Крестики и нолики на деньги
3 июня 2010 года, D' (Д-штрих), Кирилл Бушуев, Константин Ивайловский
Как торговать с помощью графиков "крестики-нолики" и какие компьютерные программы для этого применяются.
"Крестики-нолики" – это метод отображения рыночных цен не в виде традиционных графиков, например, линии, а в виде столбцов крестиков (Х) – рост, и ноликов (0) – снижение. Популярность этого метода связана с тем, что график регистрирует "чистые тенденции" без мелких флуктуаций цены, иными словами – убирает ненужную волатильность. "Крестики-нолики" достаточно популярны на Западе, теперь же графики XO стали доступны пользователям терминала Netinvestor.
Как строить графики XO
Для того чтобы построить график "крестики-нолики", необходимо определить два важных параметра: величину изменения цены, которую нужно отобразить на графике в виде Х или О (box size), и параметр разворота, или reversal, который будет использоваться для отображения на графике изменения тенденции на противоположную.
Разберем правила построения графиков ХО на примере фьючерса на индекс РТС, который в общем случае имеет вид 145 000 пунктов. Величина порога, или box size, будет равна 1000 пунктам, параметр разворота, или reversal, равен 3. Повышательное движение записываются в виде столбца из крестиков: каждые 1000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС новый крестик дописывается над предыдущим. Формирование столбца крестиков прекращается и начинается формирование столбца ноликов, если начинается движение вниз, но перед этим величина порога должна быть пройдена столько раз, сколько указано в параметре разворота. В нашем случае, чтобы на графике отобразился разворот в виде трех ноликов, цена должна упасть на 3 x 1000 пунктов. После понижения цены ниже очередного порога новый нолик дописывается под предыдущим. И так до тех пор, пока цена опять не развернется вверх. Для удобства квадратом отмечаются цены закрытия дня.
РТС в клеточку
Патернов крестиков для открытия позиции может быть несколько, мы рассмотрим сигналы простой продажи и покупки и поищем их на фьючерсе на индекс РТС. Метод "крестиков-ноликов" имеет одну особенность: возникая, патерн однозначно говорит о тренде, в сторону которого можно торговать до тех пор, пока не возникает противоположный сигнал. Таким образом, в методе XO четко определяются уровни входа и выхода из позиции. Итак, протестируем простейшую торговую стратегию. На июньском фьючерсе РТС с таймфреймом 15 минут на интервале с 11.01.2010 до 19.05.2010: величина порога – 1 000 пунктов, значение разворота – 3.
В окне Netinvestor сигналы для совершения сделок помечены желтым цветом. Зона 1 демонстрирует возможность для входа и появляется сигнал на покупку. Зона 2 показывает уровень поддержки. В зоне 3 происходит смена тренда и появляется сигнал на продажу. В зоне 4 уровень сопротивления пробивается. Зона 5 – закрытие позиции. Серая область говорит о повышенной волатильности на рынке и сообщает о большем риске при появлении сигнала.
Рассмотренная стратегия имеет свои недостатки и преимущества. Она, скорее, подойдет среднесрочным инвесторам, которые торгуют при небольшой волатильности. В случае же, когда изменения рынка достигают пяти и более процентов в день, стоит выйти в "кэш" либо поднять порог чувствительности. Иными словами, если 15-минутный график у вас похож на зону 5, то нужно перейти к более длинному таймфрейму, например, к 60-минутному.
Специальный XO-софт
Графическое представление в виде XO есть практически во всех программах теханализа. Для истинных же ценителей этого метода имеется специализированный софт, например, Bull`s-Eye Broker. Программа поддерживает все популярные форматы данных, а также имеет свой собственный платный источник подкачки ценовой истории. В Bull`s-Eye Broker хорошо реализован поиск паттернов, на исторических данных можно поискать успешно реализующиеся условия на покупку и продажу. В программу заложено умение работать с циклами Элиота, а рисовать XO можно несколькими способами. Величину порога можно задать не только в абсолютных значениях, но и в процентах, а также оптимизировать графически. Триал-версию программы можно скачать с сайта разработчиков www.archeranalysis.com. Пакет "стандарт" будет стоить $69. Поддержка встроенного поставщика данных обойдется в €59 в месяц – за эту сумму вы получите доступ к рынкам 10 стран мира.
Бытует мнение,
| ... что "крестики-нолики", как и свечи, пришли из далекой Японии. Так записывали изменения цен на рис: если цена росла, прирост отмечали крестиком, если падала – в соседнем столбце рисовали нолик. На Западе метод получил распространение в начале XX века. Сначала его называли "книжным": именно такое название использовал Чарльз Доу в редакционной статье Wall-Street Journal от 20 июля 1901 года, после публикации которой "крестики-нолики" приобретают известность в США. Впервые наиболее полно этот метод был описан в 1904 году Джозефом Клейном, который называл его "методом регистрации тенденций". По Клейну, использовать метод начали примерно с 1881 года. |