О чем пишут трейдеры в ЖЖ?

Тоска первомайская. Нет активности ни на рынках, ни в ЖЖ-сообществах трейдеров. Единственное яркое событие в предпраздничные дни – первый день рождения RTS Standart, который биржа РТС отметила с размахом. Вел вечеринку и всячески пропагандировал торговлю на РТС Дмитрий Нагиев. Они вместе с Романом Горюновом составили замечательный дуэт, за что и удостоились похвалы z–intro. "Если Мамба пытается засунуть как можно больше народу в небольшое помещение, то РТС делает вечеринки более продуманно, еды больше и девки раздетее".

"Две недели без среднесрочных идей на рашке. Терпение скоро может закончиться", – жалуется в своем дневнике shevchenkov. Maxim_pr проанализировал свои результаты по портфелю, сравнил их с результатами коллег по цеху и крепко призадумался. Итогом стало решение перейти на торговлю фьючерсами. "На фьючерсах благодаря большим плечам и низкой комиссии появляется соблазн торговать пятиминутные и даже минутные тайм-фреймы. Попробовав и убив на это достаточно нервов и времени, пришел к выводу, что РИ, лучше всего торговать, ориентируясь на часовые графики, удерживая позицию сроком 1-3 суток", – приводит ряд аргументов в пользу этого инструмента трейдер. А вот hozerdev своей стратегией вполне доволен. Еще бы, если верить трейдеру, с ноября она принесла ему 270%. А вот Quik в последнее время стал сильно его раздражать. "Иногда глючит DDE, запускаю экспорт, текущие данные из таблицы сделок приходят и все, таблица виснет и больше не возвращает ничего. Поэтому робот делает одну сделку и ждет подтверждения по ДДЕ. Пару раз словил неплохих лосей из-за этой проблемы", – жалуется hozerdev.

Stepan_kanev отправляется на майские праздники в краткосрочный отпуск. Для всех, кому повезло меньше и майские праздники придется провести перед монитором, следя за котировками, трейдер оставил свой прогноз. "Не позже середины мая обвал все же должен начаться. А вчера было лишь типичное повышение волатильности перед весенним (обострением) полнолунием. Даже если из-за этой волатильности на текущей неделе просядем еще (в чем для американского рынка я сомневаюсь), говорить о начале масштабного снижения пока рано. Но далее встает следующий вопрос: а оставлять ли позиции на майские праздники? Я полагаю, что в начале мая будет еще одна попытка роста. Но делать на это ставку я бы не стал. Так как обвал начинается неожиданно и развивается стремительно, а удлиненные выходные могут не позволить вовремя отреагировать на изменившуюся ситуацию. Поэтому считаю, что лучшая позиция на праздники – кэш", – пишет в своем ЖЖ пользователь. Аналогичного мнения придерживается и maxim_pr. "Медь меня смущает, на общем фоне очень слабо выглядит. Если поддержку не удержит, то хо-хо... "Никель" тоже разворачивается. С другой стороны, нефть сильна, да и американцы позитивно вполне закрылись, хотя и есть мысль, что дорисовывают вершинку. Сегодня буду крыть остаток "лонгов". Выйду в кэш на выходные".

К коррекции на рынке готовится denpanas. "Продаю самые слабые бумаги в МПМ – весь объем "Иркута" (63 тыс. акций) по 8,736 руб. и половину (60 тыс. акций) "префов" "Ленэнерго" по 31,587 руб.", – поясняет denpanas. Выжидательную позицию занял iakov_for. "Хочу обратить внимание на дивергенции локомотивов российского фондового рынка с их индексом. Само расхождение важно тем, что отчетливо видно: в "самые голубые фишки" инвесторы и спекулянты уже не желают вкладываться! Думается мне, рынок сходит вниз", – делится своими прогнозами ЖЖ–юзер.

Stopmoose сетует на то, что нет у него длинных денег, а не то бы он… вложился в "префы" Сбербанка. "Ну гляньте, только почему Сбер отстает от рынка последнее время. Не думаю, что на это есть серьезные причины. Еще нужно сравнить по коэффициентам с зарубежными банками. Если по коэффициентам Сбер не дороже, то однозначно надо брать. У него огромнейший потенциал роста, банки в России практически не развиты", – поясняет свою позицию трейдер.

Shmidtk ведет подрывные работы в стане спекулянтов. Трейдер решил доказать преимущества долгосрочных инвестиций – те, кто хотят увидеть разницу между месяцем и 10 годами – welcome в журнал: все наглядно – графики говорят сами за себя. А вот автор журнала "Биржевые игры" jc–trader усмотрел изменения в характере американского рынка. "Первая мысль, если судить по индексу SP500, что рынок стал более трендовым относительно флэтового периода 2004-2007 годов, когда все трендовые системы на фондовых индексах сливали. Кстати, наиболее прибыльный лонговый трендовый свинг как раз закончился вчера, продлившийся с февраля этого года. На втором месте по "лонгам" свинг 2003 года. Это я имею в виду, то что можно было заработать следуя сигналам трендследящих систем по акции SPY, так как исследовать таким образом сам индекс SP500 нельзя из-за нереальных цен открытия. То есть можно сделать вывод о подобии того что было в 2003 году с сегодняшним состоянием рынка. Но не тут-то было: вот пример системы, которая успешно зарабатывала в 2003 году (и не только – она зарабатывала ВСЕГДА) и так же успешно не зарабатывает в течение этого года", – констатиреут трейдер.

B_salim интересуется, как наиболее корректно тестить торговую систему: "Ребята, когда вы тестите на истории, что вы делаете с первыми секундами торгов? Сейчас тестировал системку и специально разрешал любые сделки (в том числе стоп-лосс) только с 2, 3 и т. д. секунд..."

Тестированием занимается и hozerdev. "Вчера сел потестировал несколько стратегий с котировками за последние три месяца. Из них только одна по Лари Вильямсу показала рост. Надеюсь, в выходные продолжу тестирование. Пора вводить в бой еще хотя бы одну стратегию", – делится своими планами трейдер.

Очередной гимн торговой системе поет alen. "Если вы постоянно принимаете решения основываясь на тысяче переменных в вашей голове, вы очень долго будете набирать опыт, который поможет понять, где ошибались, где были правы и были ли вы там правы, потому что так правильно или просто потому что так вышла раз в миллион лет. Если у вас есть ТС, пускай она даже абсолютно тупая, идиотская и сливает, это все равно лучше, чем работать без ТС", – вдохновенно пишет в своем ЖЖ пользователь. Правда, не дает советы, что делать, чтобы система перестала сливать…

Chevashche планирует предлагает жестокое наказание рейтинговым агентствам в виде страшного суда. "Я бы судил эти агентства Страшным судом. Ведь они прекрасно осведомлены, что на кредитные события вроде понижения рейтингов сделаны ставки на десятки миллиардов долларов, что в эту грязную игру вовлечены правительства ведущих европейских держав. Вот где конфликт интересов", – возмущается трейдер.

Ejjednevnik проводит параллель между ситуацией в Греции и цугцванг. "И помочь плохо (так как все равно не вернут), и не помочь нельзя (потом обвинят в том, что спровоцировали новый кризис). Поэтому стратегически абсолютно неважно, по какому варианту пойдут. Вспоминается 1998 год. Там сначала МВФ выделил России 5 млрд, а потом через неделю объявили дефолт. И они долго пытались выяснить, где их деньги. Но, видимо, они уже были в надежном месте", – поясняет свою аналогию пользователь. Earlytrade, как истинный оптимист, пытается найти в понижении рейтинга Греции позитивные моменты и надеется, что турпутевки в эту страну подешевеют.

My–trade раскрыл секрет, куда пойдут деньги, которые ему честно принесут посетители его семинара. "Открою на него второе депо на Америке.... и буду трейдать на нем параллельно раше!!! Буду так же вести паблик вью и трейды, как на фортсе". У поклонников denpanasa тоже появится возможность воочию увидеть своего кумира. Автор дневника "Неголубые фишки" собирается прибыть в на слет трейдеров, торгующих акциями "второго эшелона". Тусовка запланирована на конец мая, не забудьте записать в свой ежедневник.

Тем, кто еще не распланировал свои выходные, Spartafx советует прочитать "Вышел хеджер из тумана". "Чудесный сборник всего, что может случиться с частным инвестором или инвестиционным аналитиком. Это проcто MUST READ, особенно тем, кто сам пытается собирать инвестиции или публиковать убогий фундаментальный анализ в своих блогах и на сайтах брокерских контор, считать справедливую цену нефти, демурить на растущем рынке и т. д., и т. п. Биггз собрал все в одну книгу. Концентрированные реалии этой индустрии. Теперь просто буду отсылать к этой книжке всех неофитов с горящими глазами, чем каждому пытаться объяснять азбучные истины", – восторгается трейдер.