18 мая ММВБ приглашает на видеосеминар "Соглашение о форвардной ставке FRA"
21 апреля 2010 года, 15:22
18 мая 2010 года ММВБ приглашает на видеосеминар "Соглашение о форвардной ставке FRA".
Время проведения: с 18.00 до 21.00 мск. Место проведения: г.Москва, Б. Кисловский пер., д. 13, ММВБ.
На семинаре предусмотрена видеотрансляция мероприятия в Интернет с возможностью обратной связи с участниками средствами видео-обращений и текстовых сообщений. Для участия в семинаре в видеорежиме участнику необходим компьютер с выходом в интернет, оснащенный видеокамерой, колонками и Java.
План семинара
18.00–20.00 д.э.н., проф. Буренин А. Н.
1. Ставки LIBOR, EURIBOR, MosPrime
2. Форвардная ставка
2.1. Определение форвардной ставки на основе спотовых ставок
2.2. Заимствование и кредитование под форвардную ставку
2.3. Определение форвардной ставки на основе цен бескупонных облигаций
2.4. Определение форвардной ставки на основе кривой ставок дисконтирования
3. Общая характеристика FRA. Цели заключения FRA
3.1. Хеджирование изменения процентной ставки
3.2. Получение спекулятивной прибыли
4. Котировки FRA
5. Оценка твердой ставки рыночного FRA
5.1. Оценка ставки на основе спотовых ставок. Арбитраж с помощью FRA
5.2. Оценка ставки на основе фьючерсного контракта на краткосрочную ставку
5.2.1. Оценка ставки IMM FRA
5.2.3. Линейная интерполяция. Оценка ставки трехмесячного не IMM FRA
5.2.4. Оценка ставки шестимесячного FRA
7. Синтетическое FRA
8. Синтетический кредит на основе FRA
8. Оценка стоимости FRA в ходе его действия
8.1. Оценка стоимости на основе портфеля облигаций
8.2. Оценка стоимости на основе новой форвардной ставки
8.3. Оценка твердой ставки не рыночного FRA
9. Хеджирование позиций по FRA
10. Отличие форвардной и фьючерсной ставок. Корректировка на кривизну
(сonvexity adjustment)
20.00-20.30 представитель Thomson-Reuters
20.30-21.00 представитель ММВБ
Перерыв 15 минут (с 19.15 до 19.30)
Регистрация оn-line участников до 1 мая 2010 года. Оплата участия производится на расчетный счет организатора семинара: ООО "НТО" (Школа срочного рынка).
Или: irinanto@mail.ru; телефон: +7(495) 364-44-90 (Ирина Шенцева).