ММВБ начинает публикацию индикаторов ставки РЕПО
13 апреля 2009 года, 10:22
С 13 апреля 2009 года ММВБ начинает публикацию нового информационного продукта – индикаторов ставки РЕПО. Индикаторы рассчитываются на ежедневной основе.
Для рынка РЕПО с акциями индикаторы рассчитываются на основе сделок, совершаемых на Фондовой бирже ММВБ, для рынка РЕПО с облигациями – на основе сделок с облигациями, совершаемых на рынке государственных ценных бумаг ММВБ (за исключением сделок РЕПО с Банком России) и сделок с облигациями, совершаемых на Фондовой бирже ММВБ.
В расчет принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в Ломбардный список Банка России.
В зависимости от сроков исполнения сделок РЕПО рассчитываются однодневные индикаторы "overnight", индикаторы "одна неделя" и "две недели".
Расчет и публикация значений индикаторов производится каждый торговый день по окончании торгов во всех режимах РЕПО в 19.00. Для более эффективного использования нового продукта опубликован архив ретроспективных значений индикаторов ставки РЕПО, рассчитанных за период с января 2006 года.
Рынок РЕПО как сегмент биржевого рынка государственных ценных бумаг был организован Банком России в 1996 году, когда была внедрена система ломбардного кредитования под залог ГКО-ОФЗ, в которой ММВБ выполняла функции уполномоченного депозитария. В 2002 году было начато проведение операций РЕПО на биржевом рынке акций, корпоративных и региональных облигаций. В настоящее время рынок РЕПО на ММВБ является крупнейшим сегментом биржевого рынка.