С 19 по 29 апреля "Алор" приглашает на курс "Стратегии опционной торговли"
12 апреля 2010 года, 17:53
Курс "Стратегии опционной торговли" составлен для тех, кто хотел бы профессионально работать на рынке производных финансовых инструментов. Курс включает в себя восемь занятий, на которых специалисты срочного рынка проводят подробный разбор и анализ опционных стратегий, а также представляют практические подходы к торговле на срочном рынке. Курс проводится при поддержке ОАО "РТС".
После прохождения курса выдается сертификат.
План учебного курса
Занятие № 1. Общая характеристика срочного рынка. Фьючерсные контракты
Теоретическая часть
- Цель и задачи обучающего курса.
- История зарождения, состояние и перспективы развития срочного рынка в России.
- Форвардные и фьючерсные контракты, их определения и отличия.
- Спецификация фьючерсных контрактов.
- Ценообразование и расчет гарантийного обеспечения.
- Расчет вариационной маржи и исполнение фьючерсных контрактов.
- Арбитражные операции как возможность получения дохода.
- Преимущества спекулятивных операций с фьючерсами.
- Услуги, которые предоставляет своим клиентам ООО "Алор+" на срочном рынке.
Практическая часть
- Первый опыт фьючерсной торговли через терминал "Алор-Трейд".
- Выполнение упражнений на учебных счетах.
Занятие № 2. Введение в опционы
Занятие проводит представитель ОАО "Фондовая биржа РТС"
Теоретическая часть
- Основные определения опционов.
- Графическое представление.
- Российский рынок опционов.
- Ценообразование опционной премии, факторы, влияющие на ее изменение.
- Коэффициенты чувствительности – "Греки".
Практическая часть
- Работа с программой для анализа опционов "Опционный аналитик FORTS".
Занятие № 3. Базовые стратегии: покупка/продажа опциона
Теоретическая часть
- Инвестирование в опционы.
- Покрытые и непокрытые продажи.
- Синтетические опционы.
Практическая часть
- Знакомство с опционной доской торговой системы "Алор-Трейд".
- Анализ ситуации на рынке.
- Построение простейших стратегий.
Занятия № 4, 5, 6. Обзор стратегий, основанных на комбинации опционных контрактов
Теоретическая часть
- Стреддл, стрэнгл.
- Стрип, стрэп.
- Вертикальные спрэды.
- Бабочка, кондор.
- Диагональные спрэды.
- Календарные спрэды.
- Пропорциональные спрэды.
Практическая часть
- Выбор стратегии исходя из анализа рыночной ситуации.
- Построение опционных стратегий.
- Оценка и анализ позиций.
Занятие № 7. Продажа опционов и торговля волатильностью
Теоретическая часть
- Продажа опционов.
- Управление рисками при продаже опционов.
- Роллирование.
- Понятие волатильности.
- Виды волатильности.
- Дельта нейтральная торговля.
- Гамма и дельта нейтральность.
- Применение ДНХ при открытии сложных позиций, с целью снижения риска.
Практическая часть
- Построение дельта нейтральных стратегий.
- Отслеживание позиций и корректировка.
- Тест по всему пройденному материалу.
Занятие № 8. Типичные ошибки трейдера: основы управления рисками
- Оценка рисков.
- Критерии выбора опционов.
- Математическое ранжирование.
- Риск-менеджмент позиций.
- Доходность стратегий.
- Типичные ошибки трейдера.
- Психология опционной торговли.
Место проведения: м. "Парк культуры" (кольцевая линия), Комсомольский проспект, д. 9а. Для того чтобы принять участие в семинаре, необходимо зарегистрироваться.
ООО "Алор+". тел.: (495) 98-024-98; e-mail: vopros@alor.ru.