Банки нашли лазейку в "Базель III"
29 октября 2010 года, РБК Daily,
Максим Шахов, Евгений Басманов
Статья на сайте-источнике: http://www.rbcdaily.ru/
Европейские банкиры нашли способ, который позволит им уменьшить обязательные объемы резервов, необходимые для покрытия рисков в соответствии с новыми правилами "Базель III". Финансисты предлагают выводить слишком рисковые активы в специальные управляющие фонды, создаваемые именно для такого случая
Швейцарский банк Credit Suisse привлекает 800 млн долл. для фонда Christofferson Robb & Company (CRC), который поможет европейским банкам сократить объем резервного капитала, необходимого для соответствия новым правилам регулирования банковского бизнеса "Базель III". Согласно документам, которые цитирует издание Financial Times, CRC готов брать на себя самые рисковые из банковских активов, заключая с финансовыми институтами сделки по "двусторонней синтетической секьюритизации". После операции по выводу "плохих" активов риски самих банков снизятся, а значит, им потребуются меньшие по объемам резервы для покрытия возможных убытков.
Потенциал такого бизнеса оценивается как огромный, так как банки с помощью сделок по снижению рисков могут рассчитывать на значительную экономию. В частности, как обещают организаторы, размер резервов, необходимых для покрытия кредитного портфеля в размере 3 млрд евро, может быть сокращен на 85%. Возможности созданного фонда, правда, невелики: он сможет удовлетворить менее 1% от потенциального спроса на услугу. CRC рассчитывает заключить от семи до пятнадцати подобных сделок с четырьмя-шестью европейскими банками.
CRC не новичок в этом виде бизнеса: он предоставляет европейским банкам услуги по управлению рисковыми активами с 2002 года. Представительства фонда находятся в Нью-Йорке и Лондоне, под управлением организации активы на 1,3 млрд долл. Эксперты полагают, что в ближайшее время на рынке возникнет несколько подобных управляющих фондов.
Этот вид сделок не является чем-то незаконным, полагает экономист UniCredit Александр Пленк. "Здесь не идет речь о том, чтобы избежать соответствия стандартам "Базель III", подобные схемы просто позволяют банкам удобнее адаптироваться к ним", — сказал РБК daily эксперт. По словам г-на Пленка, существуют лишь два способа сократить риски и соответствовать новым требованиям третьего базельского соглашения: банк должен либо увеличить собственный капитал, либо каким-то образом избавиться от наиболее рискованных активов.