О чем пишут трейдеры в ЖЖ?

Mighty 777 перед отпуском решил прикупить акций. Свой портфель будущий миллионер пополнит акциями Сбербанка, Банка "Санкт-Петербург", "Мечела". "Куплю "Мечел", дабы усилить циклические акции в портфеле. "Мечел" – в фокус-листе Голдманов, а у меня его нет. Это зря", – поясняет свое решение трейдер и до конца июля отбывает в отпуск. Совсем летнее настроение у ejjik. "Искупавшись, я ложусь под любимые сосны и пытаюсь проложить "струну" от вершины дерева к небу... Это громадное удовольствие – лежать у основания дерева и смотреть, как качается его вершина, стремится к небу и помогает проложить дорогу от твоего сердца прямо ввысь... Главное, поменьше смотреть на котировки. Зачем? Дело сделано. Ничего уже не изменишь", – философствует на природе ЖЖ-пользователь. А вот Vasraskolbas об отдыхе пока не думает и с энтузиазмом подводит итог по своим портфелям, у большинства френдов результаты вызвали бурю положительных эмоций. Vasraskolbas в очередной раз на практике показал, что у него есть чему поучиться. А вот Allfly признается, что к концу месяца торговля у него не клеится. Не идет торговля руками и у Alen-trade. Причина убытков – дисциплина. Поэтому Alen решил сосредоточиться на запуске нового робота. "Не так быстро, как хотелось, но алгоритмы становятся сложнее, времени на написание, проверку соответственно больше уходит. Параметров в новом роботе меньше, чем в старых, что тоже радует. Потихонечку начинаем отходить от интрадей роботов, двигаемся в направлении более частотных", – рассказывает о своих достижениях ЖЖ-пользователь и обещает в скором времени подготовить отчет по роботам за весь период с начала торговли. Преимущества работы с роботом по-прежнему остаются одним из самых дискуссионных вопросов для трейдеров. jest_trader признается, что позиционный робот менее гибок. "Придется писать умного робота, который сам может оценивать изменившуюся волатильность, переключаться в другой режим и т. п. Короче, уйдет, может, даже не один год, пока появится робот почти на все случаи жизни", – делает вывод jest_trader.

My-trade стрессует, как признается, от собственной некомпетентности. "Я не могу воспользоваться главной опцией свинг-торговли... В отличие от скальпинга и прочего дейтрейдинга я могу добавлять к позиции и безопасно наращивать объем, когда есть запас профита. Потому что если у тебя на РИ стоп-лосс в 1000п, а тейк в 3000п, то добавлять нет никакой возможности… потому что тебя постоянно будет "стопить", причем "двойным объемом". А вот если у тебя тейк под 10 000п, то тут уже можно и серьезно пирамиднуть. В итоге максимум, что я могу делать, – это просто тупо держать первоначальную позу", – признается трейдер.

Drtrend, оправдывая свой ник, рассуждает по поводу трендов. По его мнению, единого тренда не существует. Трендов и каналов одновременно может существовать множество, важно понять, в каком именно нужно работать. "Для меня всегда важно выбрать два канала – один глобальный, другой рабочий, по которому я собираюсь входить. Еще есть нерабочие каналы – это каналы, направленные в сторону, противоположную глобальному каналу. По ним я не работаю, но внимательно слежу за войной между ними и глобальным каналом. Между ними всегда происходит война: один побеждает, причем необязательно более старый. Если нерабочий канал побеждает (т. е. происходит пробой глобального канала), то нерабочий канал становится глобальным", – рассказывает о своей тактике drtrend. Illashenko озадачен быстрым снижением рынка. "PMI через год после пика рецессии – это не аргумент для роста рынка, как и не аргумент для снижения. Замедление роста? Нет, скорее корректировка ожиданий. Мы еще не знаем, замедлится ли он или нет. Если мы идем на 850, сырье должно более бодро шагать вниз. В трежарис не похоже на шортокрыл, а ведь он должен же быть. Не нравится это все только потому, что рынок больше нервничает, чем думает, а значит и быстрее отрастет, чем предполагалось. Что в общем-то тоже нехорошо", – делится своими размышлениями Illashenko. То, что на рынке преобладает определенный психологический настрой, отмечает и kknop, причем по его мнению рынок проводит последние подготовки к росту.

"Текущая капитуляция создает идеальную дивергенцию – более высокие цены по мировым индексам при схожем уровне панических продаж и маржин колов. Соответственно, рынок готов к финальному росту в июле, и может быть, августе", – уверен пользователь.

Option2012 подробно рассказывает о простых идеях в опционах. "Простые идеи состоят из элементарных "строительных блоков", например, календарный спред вне рынка как в примере на видео. Характеристики одного строительного блока – оптимальные параметры, условия применения, спред по волатильности, расстояние от рынка подбираются отдельно", – поясняет ЖЖ-пользователь. А airiss49 продолжает публиковать результаты тестирования стратегии "Обратный календарный спред". Суть стратегии состоит в продаже и покупке опционов с разной датой экспирации, поясняет пользователь и по результатам тестирования делает несколько выводов. "Нет какой-нибудь одной универсальной опционной стратегии, которая бы была прибыльной при любых условиях. И еще вывод: если Вы всегда угадываете направление рынка, то выгоднее торговать фьючерсами, чем опционами", – делится своими мыслями airiss49.

На этой неделе The Wall Street Journal опубликовала статью, посвященную высокочастотным трейдерам, которые все активнее пытаются отобрать лакомый кусок профита у финансовых гигантов рынка. А вот авторы на habrahabr.ru в обвале NYSE 6 мая этого года тоже видят "руку" высокочастотников. В тот день индекс Dow Jones рухнул на 600 пунктов (5,7%) всего за четыре минуты: с 14:42:46 до 14:47:02. Обвал вполне могли спровоцировать системы высокоскоростного трейдинга. "Поток заявок был настолько большим, что система просто не успевала обрабатывать их вовремя – в результате котировки на площадке NYSE начали отставать на несколько миллисекунд от котировок на остальных площадках. Это вызвало массовую миграцию заявок со всех площадок на NYSE, потому что в каждый момент времени здесь цены были чуть выше, чем на остальных площадках, где они уже немного упали. Отставание котировок NYSE показано на этих графиках. Фактически, на остальных площадках продажа бумаг прекратилась полностью, потому что все заявки на продажу направились на NYSE. Но когда они сюда приходили, здесь цена покупки уже де-факто была ниже, потому что отправлялись на исполнение предыдущие заявки, поставленные в очередь", – поясняет автор статьи. Слишком активные частники-спекулянты, по мнению пользователя ЖЖ vmilovidov, стали причиной и последнего технического сбоя на РТС. "Гонка за ростом объемов срочного рынка и пресловутая конкуренция бирж ведут к банальному заманиванию инвесторов в едва формирующиеся, сложные и рискованные транзакции. Создаются стимулы использования алгоритмической торговли и появления активных частных инвесторов-спекулянтов. Поправки в Налоговый кодекс — еще один тизер. Это заманивание настолько поглощает умы тех, кто заманивает, что на второй план отходят соображения осторожности, защиты от технических рисков и сбоев. Приток активных спекулянтов начинает опережать технические возможности и надежность торговой системы. Об этом то ли не думают, то ли это кажется не таким важным. В итоге наступает момент, когда система не срабатывает", – пишет в своем ЖЖ глава ФСФР. До идеального рынка российскому еще далеко, но стремиться к "светлому будущему" нужно, причем не в стаде тех же быстрых на руку частников-спекулянтов. "Мне кажется, большая ответственность лежит именно на тех, кто считает себя "элитой". И пока "элита" этого не поймет, и сбоев будет больше, и успехи будут таять на фоне неудач. И те, кто пока не отмечает себя званием и знаком "элита", очень быстро научатся распознавать в красном "Феррари" не что иное, как ярко покрашенный драндулет, приправленный хорошей дозой PR. И выжимать из него все, что он только может дать сегодня и сейчас на ухабах биржевой конъюнктуры, пока не развалится", – завершает красивой метафорой свой очередной пост vmilovidov.