РТС к сентябрю планирует запустить индекс волатильности
24 мая 2010 года, 13:49
Фондовая биржа РТС планирует к сентябрю расширить линейку индикаторов фондового рынка и запустить индекс волатильности, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение биржи.
Президент РТС Роман Горюнов отметил, что запуск данного инструмента планировалось осуществить еще в 2008 году, однако низкая ликвидность на рынке не позволила это сделать. "В настоящее время ликвидность восстановилась, и репрезентативность данного индикатора стала нормальной. Сейчас мы его (индекс) считаем в тестовом режиме, хотим обсудить методологию расчета с участниками рынка. Возможно, осенью уже запустим", – сказал Горюнов, слова которого приводятся в сообщении.
Он пояснил, что планируемый индекс – это текущее значение подразумеваемой волатильности рынка. Он будет рассчитываться исходя из цен опционов. "Это уже четвертая производная, которая является прогнозной. Это параметр, которым люди торгуют", – пояснил глава РТС. Он добавил, что в дальнейшем РТС может ввести фьючерс на индекс волатильности.