Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Не грусти, трейдер, скальпером будешь

Бушуев Кирилл, Илющенко Константин, Журнал D` (Д-штрих) №21 (81), 9 ноября 2009 года

Новое поколение трейдеров выбирает аудиостимуляторы, они говорят нет кальяну и вискарю

Схема

На форуме сайта stockportal.ru состоялось обсуждение на тему борьбы со стрессами и использования стимуляторов или, наоборот, седативных средств. В частности, участник с ником ЩикарнО спрашивал об эффективности «бинауральных ритмов» и влиянии звуковых волн на мозг при использовании платной музыки с сайтов drugsounds.ru или bwgen.com. Положительных отзывов о нетрадиционных методах воздействия на мозг в ходе обсуждения не обнаружено. Некоторые участники разве что высказались о том, кому какая музыка нравится.

В связи с отсутствием волшебных средств для успешной биржевой торговли приходится предпринимать некоторые усилия и использовать компьютерные программы.

Стоп-лосс и тейк-профит

Новая версия QUIK

Разработчиками системы интернет-трейдинга QUIK выпущена новая версия программы 5.15. В ней реализована возможность получения информации о сделках и заявках с помощью библиотеки динамического импорта транзакций Trans2QUIK.dll. Эта функция предназначена для разработчиков торговых роботов. Также в новой версии исправлены недоработки предыдущих версий (баги).

Кроме этого разработчики QUIK предлагают получить доступ к учебным торгам на Украинской бирже (ux.com.ua) через систему QUIK-Junior. На бирже обращается 130 ценных бумаг, лидером по оборотам являются акции Алчевского металлургического комбината. На торгах 3 ноября зарегистрировано 749 сделок, общий объем составил $2,2 млн. Одним из акционеров Украинской биржи, которая находится в Киеве, является РТС.

Разработчики программного обеспечения для трейдинга придумали несколько простых фишек, чтоб сэкономить время и нервы не слишком активным игрокам, которые не могут следить за котировками 24 часа в сутки. Стандартный набор — это тейк-профит и стоп-лосс.

Профессиональные управляющие часто говорят, что величина просадки (убытков) по портфелю не должна превышать 10%. Если просадка на практике оказывается большей, то, возможно, стратегия устарела и следует отказаться от ее использования. В противном случае инвесторы сами сменят управляющего. Как следствие, в классической теории управления просадка по инструменту не должна превышать 2%. Чтоб четко соблюсти контроль над рисками, а не надеяться на волю случая, следует выставлять стоп-лосс. Например, у нас в портфеле акции «Газпрома», купленные по цене 200 руб. Чтобы ограничить убыток 2%, выставляем стоп-заявку на продажу, если цена опустится ниже 194 руб. (цена активации).

Теперь нужно определить срок, который заявка будет находиться в системе. Торговый терминал QUIK позволяет выставлять конкретную дату, до которой заявка будет актуальна, также можно выставить «до отмены», то есть заявка будет в системе до тех пор, пока мы сами ее не снимем. По умолчанию заявка будет действовать до конца торговой сессии.

Другой важный момент — цена исполнения, по которой будет выставлена заявка. При сильных движениях, как правило, цену исполнения следует указывать чуть ниже цены активации. Делать это следует для того, чтобы быть уверенным, что сделка произойдет. Иначе может оказаться, что «стоп» сработал, заявка на продажу выставилась, но так и осталась стоять в «стакане», так как цена очень быстро упала.

В QUIK можно выставить стоп-заявку по одному инструменту, указав в качестве цены активации другой. Например, выставить стоп-лосс по фьючерсу на индекс ММВБ, привязав его исполнение к значению самого индекса.

Помимо того, что следует ограничивать убытки, необходимо еще и фиксировать прибыль. Сейчас в программах для торговли популярны тейк-профиты, которые умеют ловить локальные максимумы и минимумы, ведь движения цены на рынке имеют волновой характер. Например, мы купили «Газпром» по 200 руб. и рассчитываем продать дороже 220. После этого в QUIK следует выставить цену тейк-профита 220 руб., а «отступ от максимума» указать, например, в 2,5%. Если цена поднимется до 220, то программа начнет следить за изменениями стоимости и выявит локальный максимум (пик), который может оказаться, например, в 230 руб. Если после достижения пика цена упадет больше чем на 2,5%, то программа продаст акцию.

Вариант «обеденный перерыв»

Торги через iPhone

Компания InteractiveBrokers одной из первых выпустила полномасштабный торговый терминал под iPhone, который позволяет торговать на Forex и фондовом рынке. Для любителей оценивать свою торговлю относительно динамики рынка предусмотрена функция Unrealized P&L in Portfolio — недополученная прибыль.

Также в программе есть сканер рынков, который по некоторым параметрам позволяет выбрать нужный инструмент. Есть сервис уведомления о сделках — если вы не подключены к торгам, то будете получать письмо по e-mail.

Ознакомиться с работой системы можно бесплатно, но биржевые котировки будут поступать задержкой 15–20 минут относительно реальных данных. Система для трейдинга требует наличия прошивки iPhone (2G/3G) не ниже 2.2.1. Скачать программу можно через AppStore.

Это комбинация из стоп-лосса и тейк-профита, которая предназначена для открытия, закрытия позиции и подстраховки стоп-лоссом. Смысл этого действия в том, чтобы использовать преимущества слежения за минимумом и максимумом для открытия и закрытия позиции по лучшим условиям, при этом ограничить возможные убытки.

Разберем это на примере акций «Газпрома», которые снижаются в цене. Сначала мы их купим с помощью тейк-профита, после чего одновременно выставим второй тейк-профит, чтобы зафиксировать прибыль, и стоп-лосс для ограничения убытка. QUIK позволяет запрограммировать цепочку таких действий, не дожидаясь исполнения первой сделки. То есть второй тейк-профит и стоп-лосс будут автоматически выставлены только после того, как мы купим акции.

Пусть цена «Газпрома» составляет 200 руб. и продолжает снижаться. Мы готовы его купить, если наметится локальный минимум, от которого цена вырастет больше чем на 2%. Для этого сначала выставим тейк-профит, механизм которого описан выше. Далее следует кликнуть по нему правой кнопкой мышки и, выбрав пункт меню «Выставить заявку по исполнению», установить стоп-лосс и тейк-профит, которые активизируются только после того, как акции будут куплены.

После всех этих действий можно смело отлучиться по другим делам, предоставив возможность торговать запрограммированному алгоритму.

Сделай сам

Для тех, кто хочет анализировать большое количество акций, в программе NetInvestor Professional разработан модуль «Сканер рынка». На практике трейдеру сложно успевать следить больше чем за четырьмя инструментами одновременно. А этот модуль как раз контролирует цену, объем, доходность по облигациям и предупреждает трейдера при изменении выбранного параметра на определенный процент за единицу времени. Например, можно поручить «Сканеру» следить за акцией и выдать звуковой сигнал, если ее цена вырастет на 1% за пять минут.

Пользователь программы может настраивать условия-триггеры так, чтобы своевременно успевать реагировать на движение рынка. «Сканер рынка» будет полезен инвесторам, торгующим по тренду. Они могут запрограммировать пробития важных уровней и успеть войти в рынок в самом начале сильных движений. При этом снижается эмоциональная нагрузка и отпадет необходимость постоянно смотреть на графики котировок.

Кроме этого для трейдеров, торгующих большим количеством ценных бумаг, в программе NetInvestor Professional предусмотрена функция «Пакет заявок», которая позволяет мгновенно выставить большое количество заявок по разным инструментам. Трейдер до начала торговой сессии может проанализировать динамику цен предыдущего торгового дня и заранее создать в программе несколько групп заявок — сценариев. В зависимости от ситуации после открытия торгов трейдер может использовать один из заранее подготовленных пакетов заявок и отправить его на биржу. Помимо этого он может составить любое количество пакетов так, что каждый из них будет включать определенное количество заявок на покупку или продажу набора акций.


Скриншот 1

Скриншот 2


Мои портфели
Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR70,76+0,0307.12
USD63,72–0,1007.12
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12