С 14 по 18 июня Российская финансовая корпорация приглашает на курс "Стратегии торговли фьючерсами и опционами на бирже РТС (FORTS)"
10 июня 2010 года, 15:34
Курс рассчитан на слушателей, обладающих базовыми знаниями о торговле на финансовых рынках, подойдет тем, кто хочет специализироваться на срочном рынке, а не рынке акций.
Цели обучения
- Получить теоретические и практические знания необходимые для совершения торговых операций на срочном рынке (рынке фьючерсов и опционов – FORTS).
- Познакомиться со спецификой различных сегментов срочных рынков: финансового, валютного, товарного.
- Научится управлять ценовыми рисками на срочном рынке.
- Овладеть техникой построения различных торговых стратегий на рынках фьючерсов и опционов.
- Построить собственную торговую систему для работы на срочном рынке.
План обучения
1. Срочный рынок России:
o история и специфика
o торговые площадки
2. Участники фьючерсных рынков:
o хеджеры, спекулянты, арбитражеры
3. Основные определения:
o спецификации фьючерсных контрактов
o расчётная палата, клиринг, первоначальная маржа
o ценообразование и расчёт гарантийного обеспечения
o вариационная маржа, поддерживающая маржа
o ограничение цены
o открытие позиции, обратная сделка, исполнение фьючерсных контрактов
4. Фьючерсные цены и текущие спотовые цены:
o расчёт цены фьючерса
o состояния бэквардейшн и контанго
5. Виды фьючерсных контрактов:
o товарные фьючерсы
o фьючерсы на акции и рыночные индексы
o фьючерсы на инструменты с фиксированной доходностью
o фьючерсы на валюту
o прочие фьючерсные контракты
6. Стратегии на фьючерсных рынках:
o спекуляции на росте и падении
o хеджирование портфельных позиций
o арбитражные операции спот-фьючерс
o спрэды
7. Опционы - основные определения
o виды опционов
o ценообразование опционов, факторы, влияющие на цену опциона
o внутренняя и временная стоимость опциона
o графическое отображение P/L опционных позиций
o синтетические опционы
8. Биноминальная модель оценки опционов
9. Модель Блэка-Шоулза
10. Опционные стратегии:
o "бычьи", "медвежьи" и нейтральные стратегии
o стрэддл
o бабочка
o вертикальные спрэды
o диагональные спрэды
o пропорциональные спрэды
11. Продажа опционов:
o критерии отбора опционов
o риск-менеджмент коротких опционов
o методы хеджирования проданных опционов
12. Хеджирование различных активов:
o методы хеджирования базового актива с помощью опционов
o хеджирование портфеля акций
o риск-менеджмент позиций
13. Специфика опционных контрактов:
o волатильность
o виды волатильности
o торговля волатильностью
14. Практические занятия:
o проведение торговых операций на реальном счете преподавателя
o контроль позиций, активов, резервируемых средств
o работа с доской опционов
o изучение текущего состояния рынка
o построение и использование различных торговых стратегий
Длительность курса: 15 часов – 5 занятий по три часа. Время проведения: 19.00 до 22.00 мск. Место проведения: г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1. Зарегистрироваться можно по телефону (495) 692-90-61.