Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Парный Трейдинг и Статистический Арбитраж

3 апреля 2017 года

Стратегия парного трейдинга – это рыночно-нейтральная торговая стратегия, которая позволяет трейдерам получать прибыль практически при любой динамике рынка: восходящем тренде, нисходящем тренде или боковом движении. Стратегия, появившаяся еще в начале 1980-х годов, стала набирать популярность среди частных трейдеров только с появлением онлайн-торговли. Дело в том, что возможности для совершения парных сделок обычно появляются лишь на короткий промежуток времени, поэтому требуется постоянный мониторинг рынка и быстрая реакция, чего можно добиться только при высокой степени автоматизации процесса торговли.

Первый и самый важный шаг в парном трейдинге – это поиск пары. Пара - это торговые инструменты (акции, опционы, фьючерсы, валюты, облигации и т.д.), показывающие высокую степень корреляции, когда движение цены одного из них сопровождается схожим по силе и направлению движением второго. На рынке акций в качестве такой пары могут  выступать акции двух компаний из одной и той же (или связанной) отрасли. На рынке фьючерсов такой парой могут быть фьючерсы на минимальный и полноразмерный контракт или же фьючерсы на смежные (схожие) активы. А для Forex это могут быть валюты стран, имеющих тесные торговые отношения. Трейдеры используют различные инструменты как фундаментального, так и статистического анализа, чтобы найти пригодные для торговли пары. Как только пары будут найдены, построить для них торговую стратегию не составит  труда.

Суть стратегии парной торговли заключается в поиске расхождений в соотношении между ценами инструментов пары. Как только возникают существенные расхождения, трейдеры открывают противоположные позиции по инструментам: длинную позицию по недооцененному инструменту и короткую позицию по переоцененному. В большинстве случаев убыток по одной позиции всегда компенсируются доходом от противоположной позиции. Трейдеры получают прибыль, когда расхождение между инструментами корректируется и активы приходят к первоначальному (или близкому к первоначальному) соотношению цен. Подробную информацию о реализации стратегии парного трейдинга можно найти в этой статье.

Статистический арбитраж является обобщением парного трейдинга, где вместо пары  коррелированных торговых инструментов рассматривается пара связанных корзин инструментов. Основой стратегии является свойство возврата соотношения стоимостей таких корзин к среднему значению. Трейдеры стремятся составить пару корзин таким образом, чтобы на многолетней истории их соотношение всегда возвращалось бы к своему среднему. Логика торговли при этом сильно напоминает парный трейдинг: когда стоимость корзин расходится на заданную величину от своего исторического среднего значения, происходит продажа перекупленной корзины и покупка перепроданной. Когда соотношение стоимостей восстанавливается, осуществляется закрытие позиций, и трейдер получает прибыль.

С точки зрения создания стратегии, статистический арбитраж значительно сложнее парного трейдинга. Без специализированного программного обеспечения здесь уже не обойтись, поскольку вручную перебрать различные группы инструментов и составить из них пару корзин с нужными свойствами практически невозможно. Интересным решением в данной области является программа SpreadBuilder от компании Megatrader. Данная программа автоматически перебирает множество торговых инструментов, комбинируя их по специальному алгоритму, и выдает пользователю готовые наборы из наилучших для извлечения прибыли пар корзин.

В настоящее время трейдинг все больше превращается в соревнование торговых алгоритмов. Традиционные торговые системы, построенные на использовании различных комбинаций технических индикаторов, уже давно перестали приносить прибыль. На первый план теперь выходят научно-обоснованные стратегии и технологии анализа данными. Парный трейдинг и статистический арбитраж является прекрасным примером таких стратегий. И если раньше они отпугивали своей сложностью, то теперь, благодаря развитию онлайн-торговли и доступности программного обеспечения, они стали доступны и частным трейдерам.







Новости и статьи

Вчера

Компания Olymp Trade: отзывы подтверждают – надежный брокер бинарных опционов

Компания Olymp Trade – один из наиболее популярных игроков на рынке бинарных опционов. Что представляет собой торговая площадка, как она работает.

17 апреля, 13:00

Рынок акций растет из-за снижения риска новых санкций

Российский рынок акций активно растет во вторник из-за снижения риска введения дополнительных санкций против России со стороны США.

17 апреля

Крипторынок рванул наверх

Основные криптовалюты, снижавшиеся цене в понедельник, во вторник достаточно активно подрастают на хороших новостях.

17 апреля, 10:08

Российский рынок может открыться ростом, если США отложат введение новых санкций

По итогам торгов 16 апреля индекс МосБиржи снизился на 1,45% до 2143,67 п., а РТС скорректировался на 1,75% до 1085,16 п. Ожидания очередных объявлений из администрации США давили на российские активы.

16 апреля

Новые американские санкции пугают инвесторов и вынуждают их продавать российские активы

К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 1,23% до 2148,46 п., а РТС корректировался на 1,55% до 1087,34 п. Объёмы торгов на рынке остаются довольно высокими. К середине дня на основной секции Московской Биржи оборот превысил 26 млрд рублей.

Инвестиционные идеи
24 октября 2017 года

Биткоин взлетит до $25 тыс. в ближайшие пять лет

Аналитик Том Ли заявил, что если биткоин сможет достичь капитализации на уровне 5% от рынка золота, то его цена, скорее всего, достигнет $25 тыс. в ближайшие пять лет.

30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

Блоги
  1. Grand Capital, Вчера, 19:32

    Российский рынок акций в среду продолжил ралли на волне сообщений о том, что Трамп решил пока не вводить…
  2. AMarkets Finance, Вчера, 11:34

    Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя! AMarkets. Утренний брифинг 18.04.2018. Курс Форекс Аудиобрифинг 18.04.2018. О…
  3. Grand Capital, 17 апреля, 19:21

    Российский рынок акций во вторник закрылся сильным ростом на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке. Вероятно, пока не…

Зарабатывайте на акциях мировых компаний!
Открыть брокерский счет.
Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR75,40–0,6820.04
USD60,86–0,7020.04
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12