"УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги" приглашает на он-лайн семинар "Торговля волатильностью"

Целью данного семинара является: сведение воедино большей части нюансов, возникающих при торговле волатильностью, изложение собственного видения данного вопроса, несколько отличного от классической теории, а также систематическое, хотя и довольно сжатое предоставление теории и практики осуществления этой торговой стратегии.

Программа:

18:00-19:30

1. Ценовые движения
   Моделирование ценовых движений
   1. Понятие исторической волатильности
   2. Понятие справедливой стоимости опциона и основные подходы к оценке
   3. Метод Монте-Карло
       
2. Формула Блэка – Шоулза
   1. Историческое распределение цены БА
   2. Логнормальное распределение
   3. Суть понятия IV в модели Блэка-Шоулза
   4. Откуда берется IV, как и зачем его можно оценивать
   5. Форма и смысл улыбки волатильности

19:30-20:30

3. Вопросы по первой части и ответы
4. Денежные потоки опциона на основе модели Блека-Шоулза
   1. Оценка денежного потока
   2. Вероятностный характер денежного потока
   3. Учет сдвига кривой волатильности и оценка влияния этого фактора на реальный денежный поток
   4. Аналитическое значение денежного потока и дельта позиции
   5. Оговорка о работоспособности формулы БШ перед истечением опционов, почему формула неправильно работает и чем это грозит?
   6. Выбор шага рехеджирования
       
5.  Греки позиций и некоторые классы торговых стратегий
   1. Нейтрализация дельты
   2. Нейтрализация гаммы
       
6. Лимитирование позиций
   1. По объему
   2. По активу
   3. По грекам: моделирование позиций с заданными параметрами риска
       
7. Автоматизация торговли волатильностью
8. Вопросы и ответы

Ведущий: Евгений Головин – Менеджер по рисками Уралсиб Кэпитал Финансовые Услуги.

Целевая аудитория:
Программа семинара рассчитана на трейдеров, знакомых с опционами, имеющих опыт торговли направленными позициями и интересующихся расширением класса используемых стратегий.

Контакты и регистрация на семинар:

Что необходимо для участия:

• Зарегистрироваться по адресу: skotnikov@rts.ru
• После завершения регистрации на указанный вами e-mail придет письмо подтверждающее регистрацию в системе и содержащее ваши уникальные данные авторизации: логин и пароль.
• За 1 час до начала on-line семинара (курса), на указанный вами в процессе регистрации адрес электронной почты, будет направлено письмо, напоминающее о приближении времени начала семинара.
• За 15 минут до начала on-line семинара (курса) вам будет открыт доступ к on-line трансляции.
• Перейти к on-line трансляции.

В течение всего on-line семинара (курса) можно задавать свои вопросы лектору в специальном чате.