QUIK выдает "корзины"
14 октября 2010 года, Журнал D', Сергей Валитов
Компанией ARQA Technologies разработан модуль, предназначенный для торговли "корзинами" ценных бумаг.
BasketTrading, новый модуль торгового терминала QUIK, позволяет формировать "корзины" из набора акций и облигаций и вводить по ним заявки, так же, как по отдельным инструментам: с помощью одного "клика". При обработке каждой подобной заявки программа автоматически разбивает "корзину" на набор заявок по входящим в нее бумагам и передает их в торговую систему. Пользователь может просматривать и редактировать как заявки, введенные по "корзинам", так и список сгенерированных заявок по отдельным инструментам.
Доля инструмента в "корзине" отображается в окне редактирования "корзины" и зависит от текущей цены бумаги, количества лотов и их размера. Вес бумаги в "корзине" можно регулировать, увеличивая или уменьшая число лотов. Если количество лотов задать отрицательным, то при исполнении заявки по "корзине" направленность заявки по инструменту будет противоположной. Скажем, если заявка по "корзине" выставлена на покупку, то по инструменту с отрицательным количеством лотов будет сформирована заявка на продажу. Это позволяет, регулируя доли инструментов с отрицательным и положительным количеством лотов, создавать рыночно нейтральные стратегии. Например, покупая "корзину", можно одновременно "шортить" ЛУКОЙЛ и вставать в "лонг" по "Газпрому".
Стоимость "корзины" рассчитывается как взвешенная сумма цен входящих в нее инструментов. Покупая "корзину" по рынку, пользователь формирует рыночные заявки по всем входящим в нее инструментам. При выставлении лимитированной заявки по "корзине" программа рассчитывает стоимость каждого инструмента таким образом, чтобы уложиться в заданную цену "корзины".
QUIK стал вторым российским терминалом, реализовавшим возможность торговли "корзинами". Ранее "корзины" присутствовали только в программе SmartTrade, разработанной компанией ITinvest. B QUIK модуль BasketTrading доступен начиная с версии 5.17, права на его использование устанавливаются брокером индивидуально.
Особенности BasketTrading
Торговля "корзинами" (BasketTrading) часто используется в стратегиях крупных институциональных инвесторов, которые оперируют значительными средствами. BasketTrading позволяет взять большую позицию по сектору или по рынку в целом и при этом иметь минимальное влияние на цену. Перед частными инвесторами использование "корзин" также открывает дополнительные торговые возможности. Одной из ключевых выгод является возможность совершить несколько операций с помощью одной заявки, что позволяет экономить время и управлять портфелем более эффективно. Создание "синтетического" инструмента с помощью комбинирования отдельных бумаг может использоваться для смягчения риска, которое достигается за счет диверсификации. Кроме того, работа "корзинами" открывает новые аналитические возможности. Например, можно создать свой индекс, адаптированный к конкретным потребностям и целям. |
