Moody’s: давление на качество активов банков СНГ будет расти
20 июля 2009 года, 11:42
В связи с сохраняющейся макроэкономической нестабильностью и, как следствие, нарастающим давлением на качество банковских активов международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service представило методику прогнозирования ожидаемых убытков по кредитным портфелям и воздействия этих убытков на банковские рейтинги, а также пояснило, каким образом эти оценки вводятся в анализ банковских портфелей. В новом отчете, озаглавленном "Методика оценки кредитных убытков финансовых организаций России и стран СНГ" (Estimating Bank Credit Losses for Financial Institutions in the CIS), рассматриваются допущения по ожидаемым кредитным убыткам, используемые агентством Moody’s в процессе присвоения рейтингов банкам стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Данная методика основывается на общем подходе к анализу ожидаемых убытков в разных странах, описанном в ранее опубликованном отчете “Moody's Approach to Estimating Bank Credit Losses and their Impact on Bank Financial Strength Ratings” ("Подход агентства Moody’s к оценке кредитных убытков и их воздействие на рейтинги финансовой устойчивости банков"). Страны СНГ, рассматриваемые в данном отчете, включают Россию, Украину, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан и Киргизию.
Процесс оценки кредитных убытков начинается с анализа макроэкономических условий и сравнения текущего цикла с экономическими спадами прошлых лет, для того чтобы сформулировать ожидания относительно возможных убытков по активной стороне банковского баланса. Для того чтобы сформировать прогноз, эксперты агентства анализируют динамику коэффициентов достаточности капитала банка как в базовом сценарии (ожидаемые убытки), так и в стрессовых условиях (убытки на уровне выше ожидаемых). В последнее время фактор капитала стал играть ключевую роль в процессе присвоения банковских рейтингов, поскольку этот параметр, возможно, наилучшим образом позволяет судить о вероятности того, что какому-либо банку в нынешних условиях потребуется внешняя поддержка. "В рамках проведения наших "стресс-тестов" мы также учитываем ослабление внутренней способности банков генерировать капитал, т.е. сокращение доходов банков", – поясняет Ярослав Совгира, вице-президент – старший кредитный специалист московского офиса агентства Moody's и автор этого отчета.
"В результате внедрения этого подхода, начиная с сентября 2008 года Moody’s уже предприняло в отношении банков стран СНГ ряд рейтинговых действий, которые были обусловлены как уровнем ожидаемых убытков по кредитам, так и воздействием этого параметра на капитализацию этих банков", – добавляет г-н Совгира.
В свете сохраняющейся макроэкономической нестабильности в странах СНГ агентство Moody’s ожидает, что давление на качество активов банков будет расти, что, в свою очередь, окажет еще большее негативное воздействие на рейтинги финансовой устойчивости банков (РФУБ). Это касается в первую очередь тех банков, которые не могут рассчитывать на поддержку в форме капитальных вливаний со стороны более устойчивой в финансовом плане материнской компании, акционеров или государства. Однако при наличии вероятности получения банком внешней поддержки его рейтинги долговых обязательств и депозитов могут демонстрировать большую стабильность.