Личный опыт использования сигналов механической торговой системы
В околобиржевой тусовке довольно распространен вопрос: а ты торгуешь? «Человек торгующий» имеет повышенный статус в этом самом трейдерском обществе. Ну, может быть, и не повышенный, но ты как бы становишься членом клуба, в котором нет места журналистам, депозитариям, брокерам и прочим функционерам от инфраструктуры. «Человек не торгующий», не имеет ни какого статуса.
Лет 10 назад я также задавал этот вопрос всем подряд, и, получив отрицательный ответ, помещал собеседника в разряд не очень приличных людей. Сегодня мне все равно – торгует человек или нет. Но бог с ним с самоанализом. Даже не знаю к чему все это. Наверное к тому, что при общении с людьми из компании «Алор», появилась идея попробовать в деле их механическую торговую систему, которая рассылает сигналы купли-продажи через СМСки. В итоге мы договорились о том, что «Алор» откроет мне счет и даст попробовать торговать по сигналам их МТС. Ключевой момент эксперимента – деньги не мои. То есть терять мне особо нечего, но и проигрывать в любом случае жалко. Поэтому я несколько раз спрашивал, действительно ли «Алор» готов к такому опыту? А вдруг я с треском проиграю из-за того, что сигналы окажутся не такими? Но разработчики уверенные в себе люди, а торгуют ли они сами – даже не спросил.
Я не припомню такого случая, чтобы брокерская компания решилась вот на такой публичный шаг, и в конечном итоге сам увлекся этим экспериментом. Итак, вкратце, что представляет собой система, названная разработчиками «Бизнес-ланч».
Бизнес-ланч
Отуда такое название: сигнал на открытие позиции мне присылают СМСкой в 13.00, а вечером в 18.30 я должен ее закрыть. Система работает с акциями «Газпрома» и «Сбербанка». Деньги между позициями по этим акциям необходимо распределять в пропорции 50 на 50. Михаил Коробейников, ведущего специалиста проекта «Механические торговые системы», описал «Бизнес-ланч» так: «В 13-00 мск происходит открытие позиции. Такое время выбрано неслучайно – именно к этому времени ослабевают колебания рынка, спровоцированные итогами прошедших накануне торгов в США и стартом сессии на европейских площадках. Эти колебания часто имеют эмоциональный характер, поэтому после 13-00 рынок начинает более четко следовать техническим сигналам и становится точнее прогнозируемым. На открытую позицию выставляется стоп-сигнал, чтобы минимизировать убыток в случае, если под действием каких-либо не поддающихся прогнозу факторов котировки бумаг пойдут в нежелательную для инвестора сторону. Если до закрытия торгов в текущий день сделка по стоп-сигналу не осуществляется, то перед окончанием сессии позиция закрывается. Это способствует фиксации возможной прибыли и снижению рисков переноса позиции на следующий день.
Данная стратегия позволяет плавному наращиванию прибыли при совершении всего двух сделок в день, здоровому аппетиту и спокойному сну».
Михаил протестировал стратегию на исторических данных с 2007 (спокойного) года, 2008 (падение рынка) и 2009 (рост) года. Он говорит, что стратегия приносит около 60-70% годовых. Ее смысл состоит в том, чтобы зарабатывать во время сильных внутридневных движений, которые случаются 1-2 раза в неделю, и слегка проигрывать в остальное время».
Первые сделки
В понедельник 24 мая в 13.00 свой ланч я проводил в пути на работу, когда получил СМСки вот такого вида от AlorPortfel:
SBER03 продать 70.08, стоп на покупку 71.10 Бизнес ланч.
Аналогичным было сообщение по акциям «Газпрома». Но приехав в редакцию, и включив торговый терминал «Алор-трейд», я увидел, что текущая цена акций почти совпадала с ценой сделок указанных в СМСках. Соответственно я купил/продал, и выставил стоп-лоссы, которые до конца дня не сработали. В 18.30 я получил СМСки в которых мне прислали сигналы закрыть позиции, что я и сделал, с удивлением обнаружив не большую прибыль по счету.
На следующий день я испытывал уже любопытство что же будет дальше. В середине дня пришли сигналы, я их исполнил, выставил стоп-лоссы и стал ждать вечера. Шорты были открыты как по акциям «Сбербанка», так и «Газпрома» и примерно в 17.00 у меня зачесались руки их закрыть, так как рынок подрастал. Позиции я закрыл самостоятельно, но сделал это зря, и недополучил прибыль.
Сегодня по моему брокерскому счету небольшой убыток, который связан с тем, что средства я распределял не равномерно между «Газпромом» и «Сбербанком».
Этот эксперимент я продолжу дальше, и через некоторое определюсь с ведением дневника в интернете, тем более что «Алор» разрешил публиковать торговые сигналы, присланные в СМСках с задержкой в полчаса. Поэтому продолжение следует.