Банк "Российская финансовая корпорация" приглашает на семинар "Стратегии торговли фьючерсами и опционами на бирже РТС (FORTS)"
3 сентября 2010 года, 19:43
Даты проведения: с 6 по 10 сентября 2010 года.
Организаторы: банк "Российская финансовая корпорация" при поддержке РТС.
Курс рассчитан на слушателей, обладающих базовыми знаниями о торговле на финансовых рынках. Идеально подойдет тем, кто хочет специализироваться на срочном рынке, а не на рынке акций.
Цели обучения:
- Получить теоретические и практические знания, необходимые для совершения торговых операций на срочном рынке (рынке фьючерсов и опционов – FORTS);
- Познакомиться со спецификой различных сегментов срочных рынков – финансового, валютного, товарного;
- Научиться управлять ценовыми рисками на срочном рынке;
- Овладеть техникой построения различных торговых стратегий на рынках фьючерсов и опционов;
- Построить собственную торговую систему для работы на срочном рынке
План обучения:
1. Срочный рынок России:
– история и специфика,
– торговые площадки;
2. Участники фьючерсных рынков:
– хеджеры,
– спекулянты,
– арбитражеры;
3. Основные определения:
– спецификации фьючерсных контрактов,
– расчетная палата, клиринг, первоначальная маржа,
– ценообразование и расчет гарантийного обеспечения,
– вариационная маржа, поддерживающая маржа,
– ограничение цены,
– открытие позиции, обратная сделка, исполнение фьючерсных контрактов;
4. Фьючерсные цены и текущие спотовые цены:
– расчет цены фьючерса,
– состояния бэквардейшн и контанго;
5. Виды фьючерсных контрактов:
– товарные фьючерсы,
– фьючерсы на акции и рыночные индексы,
– фьючерсы на инструменты с фиксированной доходностью,
– фьючерсы на валюту,
– прочие фьючерсные контракты;
6. Стратегии на фьючерсных рынках:
– спекуляции на росте и падении
– хеджирование портфельных позиций
– арбитражные операции спот-фьючерс
– спрэды;
7. Опционы – основные определения
– виды опционов,
– ценообразование опционов, факторы, влияющие на цену опциона,
– внутренняя и временная стоимость опциона,
– графическое отображение P/L опционных позиций,
– синтетические опционы;
8. Биноминальная модель оценки опционов
9. Модель Блэка-Шоулза
10. Опционные стратегии:
– "бычьи", "медвежьи" и нейтральные стратегии,
– стрэддл,
– бабочка,
– вертикальные спрэды,
– диагональные спрэды,
– пропорциональные спрэды;
11. Продажа опционов:
– критерии отбора опционов,
– риск-менеджмент коротких опционов,
– методы хеджирования проданных опционов;
12. Хеджирование различных активов:
– методы хеджирования базового актива с помощью опционов,
– хеджирование портфеля акций,
– риск-менеджмент позиций;
13. Специфика опционных контрактов:
– волатильность,
– виды волатильности,
– торговля волатильностью;
14. Практические занятия:
– проведение торговых операций на реальном счете преподавателя,
– контроль позиций, активов, резервируемых средств,
– работа с доской опционов,
– изучение текущего состояния рынка,
– построение и использование различных торговых стратегий.
Длительность семинара: 15 часов = 5 занятий по 3 часа. Стоимость: 10 000 рублей.
Время проведения: с 19.00 до 22.00.
Место проведения: г. Москва, Георгиевский пер., д.1, стр.1.
Записаться на семинар можно по телефону: (495) 692-90-61 или отправив заявку на электронный адрес fedosenko@rusfincorp.ru.