Призрак дефолта Греции стучится в российские банки
6 октября 2011 года, РБК Daily,
Марина Максимова
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Вчера директор европейского департамента МВФ Антонио Борхес заявил, что на рекапитализацию европейских банков необходимо привлечь от 100 млрд до 200 млрд евро. Эти цифры волнуют не только европейцев — российские банки вложили в иностранные долговые бумаги не менее 700 млрд руб. и рискуют наравне с иностранными кредиторами Греции и Италии.
В конце сентября замдиректора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Михаил Ковригин на ежегодной конференции Fitch отметил, что основной объем вложений нашего банковского сектора в бумаги нерезидентов приходится именно на долговые обязательства. По его словам, корпоративные долговые обязательства нерезидентов (не банки и не государство) составляют 173 млрд руб., номинированных в рублях, и 392 млрд руб., номинированных в валюте. "В первом сегменте на один российский банк приходится 74% объема этих вложений, во втором — на два банка приходится 40% этих вложений, — уточнил г-н Ковригин. — Если мы говорим о том, что сектор несет какие-то риски по бумагам нерезидентов, то они очень сконцентрированы в тех банках, которые мы знаем. Относительно вложений российских банков в долговые обязательства банков-нерезидентов — здесь на один банк приходится почти 60% этих вложений. Мы тоже его знаем".
На основе данных "Эксперт РА" РБК daily составила рэнкинг из топ-100 российских банков по капиталу, вложивших наибольший объем инвестиций в долговые обязательства государств-нерезидентов по состоянию на 1 сентября 2011 года. Таких оказалось всего 18 — совокупный объем их инвестиций составляет 28 млрд руб. Общий же объем вложений топ-100 банков в иностранные долговые обязательства составляет 704 млрд руб.
Тройка банков-лидеров, инвестирующих в бумаги зарубежных государств, представлена Сбербанком (10 млрд руб., 0,11% в активах), ВТБ (4 млрд руб., 0,11% в активах) и Бинбанком (4 млрд руб., 3,64% в активах). В госбанках отказались комментировать, в бумаги каких стран и в каком объеме они вложили средства. А вот казначеи коммерческих банков оказались общительней.
Так, руководитель казначейства Бинбанка Рауль Кумар отметил, что для ограничения рисков внутреннего рынка банк дополнительно формирует подушку ликвидности в виде резервных вложений в ценные бумаги с рейтингом на уровне АА+ и выше. "Более 75% резервного портфеля бумаг банка составляют казначейские облигации США, помимо них туда также входят суверенные австрийские облигации и прочие высокорейтинговые бумаги", — отметил г-н Кумар.
Руководитель казначейства Пробизнесбанка Филипп Самарец пояснил, что, поскольку на фоне ослабления рубля все большее количество вкладчиков предпочитают иностранную валюту, банк часть ресурсов инвестировал в бумаги Северной Европы, в частности Швеции и Германии. В Промсвязьбанке отметили, что инвестировали средства в госбумаги стран СНГ.
В Инвестторгбанке сообщили, что по состоянию на 1 сентября в портфеле банка находились долговые обязательства иностранных государств примерно на 111 млн руб. "Основная доля приходится на вложения в еврооблигации Республики Беларусь и Украины", — уточнил директор департамента управления ресурсами Инвестторгбанка Олег Тежельников.
Объем же инвестиций российских кредитных организаций в долговые обязательства банков-нерезидентов составляет 144 млрд руб. Пятерка банков-лидеров по инвестициям в долги банков-нерезидентов представлена следующим образом: ВТБ (88 млрд руб., 2,6% в активах), Сбербанк (9 млрд руб., 0,1% в активах), Банк Москвы (5 млрд руб., 0,68%), ОТП-банк (5 млрд руб., 4,7%) и ЮниКредит Банк (4 млрд руб., 0,51%). В Пробизнесбанке рассказали, что инвестировали часть ресурсов в облигации первоклассных североевропейских банков, таких как Nordea. В Инвестторгбанке уточнили, что около трети вложений приходится на долю Казкоммерцбанка. "Остальное примерно в одинаковых долях — это вложения в еврооблигации украинских банков — Приватбанка, Первого украинского международного банка и Укрэксимбанка", — добавил г-н Тежельников.
"В роли организаторов первичного размещения данных выпусков выступали крупнейшие инвестиционные банки-нерезиденты. Мы купили эти бумаги на первичном рынке, поэтому в РСБУ они были отражены на счетах нерезидентов", — уточнили в пресс-службе Промсвязьбанка.
В Альфа-банке также отметили, что инвестировали только в бумаги российских эмитентов, но поскольку они проходят через SPV, то на балансе они выглядит таким образом. Вопрос об инвестициях в бумаги иностранных государств в Альфа-банке комментировать отказались.
Значительная часть инвестиций российских банков приходится в долговые обязательства компаний-нерезидентов — 532 млрд руб. В топ-5 банков по таким инвестициям входят Газпромбанк (196 млрд руб., 10,4% в активах), Сбербанк (99 млрд руб., 1,1%), ВТБ (51 млрд руб., 1,48%), Альфа-банк (22 млрд руб., 2,65%) и Банк Москвы (15 млрд руб., 1,97%). Лидерами же по сумме всех вложений в иностранные долги стали госбанки. Возглавляет список Газпромбанк — 198 млрд руб. (10,5% в активах), за ним следует ВТБ — 143 млрд руб. (4,16% в активах), третье место у Сбербанка — 118 млрд руб. (1,3% в активах).
Эксперт отдела рейтингов кредитных институтов "Эксперт РА" Антон Картуесов отмечает, что сверхбольших объемов иностранных бумаг европейских эмитентов у российских крупных банков сейчас нет. "Прямая опасность обесценения активов, номинированных в евро, не так велика", — уточняет г-н Картуесов. Он отмечает, что ухудшение платежеспособности европейских банков может выразиться в массовом закрытии кредитных линий на межбанковском рынке, причем в зоне риска находятся банки с высокой зависимостью от межбанковского кредитования и в первую очередь со значительными открытыми лимитами со стороны европейских банков.