S&P отнесло банковскую систему Азербайджана к группе 9 в соответствии с методологией BICRA
24 февраля 2009 года, 14:32
Агентство Standard & Poor's отнесла банковскую систему Азербайджанской Республики к группе 9 в соответствии с методологией оценки банковских и страновых рисков (BICRA).
Оценка BICRA отражает сильные и слабые стороны банковской системы страны в сравнении с банковскими системами других государств по нашей шкале оценки, причем самые сильные входят в группу 1, а самые слабые - в группу 10.
Помещение Азербайджана в группу 9 отражает высокие отраслевые и экономические риски, с которыми сталкивается молодая и фрагментированная банковская система этой страны, уязвимая к возможному ухудшению кредитоспособности и ликвидности после нескольких лет очень быстрого роста. Система характеризуется высоким уровнем долларизации, зависимостью экономики от цен на нефть, концентрацией банков на отдельных заемщиках и отраслях промышленности, а также слабой практикой риск-менеджмента.
Эти негативные факторы частично сглаживаются хорошими перспективами макроэкономического роста в среднесрочной перспективе, невысокой зависимостью банков от иностранных заимствований, а также адекватным уровнем капитализации и финансовых показателей банковской системы. По этим причинам банковская система Азербайджана до сих пор в меньшей степени подвержена влиянию мирового экономического кризиса, чем банковские системы других стран СНГ.
Доминирующее положение в банковском секторе страны занимает крупнейший государственный банк - Международный банк Азербайджана, доля которого в банковской системе составляет 40%; на следующем уровне находятся несколько весьма динамично развивающихся частных банков (на конец 2008 года около 45), доля самых
Быстрые темпы роста кредитования, наблюдавшиеся в последние несколько лет, в настоящее время замедляются вследствие снижения темпов макроэкономического роста и сокращения доступа к иностранным источникам фондирования. В четвертом квартале 2008 года совокупный объем кредитов банковской системы увеличился всего на 6% по сравнению с более чем 40% за первые девять месяцев 2007 года и более 80% за этот год в целом. По состоянию на 31 декабря 2008 года. 49% кредитов банковской системы составляли валютные кредиты, что свидетельствует о зависимости качества активов азербайджанских банков от маловероятной (тем не менее потенциально возможной) девальвации национальной валюты.
S&P ожидает, что ухудшение условий кредитования и усиление спада в экономике приведут к значительному повышению расходов банков на кредитование и увеличению проблемных ссуд - по крайней мере в ближайшие два-три года. По состоянию на 31 декабря 2008 года уровень ссуд, просроченных более чем на 30 дней, был высоким и составлял 2,2% от общего объема ссуд. Однако этот показатель не отражает потенциальное число проблемных ссуд, поскольку кредитный портфель не проверен временем. Ожидаемое ухудшение лишь частично компенсировалось адекватной капитализацией банковского сектора (средний коэффициент капитализации банковской системы составлял 17%,) и удовлетворительной рентабельностью, о чем свидетельствует рентабельность активов (ROA) на уровне 2,2% в конце 2008 года. Тем не менее резервирование, которое покрывает 6,2% совокупных ссуд (по состоянию на 31 декабря 2008 года), обеспечивает адекватный уровень «подушки безопасности», позволяющей покрывать потенциальные кредитные убытки.