"Алор+" с 15 по 23 марта проводит курс "Стратегии опционной торговли"

Курс "Стратегии опционной торговли" составлен для тех, кто хотел бы профессионально работать на рынке производных финансовых инструментов. Курс включает в себя восемь занятий, на которых специалисты срочного рынка проводят подробный разбор и анализ опционных стратегий, а также представляют практические подходы к торговле на срочном рынке.

Курс проводится совместно с ОАО "Фондовая биржа РТС".

План учебного курса

Занятие № 1. Общая характеристика срочного рынка. Фьючерсные контракты

Теоретическая часть

• Цель и задачи обучающего курса.
• История зарождения, состояние и перспективы развития срочного рынка в России.
• Форвардные и фьючерсные контракты, их определения и отличия.
• Спецификация фьючерсных контрактов.
• Ценообразование и расчет гарантийного обеспечения.
• Расчет вариационной маржи и исполнение фьючерсных контрактов.
• Арбитражные операции как возможность получения дохода.
• Преимущества спекулятивных операций с фьючерсами.
• Услуги, которые предоставляет своим клиентам ООО "Алор+" на срочном рынке.

 Практическая часть

• Первый опыт фьючерсной торговли через терминал "Алор-Трейд".
• Выполнение упражнений на учебных счетах.

Занятие № 2. Введение в опционы

Занятие проводит представитель биржи РТС

Теоретическая часть

• Основные определения опционов.
• Графическое представление.
• Российский рынок опционов.
• Ценообразование опционной премии, факторы, влияющие на ее изменение.
• Коэффициенты чувствительности – "Греки".

Практическая часть

• Работа с программой для анализа опционов "Опционный аналитик FORTS".

Занятие № 3. Базовые стратегии: покупка/продажа опциона

 Теоретическая часть

• Инвестирование в опционы.
• Покрытые и непокрытые продажи.
• Синтетические опционы.

Практическая часть

• Знакомство с опционной доской торговой системы "Алор-Трейд".
• Анализ ситуации на рынке.
• Построение простейших стратегий.

Занятия № 4, 5, 6. Обзор стратегий, основанных на комбинации опционных контрактов

 Теоретическая часть

• Стреддл, стрэнгл.
• Стрип, стрэп.
• Вертикальные спрэды.
• Бабочка, кондор.
• Диагональные спрэды.
• Календарные спрэды.
• Пропорциональные спрэды.

Практическая часть

• Выбор стратегии исходя из анализа рыночной ситуации.
• Построение опционных стратегий.
• Оценка и анализ позиций.

Занятие № 7. Продажа опционов и торговля волатильностью

Теоретическая часть

• Продажа опционов.
• Управление рисками при продаже опционов.
• Роллирование.
• Понятие волатильности.
• Виды волатильности.
• Дельта нейтральная торговля.
• Гамма и дельта нейтральность.
• Применение ДНХ при открытии сложных позиций, с целью снижения риска.

Практическая часть

• Построение дельта нейтральных стратегий.
• Отслеживание позиций и корректировка.
• Тест по всему пройденному материалу.

 Занятие № 8. Типичные ошибки трейдера: основы управления рисками

• Оценка рисков.
• Критерии выбора опционов.
• Математическое ранжирование.
• Риск-менеджмент позиций.
• Доходность стратегий.
• Типичные ошибки трейдера.
• Психология опционной торговли.

Место проведения: м. "Парк культуры" (кольцевая линия), Комсомольский проспект, д. 9а.

Узнать больше о семинаре и записаться на него можно по телефонам: (495) 98-024-98, 8 800 700-23-37.