Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Четыре дня из жизни D-Trazo

Бушуев Кирилл, Илющенко Константин, Журнал D` (Д-штрих) №21 (81), 9 ноября 2009 года

Журнал D продолжает торговать на срочном рынке ММВБ, и редакционная позиция — «лонг» по принуждению

Журнал D` продолжает свое участие в кубке ММВБ по торговле на срочном рынке. Финансовую поддержку редакции оказывает ИК «Церих». D-Trazo (trazo — по-испански «штрих») — это ник, под которым наш журнал участвует в кубке.

На ММВБ мы выбрали для игры фьючерсный контракт на индекс ММВБ. Гарантийное обеспечение по нему составляет 21 тыс. руб. То есть мы, имея торговый счет в размере 30 тыс., торгуем одним контрактом, и у нас остается запас 9 тыс. руб. Когда динамика рынка будет нам понятна, начнем торговать еще фьючерсами на акции «Газпрома» или Сбербанка. Напоминаем, что следить за нашими успехами (или провалами) можно на сайте ММВБ в разделе срочный рынок (   www.micex.ru/markets/futures/cupmmvb/results) либо на портале Fincake.ru в блогах (fincake.ru/blogs/Cup). В октябре мы успешно прошли квалификационный этап, где необходимо было показать положительный результат — прибыль. А затем играли в игру, кто больше заработает на «основной» сессии. Результаты этого этапа приведены в таблице.

Учитывая специфику работы журналиста, торговать мы можем только в начале недели, потом свободного времени, чтобы следить за рынком, остается все меньше. В итоге в четверг и пятницу «основной сессии» мы уже не ловили внутридневные колебания, а старались поймать сильные движения рынка. В результате в конце «основной» торговой недели мы не успели закрыть длинные позиции, так как рынок падал очень стремительно. В результате падения он достиг уровня, от которого, как мы полагаем, может начаться новое восходящее движение, — это 1215 пунктов по индексу ММВБ. На нем мы докупили еще пять фьючерсов на акции «Газпрома» и оставили их на несколько дней. Страшно. Но неделя со 2 по 6 ноября опять «квалификационная», поэтому необходимо всего лишь получить положительный результат по ее итогам.

Чтобы показать, как принимаются торговые решения, мы подробно опишем два дня, которые нам удалось провести в рынке. Прежде всего, перед открытием торгов нужно наметить план торговли, или, если говорить словами трейдеров, почувствовать рынок. По идее, торговый план можно готовить и с вечера, а утром корректировать исходя из того, как закрылась Азия и как торгуются фьючерсы на американские индексы. Динамику торгов в Азии наглядно отражает японский индекс Nikkei и шанхайский Hang eng. Фьючерсы на американские индексы Dow Jones и &P торгуются почти круглосуточно.

27 октября, вторник

План на день: Америка вчера (26 октября) торговалась очень волатильно, ходила то вниз, то вверх, но все-таки закрылась в минусе, важный уровень 1067 пунктов по индексу S&P был пробит вниз. Если фьючерсы на американские индексы будут стоять на месте или с утра снижаться, то смело «одеваю шорты». Курс рубль—доллар, который уже долго падал, зацепился за цифру 29 и оттолкнулся от нее: фьючерс на доллар поднялся сначала до 29,3 руб., а к вечеру — до 29,6. Снижение курса рубля — довод в пользу того, что рынок упадет.

Торги: Индекс ММВБ оттолкнулся от верхней границы бокового диапазона 1380 пунктов, мы рассчитываем на его снижение до 1320 пунктов. И вот первая сделка в 11.33: продажа одного контракта по 133 100 руб., заявку на покупку контракта (закрытие позиции) поставили по цене 132 000 руб. В действительности короткая позиция была закрыта в 12.03 по 132 550 руб. по тейк-профиту. Индекс ММВБ, как мы и предполагали, пошел вниз, но цель 1320 пунктов была уже близка, а рынок замер на месте.

Впрочем, в 16.30 были опубликованы данные по индексу доверия потребителей в США, которые оказались плохими. Индекс ММВБ снизился до 1310 пунктов. Ждем отскока рынка вверх до отметки 1335. Поставили заявку на покупку по цене 131 300 руб., которая долго висела в стакане и никак не хотела «играть». В итоге в 17.30 фьючерс был куплен по 132 000 руб. по офферу. Цель прежняя. Выставлена заявка на продажу (закрытие позиции) по 132 800 руб. Рынок не смог подняться до такого уровня, поэтому в 17.51 контракт был продан по 132 510 руб.

По итогам дня прибыль составила 1060 руб. На сегодня сделок больше не будет. Цели на завтра пока не ясны, будем смотреть, куда пойдет Америка и рубль.

28 октября, среда

План на день: Рынки с утра открылись тотальной распродажей. Уровень сопротивления, который вчера удержал рынок от падения, — 1314 пунктов по индексу ММВБ — был преодолен игроками. После этого началась уже основательная распродажа: 1294 пункта, а затем уже и 1280 пунктов были пробиты вниз. Планы пришлось корректировать по ходу торгов.

Торги: Наша заявка на покупку сыграла по цене 128 100 руб. Цель роста — 131 000 руб., мы рассчитываем на отскок вверх и возвращение рынка в боковой коридор. Если индекс продолжит падать, то закроем позиции с убытком. Следующая цель снижения — 1240 пунктов по индексу ММВБ. На этом уровне проходит долгосрочная линия поддержки восходящего тренда — в случае ее пробития можно будем констатировать факт перелома среднесрочной тенденции. Фьючерс на доллар сегодня отошел от вчерашнего локального максимума 29,6 руб. и закрылся на уровне 29,5 руб. Нефть снизилась на 2,58% — декабрьский фьючерс на WTI подешевел до $77,46.

Если падение рынка продолжится, то продадим контракт и будем ждать снижения индекса ММВБ до 1240 пунктов. Однако завтра выйдет важная статистика по ВВП США: по прогнозам аналитиков, рост экономики по итогам третьего квартала составит 3,2%.

29 октября, четверг

В США действительно вырос ВВП по итогам третьего квартала на 3,5%, тогда как ожидалось 3,2%. В эти цифры никто не верит, как и нашему Росстату, но падать никто не решился, во второй половине дня был турборост. В результате купленный в среду фьючерс на индекс ММВБ был продан с прибылью.

Все было бы неплохо, если бы нас не потянуло в пятницу опять купить фьючерс на индекс ММВБ, с которым мы ушли на выходные до понедельника 2 ноября. А тут и «основная» неделя закончилась. По ее итогам мы и заняли 11−е место. В принципе, если исходить из того, что куча соперников куда-то подевалась из турнирной таблицы, значит, все не так уж и плохо. Впереди нас, естественно, роботы, а также немножко людей. С людьми, которые хорошо выступают в конкурсе, мы познакомились. И планируем написать про них в ближайшем номере журнала D`. При этом мы заработали 0 баллов по итогам недели, что для общего зачета как-то маловато.

2 ноября, понедельник

План торгов: С пятницы на понедельник мы выходили с купленным фьючерсом на индекс ММВБ. За пятницу, соответственно, биржа насчитала убытки, так как рынок падал (нам была начислена отрицательная вариационная маржа). По ее итогам фьючерс на индекс ММВБ был рассчитан по цене 1234 пункта. Неделя, которая началась, квалификационная, здесь важно показать положительный результат.

Торги: В понедельник снова потянуло играть от продажи, благо цена была выше, чем 1234 пункта. Прицелились и продали имеющийся фьючерс. При этом присутствовала твердая уверенность, что рынок еще грохнется и от 1270 пунктов нужно играть в продажу. Но в итоге легкий скальп (краткосрочные операции) принес убыток в размере 600 руб.

Больше спекулятивных сделок не совершали, в редакцию пришел гость и отвлек все наше внимание — это был друг редакции D` Дмитрий Тимофеев, заведующий кафедрой оценки стоимости активов Пермского филиала ГУ-ВШЭ и автор блога khapuga.livejournal.com. Интервью с ним читайте в следующем номере D`. В итоге пока наша позиция — «лонг» по принуждению.


Итоги второго этапа Кубка ММВБ (26–30 октября)

МестоУчастникБрокерКапитал, руб.Прибыль, руб.Прибыль, %
1EuphoriaБКС98 73743 7003104,36
2Andrey-24«КИТ финанс»44 95012 0181949,53
3Skazka«Ай Ти инвест»25 27950701462,86
4life«Алор»30 94756801338,89
5cofite.ru«Церих»42 68567001115,33
6robokot«Церих»40 1183950718,5
7unit«Ай Ти инвест»34 4942724576,09
8whale«КИТ финанс»30 1461550374,75
9wm«Ай Ти инвест»32 2031390314,55
10lyashol«Открытие»38 1121030197,21
11D-TRAZOЦерих34 301555117,65
Источник: ФБ ММВБ

Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR70,46+0,0712.12
USD63,57–0,0112.12
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12