Сбербанк в "Фокусе"

Сбербанк с 1 июля 2009 года предоставляет новый вид брокерских услуг на фондовом рынке — интернет-торговлю с использованием торговой системы Focus IVonline. «Конфиденциальность и целостность заявок при передаче по Сети интернет обеспечивается применением сертифицированных уполномоченными органами РФ средств шифрования и электронной цифровой подписи (или кодов аутентификации, так же как и ЭЦП, являющихся аналогом собственноручной подписи)», — говорится на сайте Сбербанка.

Сбербанк-брокер

В рамках брокерского обслуживания Сбербанк предоставляет своим клиентам доступ к биржам и финансовым инструментам:

1. ММВБ (акции, корпоративные, муниципальные и субфедеральные облигации);
2. ММВБ (облигации федеральных займов и облигации Банка России);
3. Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (акции «Газпрома»).

Клиенты могут подавать заявки по телефону, по месту обслуживания, а также с помощью системы интернет-трейдинга Focus IVonline.

На момент публикации заключение договоров на брокерское обслуживание возможно в 14 московских отделениях Сбербанка. Юридическим и физическим лицам банк предлагает на выбор три тарифных плана — «Дрейф», «Курс» и «Галс». Самый выгодный тариф «Галс», для его использования стоимость портфеля ценных бумаг (с учетом денежных средств) клиента должна составлять не менее 3 млн руб. В каждом тарифном плане комиссия берется с оборота. Для «Галса» при оборотах от 1 млн до 3 млн руб. комиссия банка составит 0,10%. Для сравнения: «Финам» при оборотах от 1 млн до 5 млн руб. берет 0,03%, а ВТБ 24 от 1 млн до 10 млн руб. — 0,029%. Все тарифы с учетом НДС.

По данным ММВБ, в декабре 2009 года Сбербанк занимает первое место по количеству клиентов (более 207 тыс. человек), на втором — ВТБ 24 (153 тыс.), на третьем — «Финам» (80 тыс.).

Софт Сбербанка

Программу Focus IVonline разработала и внедрила компания EGAR Technology, сотрудничество которой со Сбербанком началось еще в 2003 году, когда EGAR выиграла тендер на поставку и внедрение комплексного решения по автоматизации фронт-офиса казначейства.

EGAR — западная компания, которая разрабатывает комплексные решения для брокеров. В основе ПО лежит J2EE−платформа, использующая технологии IBM WebSphere. Это означает, что скачивать и устанавливать клиентскую часть не нужно, достаточно ввести логин и пароль. В России исторически принято предлагать биржевым игрокам «толстого» клиента — программу, которую следует установить на компьютер, и «тонкого» — с упрощенными возможностями, но которая является фактически веб-страничкой. Поэтому при использовании «тонкого» клиента EGAR ваш «портфель» будет доступен в любом месте, где есть интернет.

Вопрос о безопасности и надежности транзакций решен в Сбербанке с помощью ключа-флешки, или VPN-key. Как заявили разработчики, «требования Сбербанка к защите информации оказались намного выше, чем требуется законодательством» (законом об ЭЦП). Функциональная часть торгового терминала Focus IVonline, которая представлена именно в Сбербанке, пока не включает модуль технического и графического анализа и, соответственно, имеет доступ к очень ограниченному числу бирж. Здесь мы приводим скриншот Focus IVonline, который использует Сбербанк.

Калькуляторы EGAR

Компания EGAR имеет 10−летнюю историю и на Западе известна своим сервисом IVolatility.com. Это финансовый портал, предоставляющий услуги участникам мирового рынка торговли деривативами, которых более 70 тыс. по всему миру.

С технической точки зрения доступ к сервисам также выполнен без необходимости устанавливать клиентское программное обеспечение. Сервис позволяет получать данные в реальном времени по всем торгуемым инструментам на таких площадках, как NYSE, CBOE и др. Также есть опционный калькулятор. Можно построить график любого параметра: графического отображения текущих позиций или изменения «греков» во времени. Можно отслеживать, как изменится позиция, если волатильность на рынке вырастет или упадет, например, на 5%.

Модуль IVGraph охватывает более 5 тыс. инструментов американского рынка, в приложении предусмотрен стандартный набор популярных индикаторов технического анализа: Moving Averages, MACD, Bollinger Bands, Alligators, Trend Lines, Fibonacci Lines и др. Одна из фишек данного приложения — возможность 3D−моделирования опциона, где третьим параметром выступает delta опциона.

Для поиска нужного инструмента на IVolatility предусмотрен так называемый The Strategist Scanner. Здесь в качестве входных параметров можно выбрать одну из стандартных стратегий (таких как календарный спред или стредл) и задать, например, подходящее соотношение исторической и подразумеваемой волатильности, а затем запустить сканер. В качестве фильтра можно установить, например, top-200 по объему торгов. Иными словами, из всего многообразия торгуемых тикеров сканер выберет те, которые в данный момент подходят вам для торговли. Поиск инструментов также можно организовать по спреду, минимальной цене и т. д. Одной из интересных фишек является то, что можно сравнить цены на одни и те же инструменты на различных биржах (США, Европа, Канада). Сервис является платным, на момент публикации стоимость месячной подписки составляла $69.

В качестве бесплатного приложения существует IVX Volatility Monitor — это своего рода краткий список важных котировок, таких как Dow Jones, Russell, S&P, NASDAQ, а также ETF: QQQQ, SPY, XLF. IVX Volatility Monitor можно бесплатно поставить себе на сайт, а также установить на боковой панели в Windows Vista или MacOS.

EGAR активно сотрудничает с компанией nVidia, одним из лидеров производства графических карт для PC, и планирует расширить линейку своих продуктов, построенных на платформах nVidia Tesla, чтобы предоставить заказчикам доступ к вычислительным ресурсам GPU (графический процессор).

Сейчас EGAR предлагает программно-аппаратный комплекс IV Data Feed Server CUDA Version, который решает задачи получения, интеграции, обработки, анализа и распространения разнородных рыночных данных в реальном времени. Система позволяет работать со всеми известными классами финансовых активов. Благодаря архитектуре параллельных вычислений nVidia CUDA способна рассчитывать показатели риска в реальном времени по внушительным объемам данных — например, по всему американскому рынку деривативов. «Это, в частности, позволило выполнять аналитические расчеты по 200 тыс. контрактов в течение всего нескольких секунд», — заявляют представители компании. «Надеюсь, что не останется незамеченной наша инициатива, адресованная российскому рынку. В ближайшее время мы переведем на русский язык набор нескольких профессиональных аналитических сервисов IVolatility.com, а затем предоставим их бесплатно российским инвесторам», — говорит CEO EGAR Technology и соучредитель IVolatility.com Геннадий Иоффе.