В РТС новый принцип расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в иностранной валюте
11 мая 2010 года, 10:25
14 мая 2010 года на рынке фьючерсов и опционов FORTS вступают в силу новые принципы расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в иностранной валюте.
Список контрактов
Контракты, котируемые в пунктах:
- фьючерс и маржируемый опцион на индекс РТС;
- фьючерсы на отраслевые индексы.
Контракты, котируемые в долларах:
- фьючерс и на евро/доллар;
- фьючерс и на нефть Brent;
- фьючерс на нефть Urals;
- фьючерс и маржируемый опцион на золото;
- фьючерс и маржируемый опцион на серебро;
- фьючерсы на платину и палладий.
Новая система позволит рассчитывать вариационную маржу по курсу, наиболее близкому к моменту расчета.
Для расчета курса будут применяться котировки доллара США, транслируемые агентством Thomson Reuters в режиме on-line. Аналогичный принцип определения курса доллара США уже используется при расчете индекса РТС. Курс рассчитывается каждую секунду торговой сессии каждого рабочего дня (методика). По контрактам, которые котируются в пунктах или долларах США, вариационная маржа в ходе промежуточного клиринга будет рассчитываться по курсу, зафиксированному в 14.00 мск, а вариационная маржа в ходе вечернего клиринга будет рассчитываться по курсу, зафиксированному в 16.30 мск.