Moody's: очень высокая концентрация на отдельных клиентах в банках России и стран СНГ является одним из ключевых факторов, ограничивающих банковские рейтинги
24 декабря 2009 года, 17:12
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в своем новом отчете, озаглавленном Moody’s Annual Survey of Russian and CIS Banks’ Single-Client Concentrations ("Ежегодный анализ уровней концентрации на отдельных клиентах в банках России и других стран СНГ, проводимый агентством Moody's" – на английском языке), сообщает, что банки России и стран СНГ имеют очень высокие уровни концентрации кредитов и депозитов на отдельных клиентах, существенно превышающие уровни, отмечаемые на других рынках.
В своем исследовании по банкам стран СНГ, которое было аналогично исследованиям, проведенным по банкам Северной Америки и Азии, рейтинговое агентство анализировало отношение суммы двадцати крупнейших кредитов банков к величине их прибыли до отчислений в резервы, к суммарному капиталу, а также к объему кредитного портфеля. В отношении депозитов агентство рассматривало, какую долю занимают средства двадцати крупнейших корпоративных вкладчиков в общем объеме клиентских средств.
"Концентрация на отдельных клиентах – один из ключевых факторов, обуславливающих низкие рейтинги банков стран СНГ", – говорит автор отчета, младший вице-президент – аналитик агентства Moody's Евгений Тарзиманов.
Банки стран СНГ всегда имели очень высокий аппетит к риску, не имели четко определенных лимитов концентрации и придерживались агрессивной стратегии роста. В период кредитного бума 2001 – 2008 годов большинство банков старались наращивать объемы кредитования за счет выдачи небольшого количества крупных ссуд. При этом объем розничных кредитов и кредитов малому и среднему бизнесу существенно отставал от объема кредитов, выдававшихся крупным корпорациям, из-за ограниченности инфраструктуры и IT-систем, а также недостатка персонала.
"Банки стран СНГ занимают одно из ведущих мест в мире по уровню концентрации на отдельных клиентах. Этому способствуют относительно низкий уровень развития банковских систем стран СНГ, высокий аппетит банков к риску, изъяны в системах управления рисками и недостатки системы регулирования, которые занижают уровни концентрации", – комментирует г-н Тарзиманов. Отношение двадцати крупнейших кредитов к совокупному капиталу банков СНГ на середину 2009 года в среднем составляло около 230%. В это же время средства 20 крупнейших вкладчиков составляли 36% общего объема клиентских средств. Такие уровни концентрации, втрое превышающие уровни концентрации банков США и Канады и на 50% превышающие уровни концентрации банков Азии, подвергают банки стран СНГ очень высоким кредитным рискам и рискам ликвидности.
Хотя концентрация на отдельных клиентах по кредитам и депозитам росла в 2008 году по всему региону СНГ, в 2009 году наступила некоторая стабилизация, поскольку банки, чтобы справиться с финансовым кризисом, начали постепенно снижать величину своих активов и ограничивать новое кредитование. Концентрация по депозитам даже снизилась в 2009 году, поскольку многие крупные компании выводили свои средства из банков при отсутствии у последних новых источников фондирования. Агентство Moody's считает, что уровни концентрации, вероятно, повысятся к концу 2010 года, поскольку большинство банков возобновят рост кредитования путем предоставления крупных кредитов.
По сравнению с другими странами СНГ Белоруссия имеет самые высокие уровни концентрации. За ней – по отношению 20 крупнейших кредитов к величине капитала на середину 2009 г. – следуют Казахстан и Россия. Самые низкие уровни концентрации отмечаются в банках Украины благодаря значительному увеличению их капитала, в основном – в банках с иностранным участием.
В исследовании принимали участие в общей сложности 137 банков стран СНГ, в том числе 95 российских банков, 13 банков из Украины, 12 из Казахстана, 6 банков из Белоруссии, 6 из Узбекистана и 5 банков из Азербайджана. На долю этих банков приходится более 80% банковских активов соответствующих стран, что делает нашу выборку репрезентативной для банковской системы каждой из этих стран.