На 30 декабря 2009 года изменены нормативы предварительного депонирования денежных средств
29 декабря 2009 года, 17:25
Решением правления ЗАО "АКБ "Национальный клиринговый центр" по согласованию с Банком России на 30.12.2009 г. установлены следующие значения параметров системы управления рисками для торгов на ЕТС:
для торгов на ЕТС по долларам США за российские рубли:
• величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, от величины центрального курса по доллару США – ± 2,5%;
• значение коэффициента К$ – 5%;
• значение коэффициента G$ – 3;
для торгов на ЕТС по евро за российские рубли:
• величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, от величины центрального курса по евро за российские рубли – ± 2,5%;
• значение коэффициента К€ – 5%;
• значение коэффициента G€ – 3;
для торгов на ЕТС по евро за доллары США:
• величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, от величины центрального курса по евро за доллары США — ± 3,5%;
• значение коэффициента К€/$ – 7%;
• значение коэффициента G€/$ – 2.
Кроме того, участникам фонда покрытия рисков будут установлены и введены в действие следующие лимиты нетто-операций:
• на 30.12.2009–11.01.2010гг. – лимиты нетто-операций равные нулю;
• с 12.01.2010 г. – лимиты нетто-операций в размере, действовавшем по состоянию на 29.12.2009 г.
В этой связи для проведения операций 30.12.2009 г. каждому участнику торгов (вне зависимости от факта участия в фонде покрытия рисков) необходимо осуществить предварительное депонирование денежных средств в следующем размере:
по операциям с долларами США за российские рубли:
• для инструмента USDRUB_TOD – 5% от планируемого объема операций;
• для инструмента USDRUB_TOM – 15% от планируемого объема операций;
• для инструмента USD_TODTOM – 20% от планируемого объема;
по операциям с ЕВРО за российские рубли:
• для инструмента EURRUB_TOD – 5% от планируемого объема операций;
• для инструмента EURRUB_TOM – 15% от планируемого объема операций;
• для инструмента EUR_TODTOM – 20% от планируемого объема операций;
по операциям с ЕВРО за доллары США:
• для инструмента EURUSD_TOD – 7% от планируемого объема операций;
• для инструмента EURUSD_TOM – 14% от планируемого объема операций;
• для инструмента EURUSD_TODTOM – 21 % от планируемого объема операций.
Обращаем внимание, что в случае резкого роста волатильности на валютном рынке в период с 30.12.2009 г. по 11.01.2010 г. параметры системы управления рисками (в том числе нормативы предварительного депонирования денежных средств) на 11.01.2010 г. могут быть изменены до начала торгов этого дня.
Дополнительно обращаем внимание участников торгов касательно расчета величины предварительного депонирования денежных средств для сделок своп с долларами США за российские рубли на торгах 30.12.2009 г.:
1. Если 29.12.2009 г. участник ФПР заключил сделку TOM или своп по валютной паре "доллар /рубль" с использованием только лимита нетто-операций, то для перенесения данной открытой позиции с 30.12.2009 г. на 11.01.2010 г. он до начала торгов 30.12.2009 г. должен осуществить предварительное депонирование денежных средств в размере 20% от планируемого объема переносимой позиции.
2. Если участник торгов (участник торгов, не являющийся участником ФПР, и участник ФПР, имеющий нулевой лимит нетто-операций) планирует 30.12.2009 г. перенести позицию, открытую 29.12.2009 г. с использованием предварительно депонированных денежных средств, то он должен до начала торгов 30.12.2009 г. осуществить предварительное депонирование денежных средств по второй части сделки своп в размере 15%.
3. Если 30.12.2009 г. участник торгов, не имеющий открытых позиций на начало торгов, планирует заключить сделку своп "доллар /рубль", то для участия в торгах 30.12.2009 г. он должен до начала торгов осуществить предварительное депонирование денежных средств в размере 20,0% от планируемого объема сделки своп.
4. Если 29.12.2009 г. участник ФПР заключил сделку TOM или своп "доллар /рубль" с использованием лимита нетто-операций и предварительно депонированных денежных средств, то для перенесения данной открытой позиции с 30.12.2009 г. на 11.01.2010 г. он до начала торгов 30.12.2009 г. должен осуществить предварительное депонирование денежных средств в следующем размере:
– под часть позиции, открытой с использованием лимита нетто-операций – 20%;
– под часть позиции, открытой с использованием предварительно депонированных денежных средств – в размере 15% (вторая часть сделки своп).
Кроме того, обращаем внимание на необходимость исполнения обязательств по перечислению блокированных средств по инструменту USDRUB_TOM в случае получения соответствующего отчета.
Обращаем также Ваше внимание на то, что в ходе торгов осуществляется переоценка позиций участников торгов. В случае если переоценка отрицательная, торговый лимит участника уменьшается с учетом его потенциальных убытков. При отсутствии потенциальных убытков часть предварительно депонированных участником торгов денежных средств, не заблокированных под обязательства по сделкам с расчетами 11.01.2010 г., по итогам торгов 30.12.2009 г. может быть использована им для завершения расчетов (при совпадении с валютой нетто-обязательства) либо возвращена 30.12.2009 г. или 31.12.2009 г. на счета участника торгов по его требованию после завершения расчетов 30.12.2009 г.