Робот против рынка
18 марта 2009 года, Ведомости,
Гюзель Губейдуллина
Статья на сайте-источнике: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/03/18/186709
В понедельник в ходе вечерней сессии на срочном рынке РТС фьючерс на индекс РТС за полчаса подешевел на 9%. Биржа винит сломавшегося робота, а игроки подозревают манипулирование ценами.
В понедельник во время вечерней сессии (длится с 18.00 до 23.50 МСК) на срочном рынке РТС — FORTS творились странные вещи. Фьючерс на индекс РТС с исполнением в июне за полчаса — с 21.50 до 22.25 МСК — упал на 9% до 582 пунктов, индекс РТС в тот день закрылся на уровне 647,55 пункта. Но к концу вечерней сессии он отрос обратно до 612,5 пункта (-2,8% к открытию). Это самый ликвидный контракт, оборот им на вечерней сессии в тот день составил 9,8 млрд руб., или 79% общего оборота. Причем за эти полчаса оборот по контракту составил 2,7 млрд руб. — в три раза больше, чем в предыдущие 30 минут.
Форум РТС заполонили возмущенные сообщения трейдеров, работающих на FORTS, которые подозревали эти сделки в манипулировании рынком.
«У участника рынка FORTS произошел сбой в его автоматической торговой системе (так называемый робот). При этом все сделки были рыночными. Тот, кто был в это время в торгах, мог получить прибыль, заметив, что кто-то выставляет заявки по заведомо убыточным ценам» — такой комментарий Евгения Сердюкова из РТС появился вчера днем на форуме.