Базель для России

Как заявил на Международном банковском форуме в Сочи заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов, с 1 февраля 2013 года для российской банковской системы может быть введен порядок расчета рыночных рисков с точки зрения достаточности капитала в рамках требований "Базель II". Таким образом, российским кредитным организациям придется выполнять международные нормативы уже в 2013 году. "Мы предполагаем сохранить нынешнюю планку достаточности общего капитала 10% (которая существует по российским стандартам), одновременно введя две промежуточные планки – 5,6% для базового и 7,5% для основного капитала, который будет рассчитываться по "Базелю III"", – передают "Ведомости" слова Сухова. Он напомнил, что нормативы, принятые Базельским комитетом, в нашей стране по решению ЦБ увеличиваются на 25%. 

Изменения коснутся всех банков без исключения, однако, по мнению Михаила Сухова, "это даст регулятивную нагрузку порядка 0,3-0,5 процентного пункта достаточности капитала, что является весьма пассивным для банковского сектора". Изменения, которые вводятся в соответствии с международными требованиями, российским банкам придется принять уже в следующем году, причем за их несоблюдение последуют санкции – уже с 1 октября следующего года, хотя отзыв лицензии начнут применять не ранее чем через год после вступления в силу новой методики расчета капитала. 

В числе возможных изменений в сфере расчета капитала предстоят использование принципа отложенного налогообложения, а также полное исключение влияния субординированных займов на капитал банков. "Мы считаем, что спекулятивные операции банков с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами должны подвергаться серьезному капитальному обременению. И эту меру следует рассматривать как создание условий, при которых банки с меньшей вероятностью потеряют деньги в случае изменения ситуации на финансовых рынках", – подчеркнул Сухов, добавив, что большинство стран мира уже идет по данному пути. Впрочем, с введением изменений сильно спешить не будут: сначала ЦБ предполагает опубликовать для обсуждения проект расчета, и только с 1 апреля 2013 года собирать сведения. У банков будет еще год на адаптацию этих требований. 

Такие ужесточения вполне понятны и закономерны, полагает директор департамента риск-менеджмента Росгосстрах банка Александр Антонов. ЦБ желает снизить долю высокорисковых активов на балансах банков, что, конечно, приведет к увеличению надежности банковской системы в целом. "Плюсы нововведений в том, что банки будут более взвешенно подходить к формированию своего капитала, а также сократят довольно рискованные спекуляции с ценными бумагами, – добавляет аналитик "Инвесткафе" Екатерина Кондрашова. – Кроме того, компании, которые не смогут выдержать выполнение данных нормативов, вероятнее всего, покинут рынки. Останутся более сильные и надежные банки, которые смогут устоять в непростые кризисные времена». 

Однако, отмечает Александр Антонов, есть и негативные моменты такого регулирования: снижение рентабельности и ограничение возможностей в размещении средств. Поэтому такие изменения обязательно должны внедряться постепенно, давая возможность банкам перераспределить активы в сторону меньшего риска. А учитывая, что многие банки сейчас испытывают дефицит ликвидности и стараются соответствовать новым, недавно введенным нормативам ЦБ РФ, добавляет Екатерина Кондрашова, такие меры, конечно же, выглядят довольно жестко. 

И, по понятным причинам, банки новости не слишком радуются. Сроки введения требований "Базель III" в полной мере, указывает начальник отдела отчетности по МСФО банка "Интеркоммерц" Дмитрий Огурцов, обязательны с 1 января 2019 года. Так, например, требования к достаточности капитала первого уровня в 4,5% обязательны к исполнению не позднее 1 января 2015 года. В связи с этим озвученные регулятором сроки внедрения норм "Базеля III" с 1 апреля 2013 года вызывают вполне обоснованные опасения. Например, объясняет эксперт, внедрение такого норматива, как достаточность основного капитала первого уровня, вызовет необходимость скорого увеличения основного капитала банков, а исключение из расчета капитала субординированных займов, не отвечающих требованиям ЦБ, приведет как минимум к перезаключению договоров (подобные займы берутся, как правило, на длительные сроки) либо поиску новых инвесторов. В целом использование такого инструмента фондирования, как субординированный заем, – распространенная практика у российских банков, поэтому нововведение затронет большинство из них. Таким образом, внедрение данных требований все же вызовет давление на капитал у большей части наших кредитных организаций. 

В целом же решение о переходе на "Базель III" имеет две очевидные причины, объясняет эксперт ИФК "Солид" Никита Рязанов. Это приведет российскую банковскую систему в соответствие с международными стандартами. И хотя стремление равняться на Запад выглядит довольно неактуальным, особенно учитывая проблемы европейской банковской системы, процесс этот начался не вчера и закончится совсем не завтра. Во-вторых, "Базель III" способен значительно улучшить устойчивость системы перед новыми вызовами. Достаточно суровые, на первый взгляд, требования и ужесточение контроля над субординированным кредитованием призваны не усложнить жизнь банкам, а повысить их жизнеспособность. "Что касается ограничений, связанных с работой инвестиционных подразделений, то стремление к ограничению риска вряд ли будет воспринято банками как шаг к светлому будущему, – говорит аналитик. – Увы, надежность в данном случае несовместима с доходностью. Ограничения в работе с рискованными рыночными инструментами, безусловно, являются важным шагом к росту стабильности сектора, но они же негативно могут сказаться на прибыли банков, а значит, на привлекательности банковских продуктов. С другой стороны, на примере целого ряда европейских банков мы видели, как инвестиционные подразделения наносят вред, вместо прибыли принося ощутимые убытки. Так что здесь есть над чем крепко задуматься". 

В краткосрочной перспективе переход на "Базель III" приведет к волне недовольства со стороны банковского сообщества. Но Никита Рязанов советует не сгущать краски: программа перехода на нормативы "Базель III" не выглядит революционной. Она эволюционна по своей природе и позволит жизнеспособным кредитным организациям адаптироваться, тем более что времени на это вполне достаточно. Поэтому говорить лишь о закручивании гаек не стоит. Подобные шаги несут в себе положительный заряд, даже если ради достижения конечной цели приходится пожертвовать малой кровью.