4-8 марта пройдет курс лекций Сергея Паршикова "Срочный рынок от Дельты до Веги"
27 февраля 2010 года, 18:09
Лекции ориентированы на менеджеров, специалистов коммерческих и инвестиционных банков, финансовых компаний, а также частных инвесторов, в особенности тем, кто впервые задумался об использовании возможностей фьючерсов и опционов в своей торговле.
Ведущий: Сергей Паршиков – руководитель торгового отдела компании IT Invest, кандидат физико-математических наук, автор многочисленных материалов и научный редактор журнала "Фьючерсы и опционы", соавтор книги "Секреты биржевой торговли".
Программа курса
Инструменты срочного рынка
- Основные понятия. Торговля фьючерсами и опционами на биржах.
- Преимущества опционной торговли в сравнении с торговлей на рынке спот.
- Дополнительные возможности для получения дохода.
- Общие принципы формирования опционных позиций.
- Торговля фьючерсами и опционами в программе SmartTrade
Рынок опционов в разрезе спекуляций и инвестиций
- Выбор инструментов для торговли.
- Таблицы для спекулянтов и инвесторов.
- Планирование операций.
- Стоимость ничейных опционов.
- Подразумеваемая волатильность.
Элементы математики
- Ценообразование фьючерсов и опционов.
- Паритет опционов. Теория и практика.
- Модель Блэка-Шоулза.
- Производные от стоимости опционов.
- Программа для расчета цен и характеристик опционов.
Управление длинными, короткими и комбинированными опционными позициями
- Покупка опционов.
- Продажа опционов.
- Фактор времени.
- Базовые опционные конструкции.
- Комбинация горизонтальных спрэдов. Менеджмент.
Черные и белые дыры опционной торговли
- Торговля волатильностью.
- Использование базисного инструмента для управления короткими позициями.
- Особенности и риски динамического хеджирования.
- Дельта нейтральная торговля длинной позицией по волатильности.
Сценарный подход к оценке риска комбинированных позиций из фьючерсов и опционов.
- Синтетические позиции, состоящие из опционов и базисного актива.
- Пример сценарного подхода к оценке рисков.
- Стандарт оценки рисков FORTS.
- Ящик Пандоры.
- Отрицательные свободные средства.
- Качественное отличие маржируемых опционов от опционов с уплатой премии.
Опционные пирамиды. Величие и обломки.
- Пирамиды вдоль рынка, против рынка – от покупки и от продажи.
- Ориентировка на спот.
- Подводные части айсберга.
- Коварный опцион эмоций.
Даты проведения: с 4 по 8 марта 2010 года.
Организаторы: IQ_Technology при поддержке РТС.
Заявки на участие: admin@iq-t.ru тел: (812) 966-42-22.
Подробную информацию см. на сайте: http://iq-t.ru/ideas/?aid=42.