, кроме… правильно, США. У американцев есть одно большое преимущество, позволяющее (пока!) проводить им весьма безрассудную денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику. И преимущество это заключается в долларе, точнее, в его статусе в качестве мировой резервной валюты.
Давайте посмотрим на график объема дефицита бюджета США и динамику ВВП за последние годы. Как мы видим, до 2007 года, несмотря на необходимость печатать деньги из-за дефицита бюджета, ситуация была стабильна, поскольку рост ВВП компенсировал новую эмиссию долларов, вызванную дырой в казне. Но с началом кризиса ситуация резко изменилась: темпы роста ВВП не «покрывают» даже половины бюджетной эмиссии. В итоге, в данном случае вполне обоснованно можно говорить о «необеспеченных» долларах.
Теперь вернемся к вопросу инфляции. Теоретически, нынешняя ситуация в США должна была бы привести к повсеместному росту цен в этой стране. Но поскольку доллар в современной финансовой системе является основной резервной валютой, некоей общей мерой стоимости и главной расчетной единицей в мировой торговле, инфляция, которая должна была возникнуть в США, просто «размазалась» по всему миру. Мы имеем дело с термином «экспорт инфляции». Поскольку в долларах торгуется большинство биржевых товаров, свое недоверие и опасения по поводу курса доллара участники глобального рынка выражают через переоценку стоимости основных биржевых товаров (удорожание различных сырьевых активов, агрокультур и т.п.) и уход в финансовые инструменты других стран (в первую очередь, развивающихся). В итоге рост цен на сырье и аналогичные товары приводит к инфляции во всем мире. При этом в развивающихся государствах ситуация усугубляется еще и тем, что в попытке сдержать свои национальные валюты от резкого укрепления, местные ЦБ начинают проводить интервенции, т.е. эмитировать национальную валюту для скупки пришедших в страну «необеспеченных» долларов, таким образом еще больше разгоняя инфляцию. Вот так статус основной резервной валюты позволяет Соединенным Штатам безответственно эксплуатировать печатный станок, перекидывая негативные последствия на весь остальной мир.
Безусловно, подобное монопольное положение США и доллара никак не может устраивать многих членов мирового сообщества, которые в последние два года заметно активизировались в поисках альтернативы американской валюте. В качестве новых резервных денег многие эксперты предлагают использовать расчетные единицы, эмитируемые (безналичным образом) Международным валютным фондом и известные как Специальные Права Заимствования (SDR).
Только вот проблема в том, что SDR в том виде, в котором они существуют, т.е. как некая синтетическая корзина на основе четырех валют, где доминирующий вес (44%) имеет все тот же доллар США, вряд ли что-то могут кардинально изменить (влияние США на мировую финансовую систему по-прежнему будет крайне велико). К тому же, Специальные права заимствования, если их рассматривать просто как мультивалютную корзину, не могут, очевидно, иметь более радужных перспектив, чем «лучшая» из валют в этой структуре. Конечно, сама идея «корзины» хороша тем, что защищает от волатильности рынка Forex и является хорошим средством хеджирования валютных и страновых рисков, но не более того. В существующих условиях SDR не смогут решить многих макроэкономических проблем, в частности, защитить от глобальной инфляции. В конце концов, как и в случае с тем же долларом, евро или любой другой современной валютой, опять встаёт вопрос обеспечения - не получится ли так, что одни зеленые «фантики» мы меняем на другие. Ну и в конце концов, есть масса технических сложностей, и в первую очередь - кто и как будет эмитировать новую наднациональную резервную валюту. На фоне подобных вопросов перспективы SDR весьма туманны, но это совсем не означает, что сторонники данной идеи откажутся от её реализации, вопрос лишь в сроках и форме исполнения.
Стоит отметить, что SDR и аналогичные предложения по созданию наднациональных валют, как правило, исходят сверху в рамках международных организаций (МВФ) или различных саммитов (G20, BRIC и т.п.). Между тем, процесс поиска замены доллару более масштабный, чем может показаться на первый взгляд, и идет он с двух сторон, не только сверху (со стороны «сильных мира сего»), но и снизу (от обычных людей), причем последнее направление развивается более активно. Так отдельно взятые группы лиц в различных странах, недовольные нынешней валютной системой, создают собственные альтернативные деньги. Территориальные и муниципальные образования в разных частях света (Западной Европе, Азии, Америке) вводят собственные локальные денежные единицы - LETS (Local Exchange Trading System), которые наравне с официальными дензнаками циркулируют в рамках отдельного города, поселка или округа. При этом, что удивительно, активно такие сообщества возникают и в самих США. Например, в городе Итака, штат Нью-Йорк, существует хорошо развитая крупная локальная валютная система, участники которой расплачиваются трудоднями - точнее, «трудочасами». Эти деньги здесь так и называются – «hour» (от англ. – час). Фактически, речь идет о «валюте», которая обеспечена определенным трудом в единицу времени. При этом география и размеры LETS в тех же США начинают заметно расширяться. Так, в некоторых штатах (Южная Каролина и Вирджиния) местными властями всерьез рассматривается идея создания собственных региональных валют (на уровне штата), привязанных к золоту и серебру. Таким образом, появляющаяся в последнее время информация свидетельствует о том, что сомневаются в перспективах доллара не только китайцы, французы или немцы, недовольство проводимой валютной политикой в США высказывают и рядовые американцы. И хотя вряд ли идея «локальных обеспеченных валют» получит какое-то массовое развитие (по крайней мере, сейчас), «первый звонок» для доллара уже прозвучал.
В завершение хотелось бы немного вспомнить историю. В свое время и динарии с сестерциями Римской Империи, и фунт Британской Империи выполняли роль резервной валюты - в них шла торговля в цивилизованном мире, держали долги. Где теперь эти валюты и эти империи? Одна просто исчезла с карты мира, вместе с некогда резервной валютой, вторая «сжалась» до размеров острова и занимает в мировом ВВП около 3%, а доля фунта в международных резервах не превышает 4%. Представляется, что подобная судьба рано или поздно ждет и доллар США, при этом безрассудные действия американских властей лишь приближают этот закономерный конец…
Алексей Вязовский, ФГ "Калита-Финанс"
17 февраля 2011 года, 11:50
Сколько стоит в денежном эквиваленте символ нации, как знамя для воинского соединения, герб государства, статуя Свободы в США или Кремль и Эрмитаж для России?16 февраля 2011 года войдет в историю как день, когда в США был успешно продан один из национальных символов могущества и процветания страны и американцев – главная биржа мира, NYSE, известная как Нью-Йоркская фондовая биржа.
Компания Deutsche Boerse AG, управляющая Франкфуртской фондовой биржей, и трансатлантический оператор NYSE Euronet объявили о завершении переговоров и слиянии в крупнейшую биржу мира с капитализацией $24,8 млрд – DB NYSE Group. Ежегодный объем торгов новой крупнейшей биржи мира превысит $20 трлн.
По результатам слияния Deutsche Boerse AG получит большинство акций новой биржи (около 60%), остальные достанутся NYSE Euronet. Возглавит новую биржу руководитель Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) Данкан Нидерауэр, а председателем административного совета будет глава Deutsche Boerse AG Рето Франчиони. Штаб-квартира новой биржи будет располагаться во Франкфурте-на-Майне (Германия) и в Нью-Йорке (США).
Информация о переговорах двух ведущих фондовых бирж мира вызвала рост акций NYSE Euronext на 14%, поэтому 9 февраля сего года торговля акциями обеих компаний была приостановлена:– Deutsche Boerse AG – один из крупнейших биржевых операторов мира, управляющий Франкфуртской фондовой биржей и владеющий компанией Clearstream, которая занимается хранением и расчетами по ценным бумагам между банками. Биржевая стоимость Deutsche Boerse AG оценивается в €11,4 млрд;
– NYSE Euronext – крупнейший фондовый оператор семи крупнейших бирж мира, управляющий Нью-Йоркской фондовой биржей. Биржевая стоимость компании – €6,7 млрд. По данным Bats Global Markets, ее доля на рынке превышает долю Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange). В январе 2010 года на долю трансатлантического оператора пришлось 26% рынка ценных бумаг. Компания NYSE Euronext была образована в 2007 году в результате слияния Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и европейской компании Euronet NV – первой объединенной европейской биржи, образованной в 2000 году в результате консолидации Парижской, Брюссельской и Амстердамской бирж. NYSE Euronext стала первым трансатлантическим (что позволило ей проводить торги по обе стороны океана ежесуточно на протяжении 12 часов) и крупнейшим биржевым оператором в мире. Руководство NYSE Euronext осуществлялось совместно представителями NYSE и Euronext (при преобладании американской стороны).
Примечательно, что в 2006 году в борьбе за Euronext конкурентом американцев была компания… Deutsche Boerse AG. Однако руководство европейского оператора тогда посчитало предложение Нью-Йоркской фондовой биржи более выгодным.
Глобализация финансовой системы - мировой тренд?
Консолидация и слияние крупных бирж – уже не редкость в XXI веке:– биржи с традиционной напольной торговлей желают совместить ее с системой электронных торгов, которая в последние десятилетия привлекает все больше клиентов. Электронные биржи превосходят по многим параметрам традиционные биржи – быстротой проведения операций, доступностью, дешевизной и т.п.;
– Нью-Йоркская фондовая биржа испытывала серьезную конкуренцию со стороны американской электронной биржи NASDAQ, которую предпочитали высокотехнологические компании – Google, eBay, Microsystems и др. Общее количество компаний, котирующихся на NASDAQ, превысило 3,3 тыс. компаний;
– кроме того, объединение усилий позволяет биржам существенно минимизировать издержки (слияние NYSE и Euronext снизило издержки бирж на $ 375 млн).
У этой сделки есть еще один подтекст: немецкая компания покупает Нью-Йоркскую фондовую биржу, которая наравне со статуей Свободы, Уолл-стрит, Голливудом и белоголовым орланом является символом США. Символом финансовой мощи и мирового экономического господства Америки.
Главная фондовая биржа Америки NYSE была создана 17 мая 1792 года. Крупнейшие американские и иностранные компании считали за честь пройти листинг Нью-Йоркской фондовой биржи. Понятия индексов Доу-Джонса для акций промышленных компаний, NYSE ARCA tech 100 и NYSE Composite неразрывно связаны с этой биржей. Наиболее надежные компании мира гордились "голубой фишкой", полученной именно на Нью-Йоркской фондовой бирже. И вот…
Сделки такого масштаба требуют одобрения национальных регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предпочитала не комментировать покупку символа финансового могущества Америки, расположенного в самом центре Нью-Йорка по адресу Wall Street, 11.
Для информации: как отметили трейдеры факультета анализа биржевых настроений академии трейдинга Masterforex-V, на месячном графике котировки акций NYSE Euronext движутся в рамках восходящего канала и в настоящее время находятся вблизи его верхней границы. Последние три ап-бара на растущих объемах говорят о явной силе рынка. Однако в рамках восходящего движения возможен откат и тестирование уровня $34, при удачном исходе которого и наличии признаков силы рынка акции возобновят восходящее движение, с целью в области $50–52.
- нет ответов
17 февраля 2011 года, 11:41
На графике соотношения Газпром/ММВБ картина, на мой взгляд, долгосрочно многообещающая. В январе произошел пробой в относительной динамике, тренд развернулся вверх, за этим последовала мощная, невзирая на цены, перекладка в Газпром со стороны тех, кто 2 года держал бумагу в недовесе. Естественно, краткосрочно Газпром против рынка стал перегретым, поэтому откат последних дней меня не удивляет. На этом откате произошло некоторое охлаждение, но не разворот зарождающегося аптренда. Мне представляется, что относительно рынка Газпром либо уже нарисовал локальное дно, либо сделает это в ближайшее время. Это не гарантирует позитивной абсолютной динамики, но в случае роста рынка Газпром, думаю, снова начнет расти быстрее, а в случае падения рынка- падать медленнее. Лично мне пока на горизонте 2-4 недели больше по душе первый вариант, с ростом.
- нет ответов
