Забыли пароль?

Зарегистрироваться на сайте

Отменить

Конверты и границы Боллинджера

Границы Боллинджера (Bollinger’s Bands) – индикатор технического анализа, принадлежащий к типу конвертов (Envelopes). Простейший конверт представляет комбинацию двух линий, получающихся сдвигом вверх и вниз на одинаковую процентную величину скользящей средней:

Lower Band = (1 — Shift)MA(n), Upper Band = (1 + Shift)MA(n).

Эти две линии как бы образуют обрамление или «конверт» вокруг основного графика цен. Верхняя (Upper Band) и нижняя (Lower Band) границы конверта зависят от периода осреднения скользящей средней n и величины сдвига Shift. Чем более волатильны цены, тем большую величину Shift необходимо задать в качестве вертикального сдвига. Стандартной величиной сдвига является значение Shift = 0.05, что соответствует 5%-ному смещению скользящей средней вверх и вниз от ее значения.

Идея использования конвертов состоит в том, чтобы вычислить границы, в которых большую часть времени происходит движение цены. Поскольку, за исключением резких моментов роста или падения, цены достаточно устойчивы, то при достижении границ конвертов они с большой вероятностью будут откатываться к своим обычным значениям. Этот же феномен можно объяснить и по-другому. В процессе торгов наиболее активные продавцы и покупатели толкают цены к границам конверта. При достижении границ в игру вступает противоположная партия, и цены с большой вероятностью разворачиваются и начинают двигаться в обратном направлении.

Наиболее известным и используемым на практике конвертом являются границы Боллинджера. В отличие от простых конвертов, границы которых строятся на фиксированном в процентах расстоянии от базовой линии скользящей средней, границы Боллинджера строятся на расстоянии среднеквадратического отклонения цены от скользящей средней MA(n). Вновь, как и при построении скользящих средних, параметрами являются период осреднения n и значение цен С, по которым строятся скользящее среднее и соответственно границы Боллинджера:

Кроме того, в качестве параметра используется величина d — коэффициент смещения, указывающий, на сколько стандартных отклонений необходимо сдвинуть верхнюю и нижнюю границы. Расстояние W между границами Боллинджера целиком зависит от стандартного отклонения цены от своих средних значений:

Соответственно границы Боллинджера сужаются, когда цены становятся более постоянными (менее волатильными), и расширяются, когда цены становятся более изменчивыми.

Коэффициент смещения d определяет границы доверительного интервала. При d = 1 цены будут находиться внутри границ Боллинджера 68,3% своего времени за следующие n торговых периодов. При d = 2 границы расширяются, и цены в течение следующих n торговых периодов будут находиться внутри интервала уже с вероятностью 95,4%. Это означает, что в течение ближайших n баров вероятность цен покинуть границы Боллинджера с d = 2 составляет только 4,6%. Границы далеко раздвигаются, если d > 2. По этой причине использование d > 2 лишено всякого смысла.

На рис. 1 приведен типичный вид границ Боллинджера для часового графика котировок обыкновенных акций АК Сбербанк РФ.

Видно, что цены в основном находятся внутри области, ограниченной верхней и нижней границами конверта.

Одним из способов использования границ Боллинджера является поиск мест, где границы существенно сужаются. Считается, что после таких сужений цены способны совершить сильное движение. На рис. 1 стрелками указаны сужения границ Боллинджера, за которыми следует значительный рост. К сожалению, использование сужений границ Боллинджера не дает ответа на вопрос, в какую сторону будет направлено движение цены. Для определения возможного направления цены необходимо привлекать другие индикаторы.

Еще одно использование границ Боллинджера состоит в поиске моментов выхода цены на какую-либо границу. При этом трейдеры ищут сигналы двух типов: касания либо пересечения цен с верхней или нижней границей. Трактовка этих сигналов различна для моментов касания и моментов пересечения.

Считается, что после соприкосновения графика цены с границей Боллинджера следует откат и возвращение внутрь полосы. И наоборот, если график цены выходит за пределы границ Боллинджера, то следует ожидать продолжения тенденции.




Новости и статьи

19 марта

ИК «Фридом Финанс» запустила новый «Инвестиционный курс»

Российская ИК «Фридом Финанс» проводит курс по портфельному инвестированию на фондовом рынке США.

13 марта

Мероприятие закрытого типа весной: выбираем подрядчика

Комплекс «White Park New Riga Bay» позаботится о том, чтобы организация и проведение корпоративных мероприятий прошли на высшем уровне.

13 марта

FxPro для вашего успеха

Форекс является отличной площадкой для зарабатывания на собственном интеллекте. Но без брокера дела здесь далеко не зайдут

Инвестиционные идеи
30 ноября 2016 года, АО "Открытие Брокер"

Алроса. Покупка после приватизации PDF, 154 КБ

В текущем году АЛРОСА имеет все шансы получить рекордные финансовые результаты, выраженные в рублях.

25 ноября 2016 года, Инвестиционная компания "АТОН"

ИНТЕР РАО: Торговая идея себя оправдала, потенциал реализован: ДЕРЖАТЬ PDF, 896 КБ

Акции «Интер РАО» подорожали на 28% с момента начала нами аналитического освещения компании 20 сентября, при этом только включение в индекс MSCI способствовало росту на 8%.

25 ноября 2016 года, Финансовая группа БКС

Покупаем обыкновенные акции Башнефти с целью последующего предъявления их к выкупу.

В соответствии с законодательством РФ ПАО «НК «Роснефть» направило 15.11.2016 в ПАО АНК «Башнефть» обязательное предложение о приобретении 55 466 137 обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть», составляющих 37,52% общего количества обыкновенных акций ПАО АНК «Башнефть». Ранее обязательное предложение было рассмотрено Банком России.

Блоги
  1. Брокер Фильм, Сегодня, 19:28

    «Азербайджан — Германия» футбол 26.03.2017 смотреть прямая трансляция онлайн по каналу Матч тв Футбол 26 03 2017 прямой…
  2. Брокер Фильм, Сегодня, 18:50

    «Сан-Марино — Чехия» футбол 26.03.2017 смотреть прямая трансляция онлайн по каналу Матч тв Футбол 26 03 2017 прямой…
  3. Брокер Фильм, Сегодня, 18:46

    «Азербайджан — Германия» футбол 26.03.2017 смотреть прямая трансляция онлайн по каналу Матч тв Футбол 26 03 2017 прямой…

Зарабатывайте на акциях мировых компаний!
Открыть брокерский счет.
Мои портфели

Как заработать на акциях российских кампаний? Просто!
Открыть брокерский счет.


Индикаторы
Индексы
MICEXINDEXCF2 047,42–0,4606.03
RTSI1 110,46+0,2006.03
Акции
GAZP134,60–0,1506.03
GMKN9 324–0,1306.03
LKOH3 079–0,2106.03
ROSN332,0–1,3406.03
SBER162,00–1,4606.03
VTBR0,06600,0006.03
Курсы валют
EUR61,86–0,2325.03
USD57,42–0,1025.03
EUR/USD1,09–0,5331.12
GBP/USD1,47–0,4331.12
USD/JPY120,17–0,2831.12
EURUSD_TOM1,060,0006.03
EUR_TODTOM0,02–0,0406.03
USD_TODTOM0,02–0,0306.03
Мировые рынки
Dow17 473,32–0,7431.12
FTSE6 242,32–0,5131.12
Nikkei 22519 033,71+0,2730.12
S&P 5002 049,94–0,6531.12
Золото1 059,98–0,1231.12
Нефть Brent37,6+3,1331.12