Норд-Капитал заработала своим клиентам 16,30% за месяц
21 декабря 2016 года
Стратегия доверительного управления, разработанная "Норд-Капитал" на основе количественных методов анализа фондового рынка, принесла 16,30% на счёте доверительного управления. Основное влияние оказали выборы президента США.
Инвестиционная компания «Норд-Капитал» опубликовала результаты доверительного управления активами с помощью стратегии NC3816. Доходность за ноябрь 2016 г. составила 16,30% в рублях, что эквивалентно 195,60% годовых. Доходности способствовала высокая волатильность на международных биржах. Основное влияние оказали выборы президента США. «Норд-Капитал» рассчитывает на сохранение высокой волатильности в 2017 году и дальнейший рост доходности стратегии NC3816.
Стратегия управления активами NC3816 создана «Норд Капитал» в феврале 2011 года. Она состоит из нескольких тысяч постоянно обновляемых алгоритмов – «роботов». Их число постоянно меняется, т.к. каждый месяц алгоритмы, перестающие приносить доход, удаляются из стратегии, а новые, предварительно оттестированные, добавляются. В ноябре 2016 г. в состав NC3816 входило 5846 алгоритмов, созданных квант-аналитиками «Норд-Капитал». «Роботы» анализируют исторические котировки биржевых активов и сравнивают их с текущей ситуацией на рынке. На основании заложенных математических формул они рассчитывают математическое ожидание – вероятность роста или падения цены актива. На основании своего прогноза алгоритмы совершают сделки «в short» или «в long».
Алгоритмы «Норд-Капитал» зарабатывают на разнице цен. Поэтому для получения дохода необходимы колебания. Чем выше волатильность на рынке, тем больше потенциальная доходность. 2016 год был богат на политические события, оказавшие серьёзное влияние на колебание цен: Brexit, выборы президента США и связанные с ними громкие заявления Клинтон и Трампа. Например, в ночь выборов, с 8 на 9 ноября, стратегия NC3816 принесла клиентам «Норд-Капитал» 8,4% в абсолютном значении в долларах США.
По данным независимого аудита средняя годовая доходность стратегии NC3816 составляет 39% годовых в долларах США. Результат рассчитан с момента создания стратегии NC3816 в феврале 2011 года по ноябрь 2016 года включительно. В этом году, после пяти лет функционирования стратегии, инвестиционная компания «Норд-Капитал» получила возможность предлагать её клиентам в рамках договора доверительного управления. До этого в российском законодательстве действовали ограничения на инвестирование в иностранные биржевые активы. Благодаря вступлению в силу Положения Центрального Банка Российской Федерации N482-П от 3 августа 2015 г. средства, переданные в рамках доверительного управления, могут быть вложены во все активы, с которыми работает стратегия NC3816: фьючерсные контракты на фондовые индексы 14 стран мира, на курсы валют, процентные ставки, энергоносители, металлы, сельскохозяйственную продукцию и др.
Абсолютная доходность стратегии NC3816 с января по ноябрь 2016 г. включительно составила 72,88% в долларах США. «Норд-Капитал» рассчитывает, что до конца декабря и в течение 2017 года сохранится высокая волатильность на международных торговых биржах, что положительно повлияет на рост доходности стратегий, основанных на количественных методах инвестирования.