7 сентября начинается авторский семинар "Фьючерсы на рынке ММВБ – новые инвестиционные возможности"
6 сентября 2010 года, 19:22
Даты проведения: 7–23 сентября 2010 года.
Авторский семинар Павла Пахомова
Павел Пахомов – сертифицированный специалист рынка ценных бумаг (Квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0). Работает на рынке ценных бумаг с 1992 года в качестве брокера, управляющего портфелем ценных бумаг, консультанта по инвестициям. Преподавательской деятельностью на рынке ценных бумаг занимается с 1993 года. В 90-х годах принимал участие в подготовке специалистов финансового и фондового рынка по программам ФКЦБ России, Центрального банка и Комиссии по товарным биржам. В 1998–2002 годах в качестве эксперта принимал участие в разработке программ аттестации ФКЦБ России профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Место проведения – г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13, конференц-зал ММВБ.
Время проведения – с 10:00 до 18:00.
Для кого: Семинар ориентирован на частных трейдеров, которые хотят узнать, что такое фьючерс и как происходит его ценообразование, как научиться оценивать свои риски и эффективно использовать потенциальные возможности, познакомиться с нюансами обращения производных инструментов и основами торговых стратегий на срочном рынке ММВБ.
Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ!
План семинара:
Часть I
1. История возникновения срочных контрактов и срочного рынка.
2. История развития российского срочного рынка
3. Экономическое обоснование необходимости срочных контрактов.
4. Понятие базового актива. Общие требования к базовому активу, лежащему в основе срочного контракта.
5. Классификация и виды фьючерсных контрактов (общий подход):
– товарные фьючерсы;
– фьючерсные контракты на денежные активы (фьючерсы на валюту);
– фьючерсные контракты на фондовые активы (фьючерсы на акции, фьючерсы на фондовые индексы).
6. Основы биржевой торговли срочными контрактами:
– цели и задачи биржи срочных контрактов и расчетной палаты;
– основные участники срочного рынка;
– основные тенденции и направления развития срочного рынка в России.
Часть II
1. Спецификация фьючерсного контракта. Основные положения фьючерсного контракта на примере контрактов, обращающихся на рынке ММВБ:
– понятие минимального или стандартного лота;
– понятие срока поставки – стандартный ряд;
– понятие порядка поставки и окончательного расчета (расчетные и поставочные контракты);
– требования к качеству базового актива стандартного биржевого поставочного контракта.
2. Расчетный механизм по фьючерсной сделке:
– понятие депозитной (initial margin) и вариационной маржи (variation margin);
– система расчетов по фьючерсным сделкам на примере контрактов, обращающихся на рынке ММВБ;
– практика принудительного закрытия необеспеченных клиентских позиций.
Часть III
1. Ценообразование по фьючерсным контрактам. Понятие контанго и бэквардации.
2. Особенности обращения отдельных фьючерсных контрактов на рынке ММВБ.
3. Виды операций, проводимых на фьючерсных рынках.
4. Особенности реализации арбитражных стратегий.
5. Понятие и виды хеджирования. Пример хеджирования валютного кредита фьючерсным контрактом на валюту.
6. Пример самостоятельного создания индексного ПИФа с использованием фьючерсных контрактов, торгуемых на ММВБ.
Часть IV
1. Спекулятивная деятельность и риски, связанные с проведением спекулятивных операций на фьючерсном рынке.
2. Особенности проведения краткосрочных (внутридневных) спекулятивных операций (на примере текущих торгов в режиме on-line).
3. Основные требования риск-менеджмента при открытии позиций и управление позициями на фьючерсном рынке.
По окончании курса выдается сертификат о прохождении курса обучения биржевой торговле на срочном рынке ММВБ.
Все участники смогут посетить музей ММВБ.
Контактный телефон: +7(495)234–48–23