РТС внедрилановый алгоритм расчета кривой волатильности на рынке опционов
9 марта 2010 года, 14:54
Фондовая биржа РТС сообщает, что в рамках замены версии торговой системы FORTS, состоявшейся 7 марта 2010 года, был внедрен новый алгоритм расчета кривой волатильности для опционов, обращающихся на рынке производных финансовых инструментов РТС.
Новый, более простой и отказоустойчивый алгоритм, сменит действовавший ранее, основанный на методе фильтрации Калмана.
Новый алгоритм обеспечивает более точный расчет теоретических цен опционов, корректный учет сделок и заявок по опционам во всех торгуемых сериях опционов, лучшую обработку информации в момент значительных движений рынка, а также высокую адаптивность к изменяющимся рыночным условиям. Кроме того, нововведение предполагает появление дополнительных защитных механизмов, ограничивающих влияние нерыночных операций на процесс определения формы кривой волатильности.
"Реализация данного проекта – результат плодотворной совместной работы группы специалистов РТС и экспертной группы риск-менеджеров и трейдеров опционного рынка. Нововведение открывает путь к расширению глубины торгуемых инструментов, и повышает удобство работы с опционами маржируемого типа", – прокомментировал запуск проекта директор департамента инфраструктурных проектов Сергей Замолоцких.
С деталями нового алгоритма расчета кривой волатильности можно будет ознакомиться по запросу на адрес: infrastructure@rts.ru.